Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Та мы не бьёмся, Леонид. timbo отстаивает гипотезу, что эффективный рынок не позволяет прогнозировать движение ни одного инструмента на основании прошлой информации. Поэтому бедному трейдеру ничего не остаётся в будущей жизни - всё растащат гиганты. Так вот я и удивляюсь, а как же Ваши сети работают? :-)
Читаем русское описание, для меня и его достаточно...
Гипотеза об эффективности рынка (ГЭР):
3. Сильная форма: в текущих ценах активов учтена вся информация как из общедоступных, так и из закрытых источников. Кроме публично доступной, учтена и непубличная (инсайдерская) информация, имеющаяся, например, у менеджеров какой-нибудь компании относительно перспектив этой компании. Сильная форма включает как слабую, так и среднюю форму. Рынок, эффективный в сильной форме, можно назвать совершенным — подразумевается, что вообще вся информация общедоступна, бесплатна, и поступает ко всем инвесторам одновременно. На таком рынке бессмысленно принятие инвестиционных решений даже на основе инсайдерской информации.
1. Насколько я понимаю из этого СИЛЬНАЯ ФОРМА включает в себя две остальных, о чем прямо и говориться. Или я не прав?
2. Насколько я понимаю некая история доступна для всех ТРЕХ форм эффективности. Другое дело публичная или инсайдерская информация (эти показатели эффективности могут быть и не доступны определенному числу участников). Или я не прав?
3. СОВЕРШЕННЫЙ, а значит и сильный рынок это чисто теоритическая вещица. Поскольку на нем нет ИДЕАЛЬНЫХ условий по расспространению информации и подготовленности участников.
Тем более это касается "закрытой" (инсайдерской) информации. Да и общедоступную информацию достать порой в нужный момент не выходит, или ее нельзя считать объективной.
Или я не прав?
4. Насколько я понимаю, использование механизации наоборот снижает эффективность рынка - Поскольку куча разношерстных автоматов торгуют не обращая внимание на новости, инсайдерскую информацию и прочий фундамент. При этом теореяется вся суть ФА (поскольку в общепринятом виде он теряется для анализа сложившейся ситуации).
Вместе с тем механические системы приуменьшают роль и самого технического анализа.
PS
Последний пункт лично у меня оставляет кучу вопросов.
sandex: Проблема в том, что не за что покупать. Да и не к чему.
Дело не в сверхприбылях. 100-200% годовых - это хороший бизнес, который можно спокойно получить на Форексе. Некоторые хотят 1000% в месяц. Ну как грица - хотеть не вредно )))
Кстати, тиковые данные объёмом 1 день будут весить приблизительно мегов 100. Готовы переваривать такие объёмы? )))
Кстати, тиковые данные объёмом 1 день будут весить приблизительно мегов 100. Готовы переваривать такие объёмы? )))
Полная финансовая дата - все сделки по 150 рынкам от Рейтерса весит 60 гигов за день. Но ведь кто-то её всю переваривает. Не думаю, что у него проблемы со стулом...
Да проблем нет. На мой взгляд история такого качества нужна для простых смертных на глубину не более недели, для крупных игроков на глубину месяца.
Приведем предварительные расчеты необходимого дискового пространства:
1. Для простых смертных (хотя не очень простых, если учесть что история покупается у Рейтерса) - 300 Гб = 5 дней * 60 Гб (у меня к примеру на рабочей машине 2,5 Тера)
2. Для крупных игроков (на мой взгляд) - 1200 Gb = 20 дней * 60 Гб.
Думаете не потяну по дисковому пространству?
PS
Другое дело как грузить всю эту дату?
Не менее интересный вопрос какой депозит (доход) должен быть у того кто пользуется услугами Рейтерса...
Господа, а Вы учитываете тот факт, что между гигантами индустрии идет жесточайшая конкуренция. И если кто то выскакивает вперед, то его всякими правдами и неправдами тормозят. Годовые отчетности этих гигантов подтверждают эту мысль. А когда гиганты борются между собой, то нам простым трейдерам, всегда найдется место на рынках, где мы сможем оторвать маленький кусочек себе на жизнь. Timbo, так что не все так безнадежно, как Вы это представляете.
Позаботься об убытках, иначе они позаботятся о тебе. Этот постулат еще никто не отменял.
Кто такое сказал? Только что качнул ради эксперимента тики Евро-Доллара с еСигнала. З дня - 150 мегов.
И это сегодняшний день, так как он ещё не закончился весит 24 мега. А вот вчерашний полный день весит уже 53 мега. Так что попробуйте это переработать, а потом пишите....)))