Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
михаил потапыч
19347
михаил потапыч  
LeoV:
Есть одно "но". Мы не можем знать будущее движение котировок. Поэтому вывод неверен. Одно из другого не следует. Именно потому, что мы не знаем будущих котировок, а тем более до 6 знака. )))

Так и не надо знать . И никто не знает . В любом случае речь идет о вероятностях . Аналогия с погодой плохая , т.к. нет взаимного влияния , но пусть . Прогнозы погоды ничего не гарантируют 

и не обещают , т.к. никто не знает какая завтра будет погода . Но в целом краткосрочные прогнозы работают . 

Леонид
5832
Леонид  
Prival: Да незнаем. Но управлять раз в час это самоубийство.
А ездить задом наперёд, смотря не вперёд, а назад и предполагая по дороге, которую мы видим сзади и которую уже проехали, какие и куда будут повороты в следующий момент это не самоубийство? )))
Леонид
5832
Леонид  
Mischek: Речь идет о дискретности снятия показаний датчиков (индикаторов) которыми Вы обложили рынок . Только потиково ! 
Если сама дорога дискретна, то почему бы не ездить тоже дискретно по дискретной дороге?
михаил потапыч
19347
михаил потапыч  
LeoV:
Если сама дорога дискретна, то почему бы не ездить по дискретной дороге тоже дискретно?
Дорога это дорога , вводные при езде поступают дискретно , анализировать их надо максимально дискретно, нет смысла смотреть на датчик бензина раз в неделю,на светофор - только на каждый пятый , в зеркала -только по пятницам
Prival
4610
Prival  
LeoV:
А ездить задом наперёд, смотря не вперёд, а назад и предполагая по дороге, которую мы видим сзади и которую уже проехали, какие и куда будут повороты это не самоубийство? )))

хорошо тогда для вас предлагаю другую крайность. Так проверяються гипотезы, на работоспособность  в граничных условиях. Работайте на свечках, годовых, раз в год открыл график,сделал сделку и отдыхать, именно так Вы видите будущее АТС ? 

З.Ы. я уже незнаю как мне донести, то что для меня очевидно, понятно и логично... может хоть кто то, прочитает и поймет, и не будет оптимизировать свою систему на месячных ... 

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartOpen - Документация по MQL5
Nikolay Demko
13122
Nikolay Demko  
Prival:

Хорошо объясню с третьей стороны. Там в теории ОУ математики показали, что бы достичь максимума (минимума) целевой функции. Это может быть допустим максимальный прирост вашего депозита за год (год – это временной интервал управления). Нужно знать БУДУЩЕЕ.

Лично ВЫ зная будущее движение котировок с точностью до 6-го знака сможете построить прибыльную ТС ? думаю да. Теперь из всего множества прибыльных ТС какая будет лучше ? та которая управляется 1 раз в час, или управляется постоянно ? какая из этих двух систем победит другую ? какой робот лучше ? прибыльнее …

З.Ы. хотите ехать в машине которая управляется 1 раз в час – едте, я вам не могу помешать. Но помните есть лучше, априорно лучше, это тот кто управляет автомобилем постоянно…


Продолжив аналогию давайте рассмотрим управление автомобиля ЗИЛ-130.

Гидроусилитель руля подразумевает разумный люфт, и многие водители стараясь не упустить дорогу используют подёргивание руля, те движение туда-обратно.

На таком автомобиле нельзя ехать быстро не потому что мощности не хватит(мощность можно нарастить,поставить повышающую передачу) а потому что на большой скорости увеличатся критичные требования к системе управления. Выход один снизить скорость. В нашем случае это означает увеличение времени между управляющим сигналом и новым прогнозом с учётом последних данных(откликом). При чём, чем ниже скорость (больший размер дискретности) тем большая вероятность доехать до места назначения.

Ответьте на вопрос на чём выше вероятность доехать до места назначения :

на ламборджини-дьябло? или

на асфальто-укладочном катке?

Каток хоть и медленней но но вероятность что он доедет выше даже если им управляет пьяный сторож вместо водителя :о)

Но в реальной торговле мы выбираем лаборджини так как за время пока каток доедет на дьябло можно смотаться раз десят туда и назад, соответственно нарубить больше капусты.

Переложа данную аналогию на язык трейдера можно сказать что если рынок находится в середине то куда бы вы не открылись вы получите профит(если хватит терпения дождаться) это каток.

И данная стратегия противопоставляется скальпингу (ламборджини-дьябло), всё остальное это переходные модели.

На 10% каток на 90% дьябло, или наоборот, это всего лишь разновидности одного процесса.

Чем выше дискретность тем меньше требования к горизонту прогнозирования,но так же выше требования к системе исполнения.

Побеждает всегда разумная середина.

Prival
4610
Prival  
Urain:

Продолжив аналогию давайте рассмотрим управление автомобиля ЗИЛ-130.

 ...

хорошо.  садте на зил можно на каток. И в горы. серпантин. к рулю имеете право притрагиваться 1 раз в час, ни раньше ни позже.1 раз. повернул и все. целый час дальше по прямой...
Vladimir
6352
Vladimir  
Prival:

...зная будущее движение котировок с точностью до 6-го знака сможете построить прибыльную ТС ? думаю да. Теперь из всего множества прибыльных ТС какая будет лучше ? та которая управляется 1 раз в час, или управляется постоянно ?

Конечно все согласятся что если имеется волшебная система знающая будущее и работающая с нулевыми спредами, то лучше торговать этой системой на тиковых данных чтобы зарабатывать на всех мелких колебаниях цен. Я так понял что дискуссия началась с того что некоторые участники стали утверждать что мелким трейдерам прийдёт конец потому как с их большими спредами, некачественными котировками и медленными компьютерами им не под силу состязаться с гольдманами саксами. Причём под автотрейдингом почему-то подразумевалсь потиковая пипсовка. Я возразил такому пессимизму указывая что можно создать успешную торговую систему работающую на часовых или дневных котировках. Теперь вижу что дискуссия перелилась в другое русло: торговля на каком таймфрейме более выгодна. Тут всё зависит от спредов, ликвидности, частоте успешных сделок (предсказуемости рынка на данном таймфрейме), быстроты кода, и прочего. Тут я спорить не буду, мы все разные. Но утверждать что автотрейдингу мелких трейдеров прийдёт конец тоже не позволю.

Alexander Bereznyak
27230
Alexander Bereznyak  

Заявление Привала натолкнуло меня на одну мысль. На форуме очень большое количество попыток применить различные математические аппараты к рынку.

И как правило в подавляющем большинстве эти попытки безрезультатны. И в основе всех этих провалов прослеживается одно свойство рынка, его не стационарность.

Попытка применить математические модели для стационарных процессов к нестационарным. Так и здесь, вопрос к Привалу, та универсальная модель управления для каких процессов?

И представьте себе трейдера знающего будущее движение цены до шестого знака, обладающего миллиардным депозитом, делающего ставки на десятки тысяч лотов, что будет с

рынком. Единственное, что скажу, что ничем хорошим это не закончится.

Леонид
5832
Леонид  
Prival: хорошо тогда для вас предлагаю другую крайность. Так проверяються гипотезы, на работоспособность  в граничных условиях. Работайте на свечках, годовых, раз в год открыл график,сделал сделку и отдыхать, именно так Вы видите будущее АТС ? 

Ну из крайности в крайность бросаться не нужно ))) Зачем на годовых? Правда - она где-то посередине обычно бывает....)))

Prival: З.Ы. я уже незнаю как мне донести, то что для меня очевидно, понятно и логично... может хоть кто то, прочитает и поймет, и не будет оптимизировать свою систему на месячных ...  

По поводу тиков ничего против не имею, если у кого-то получается, то только удачи. Могу высказать только своё частное мнение о тиках - тики это по большому счёту шум. Тик - обычная сделка. Как она проходит, при каких обстоятельствах, на каких условиях - нам неизвестно. Поэтому это шум. Никаких закономерностей в шуме найти нельзя. Имея данные о большом колличестве тиков(сделок) - уже можно выявить закономерности. Чем выше ТФ(большее колличество тиков-сделок) - тем явнее закономерности. Это факт. Естественно, ни о каких вековых, годовых или месячных свечах речи нет. Имеется ввиду интрадей. От минуток до часовок(1, 2, 4, 6, 8).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий