Скачать MetaTrader 5

Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
михаил потапыч
19515
михаил потапыч  

Короче все мы разные и для рынка это хорошо )

Даешь больше трейдеров , богатых и разных !

Сегодня разнее чем вчера , а завтра разнее чем сегодня ! 

Чем больше сдадим , тем лучше ! Хотя нет , это из другого фильма )

Prival
4693
Prival  
LeoV:
Есть одно "но". Мы не можем знать будущее движение котировок. Поэтому вывод неверен. Одно из другого не следует. Именно потому, что мы не знаем будущих котировок, а тем более до 6 знака. )))

Да незнаем. Но управлять раз в час это самоубийство. Хорошо вот картинка,минутный график, пример моей торговли вот тут он более подробно https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11

 

может хоть на картинке поймете про что я говорю. минутная свечка 1.5 фигуры...работай я тогда на тиках успел бы перевернуться и получилбы все 4 сделки в прибыль, а так не успел (1 минутка и опоздал) получил убыток. 

Если Вы работали в это время на часовиках, то несмогли бы это сделать (управление 1 раз в час, вы лишили себя этой возможности) получили бы убыток в свои 100-150 пунктов и все. Естьпринципы управления. И вы все про них знаете,  но  почемуто убеждаете себя (зомбируют вас чтоли ((( что на рынке эти законы не работают, снимите шоры. Ладно я балбес лекции Герчика послушайте, и если он там говорит про стоп лосс в 100-150 пунктов, бросте в меня камень (они у него минимальные, минимально возможные) ...

MetaTrader не отражает реальности ! как с этим бороться? - MQL4 форум
  • www.mql5.com
MetaTrader не отражает реальности ! как с этим бороться? - MQL4 форум
михаил потапыч
19515
михаил потапыч  
LeoV:
Есть одно "но". Мы не можем знать будущее движение котировок. Поэтому вывод неверен. Одно из другого не следует. Именно потому, что мы не знаем будущих котировок, а тем более до 6 знака. )))

Так и не надо знать . И никто не знает . В любом случае речь идет о вероятностях . Аналогия с погодой плохая , т.к. нет взаимного влияния , но пусть . Прогнозы погоды ничего не гарантируют 

и не обещают , т.к. никто не знает какая завтра будет погода . Но в целом краткосрочные прогнозы работают . 

Леонид
5841
Леонид  
Prival: Да незнаем. Но управлять раз в час это самоубийство.
А ездить задом наперёд, смотря не вперёд, а назад и предполагая по дороге, которую мы видим сзади и которую уже проехали, какие и куда будут повороты в следующий момент это не самоубийство? )))
Леонид
5841
Леонид  
Mischek: Речь идет о дискретности снятия показаний датчиков (индикаторов) которыми Вы обложили рынок . Только потиково ! 
Если сама дорога дискретна, то почему бы не ездить тоже дискретно по дискретной дороге?
михаил потапыч
19515
михаил потапыч  
LeoV:
Если сама дорога дискретна, то почему бы не ездить по дискретной дороге тоже дискретно?
Дорога это дорога , вводные при езде поступают дискретно , анализировать их надо максимально дискретно, нет смысла смотреть на датчик бензина раз в неделю,на светофор - только на каждый пятый , в зеркала -только по пятницам
Prival
4693
Prival  
LeoV:
А ездить задом наперёд, смотря не вперёд, а назад и предполагая по дороге, которую мы видим сзади и которую уже проехали, какие и куда будут повороты это не самоубийство? )))

хорошо тогда для вас предлагаю другую крайность. Так проверяються гипотезы, на работоспособность  в граничных условиях. Работайте на свечках, годовых, раз в год открыл график,сделал сделку и отдыхать, именно так Вы видите будущее АТС ? 

З.Ы. я уже незнаю как мне донести, то что для меня очевидно, понятно и логично... может хоть кто то, прочитает и поймет, и не будет оптимизировать свою систему на месячных ... 

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartOpen - Документация по MQL5
Nikolay Demko
13214
Nikolay Demko  
Prival:

Хорошо объясню с третьей стороны. Там в теории ОУ математики показали, что бы достичь максимума (минимума) целевой функции. Это может быть допустим максимальный прирост вашего депозита за год (год – это временной интервал управления). Нужно знать БУДУЩЕЕ.

Лично ВЫ зная будущее движение котировок с точностью до 6-го знака сможете построить прибыльную ТС ? думаю да. Теперь из всего множества прибыльных ТС какая будет лучше ? та которая управляется 1 раз в час, или управляется постоянно ? какая из этих двух систем победит другую ? какой робот лучше ? прибыльнее …

З.Ы. хотите ехать в машине которая управляется 1 раз в час – едте, я вам не могу помешать. Но помните есть лучше, априорно лучше, это тот кто управляет автомобилем постоянно…


Продолжив аналогию давайте рассмотрим управление автомобиля ЗИЛ-130.

Гидроусилитель руля подразумевает разумный люфт, и многие водители стараясь не упустить дорогу используют подёргивание руля, те движение туда-обратно.

На таком автомобиле нельзя ехать быстро не потому что мощности не хватит(мощность можно нарастить,поставить повышающую передачу) а потому что на большой скорости увеличатся критичные требования к системе управления. Выход один снизить скорость. В нашем случае это означает увеличение времени между управляющим сигналом и новым прогнозом с учётом последних данных(откликом). При чём, чем ниже скорость (больший размер дискретности) тем большая вероятность доехать до места назначения.

Ответьте на вопрос на чём выше вероятность доехать до места назначения :

на ламборджини-дьябло? или

на асфальто-укладочном катке?

Каток хоть и медленней но но вероятность что он доедет выше даже если им управляет пьяный сторож вместо водителя :о)

Но в реальной торговле мы выбираем лаборджини так как за время пока каток доедет на дьябло можно смотаться раз десят туда и назад, соответственно нарубить больше капусты.

Переложа данную аналогию на язык трейдера можно сказать что если рынок находится в середине то куда бы вы не открылись вы получите профит(если хватит терпения дождаться) это каток.

И данная стратегия противопоставляется скальпингу (ламборджини-дьябло), всё остальное это переходные модели.

На 10% каток на 90% дьябло, или наоборот, это всего лишь разновидности одного процесса.

Чем выше дискретность тем меньше требования к горизонту прогнозирования,но так же выше требования к системе исполнения.

Побеждает всегда разумная середина.

Prival
4693
Prival  
Urain:

Продолжив аналогию давайте рассмотрим управление автомобиля ЗИЛ-130.

 ...

хорошо.  садте на зил можно на каток. И в горы. серпантин. к рулю имеете право притрагиваться 1 раз в час, ни раньше ни позже.1 раз. повернул и все. целый час дальше по прямой...
Vladimir
6368
Vladimir  
Prival:

...зная будущее движение котировок с точностью до 6-го знака сможете построить прибыльную ТС ? думаю да. Теперь из всего множества прибыльных ТС какая будет лучше ? та которая управляется 1 раз в час, или управляется постоянно ?

Конечно все согласятся что если имеется волшебная система знающая будущее и работающая с нулевыми спредами, то лучше торговать этой системой на тиковых данных чтобы зарабатывать на всех мелких колебаниях цен. Я так понял что дискуссия началась с того что некоторые участники стали утверждать что мелким трейдерам прийдёт конец потому как с их большими спредами, некачественными котировками и медленными компьютерами им не под силу состязаться с гольдманами саксами. Причём под автотрейдингом почему-то подразумевалсь потиковая пипсовка. Я возразил такому пессимизму указывая что можно создать успешную торговую систему работающую на часовых или дневных котировках. Теперь вижу что дискуссия перелилась в другое русло: торговля на каком таймфрейме более выгодна. Тут всё зависит от спредов, ликвидности, частоте успешных сделок (предсказуемости рынка на данном таймфрейме), быстроты кода, и прочего. Тут я спорить не буду, мы все разные. Но утверждать что автотрейдингу мелких трейдеров прийдёт конец тоже не позволю.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий