Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На мой взгляд, тиковые данные нужны далеко не всем. И поэтому, совсем не обязательно так необходимо, чтобы в МТ были тиковые данные - для этого есть другие платформы, как ты правильно заметил. И конкуренция между ними покажет насколько тиковые данные важны для трейдера )))
думаю да. время обязательно все расставит на свои места. так для интереса. одно маленькое сообщение, от "простого" трейдера https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
представляеш, он тики анализирует (вродебы), 0-бар. Балбес ))) еще и на чемпионат лезет ... теоретик наверное...))
З.Ы. Счас пойду тимбо мучить (пусть оттудвается за эффективность), а то он тут будущее в мрачных тонах все рисует. Гад мечты лишить хочет )))
думаю да. время обязательно все расставит на свои места. так для интереса. одно маленькое сообщение, от "простого" трейдера https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
А где там написано, что он пользуется тиковой историей? Там лишь сказано, что обработка на каждом тике на нулевом баре.
нет не сказано. у него нет её - тиковой истории. трудно воспользоваться тем чего нет. К том уже, я не могу знать точно что он анализирует, только догадываться. Но судя по фразе, он анализирует не бары, а тики, каждый тик !!!
Ну давайте спросим у автора комента.
Уважаемый komposter, анализируете ли Вы тики в своём эксперте, или же это всего лишь потиковая рабо'та эксперта?
Вот тут разговор зашел о тика. Ребята, какие тики, хотя бы с дневными данными разобраться. Вот дневные история цен моего брокера (а между прочим, это мой основной таймфрейм):
Или вот еще:
То, что сейчас делается на фьючерсных склейках, иначе как вакханалией не назовешь. О каком хотя бы примерном тестировании может идти речь? Как можно запускать экспертов на этих данных? Знаю, многие скажут: обращайся к своему брокеру, пусть он решает все эти проблемы. Но технические трудности он решать практически не умеет, он может купить котировки, но что бы все это точно бегало безо всяких разрывов и псевдоданных, нужно надежное техническое решение. Вопрос к разработчикам МТ5, не будут ли они так добры, предоставить брокерам специальное решение для фильтрации котировок и их подготовки для транслирования в терминал МТ5?
Поэтому если во фразе "роботы будут вылавливать всё полезное" слово "всё" отвечает за арбитражные стратегии, то да, конечно, роботы перемалывают горы инфо быстрее человека. Если же слово "всё" включает и неарбитражные стратегии, то тут однозначного или очевидного ответа я не вижу. Если отбросить маркетинг и, как правильно указал Ренат, пускание пыли в глаза конкурентам, то мы не находим прямых подтверждений, что у больших компаний вообще есть неарбитражные стратегии с МО>0. Факты, а не пиар, которыми мы располагаем, указывают на то, что славно раскрученные фонды большого размера сливают также успешно, как и индивидуалы. Это косвенно указывает на то, что они торгуют мартингал и стратегии с МО>0 у них нет. Бывает вскрывается, что эти фонды с засекреченными стратегиями являются банальными пирамидами. Поэтому я никак не нахожу, что роботы крупных игроков как-то угрожают неарбитражным стратегиям вообще.
Любая прибыльная стратегия может считаться арбитражом. Или статистическим арбитражом. Т.к. гарантирует прибыль с заданной вероятностью. "Бывают факты" относится к единицам и не характеризует индустрию в целом. И даже если индустрия пока ещё не использует какие-либо стратегии, то возможно только по причине того, что они довольны тем что есть в данный момент. Но это не может продолжаться вечно. Война скоростей рано или поздно закончится, и тогда роботы пойдут в ширь, на все остальные пусть даже гораздо менее прибыльные полянки и всё затопчут.
Про частный трейдеров утверждают, что более 90% сливают, этот процент гораздо выше чем количество сливающих фондов. Кому именно они сливают, кто подобрал эти деньги? Кроме того, надо отдавать себе отчёт, что многие фонды не ставят своей цель заработать, они ставят цель сделать чуть-чуть лучше чем индекс, а индекс может быть в глубоком пролёте. Соответственно, смотреть надо не на все фонды, а только на достаточно узкий сектор quantitative hedge funds. Про них известно гораздо меньше, т.к. они не обязаны раскрывать свою информацию.
Я попробую ещё разок спросить о том, как эффективность рынка приводит к случайному блужданию пусть даже только в теории? Какова логика перехода?
Не совсем точно. Результат - не СБ, а мартингал по одному из фильтров, указанных в трех формах эффективности (слабая, средняя, сильная). Но я тоже не знаю логику. Надо искать ее у Ширяева.
Вполне возможно, что формальное понятие эффективности - это и есть сооответствующий мартингал. Т.е. мартингал и эффективность - это одно и то же, но для разных аудиторий: мартингал - для математиков, а эффективность - "человеческая" интерпретация для инвесторов и трейдеров, не слишком глубоко знакомых с математикой, т.е. для нас с тобой.
Не совсем точно. Результат - не СБ, а мартингал по одному из фильтров, указанных в трех формах эффективности (слабая, средняя, сильная). Но я тоже не знаю логику. Надо искать ее у Ширяева.
Вполне возможно, что формальное понятие эффективности - это и есть сооответствующий мартингал. Т.е. мартингал и эффективность - это одно и то же, но для разных аудиторий: мартингал - для математиков, а эффективность - "человеческая" интерпретация для инвесторов и трейдеров, не слишком глубоко знакомых с математикой, т.е. для нас с тобой.
Всё равно, переход "информированность = эффективность/мартингал" - так и остаётся не объяснённым. Единственное, что имеет хоть какие то аналогии, это броуновская среда, но среда эта должна быть достаточно гомогенной. Чего на рынке мы как раз и не видим.
В общем, моё мнение, вот эта замечательная связь "информированность = эффективность/мартингал" всего лишь красивая сказка, для пиплов. И это скорее модель, как должно быть, а не как на самом деле есть. А на самом деле мы видим участников рынка, различных по своей степени влияния на рынок, и различных по своей осведомлённости. И более того, с различными целями. Есть интересы нац.банков и они ведут свою игру (последние явные игры в сторону мирового обесценивания валют - замечательный пример). Есть интересы крупных экспортёров\импортёров. Есть интересы крупных фин.организаций. И т.д. То есть, на самом деле, на рынке есть участники, для которых совсем не обязательно выигрыш в этой игре. Как можно говорить о том, что рынок однороден - не понимаю.
Любая прибыльная стратегия может считаться арбитражом. Или статистическим арбитражом. Т.к. гарантирует прибыль с заданной вероятностью. "Бывают факты" относится к единицам и не характеризует индустрию в целом. И даже если индустрия пока ещё не использует какие-либо стратегии, то возможно только по причине того, что они довольны тем что есть в данный момент. Но это не может продолжаться вечно. Война скоростей рано или поздно закончится, и тогда роботы пойдут в ширь, на все остальные пусть даже гораздо менее прибыльные полянки и всё затопчут.
Про частный трейдеров утверждают, что более 90% сливают, этот процент гораздо выше чем количество сливающих фондов. Кому именно они сливают, кто подобрал эти деньги? Кроме того, надо отдавать себе отчёт, что многие фонды не ставят своей цель заработать, они ставят цель сделать чуть-чуть лучше чем индекс, а индекс может быть в глубоком пролёте. Соответственно, смотреть надо не на все фонды, а только на достаточно узкий сектор quantitative hedge funds. Про них известно гораздо меньше, т.к. они не обязаны раскрывать свою информацию.
Единичные факты - это все, что есть у нас относительно достоверного. Остальное - это спекуляции. К примеру, "Война скоростей рано или поздно закончится" - почему закончится? и при нашей ли жизни? "и тогда роботы пойдут в ширь" - почему только тогда? почему не сейчас? только потому, что "они довольны тем что есть в данный момент"? Для меня это чень надуманное рассуждение, превращающее акул бизнеса в добрых самаритян. Я бы спекулировал по-другому - они не могут пустить роботов в ширь, потому что не знают как, потому что никто ещё не придумах для них соответствующую теорию. По-моему так проще и ближе к реальной жизни.
Смотря на quantitative hedge funds, я вижу три сливных года подряд. Это более-менее достоверный факт. Самое простое и ненадуманное на мой вкус предположение, которое вытекает из этого, - они торгуют мартингал. А какой по-вашему вывод я должен сделать? Что quantitative hedge funds - это угроза индивидуалам? Ручной торговле? Моей частной стратегии?
Возвращаясь к расхожему более 90% частников сливают и вопросу "кто подобрает эти деньги?", я также задаю себе вопрос - все хеджевые фонды и прочие институционалы слили в 2008 году. Кто подобрал их деньги? Частники? Для меня баланс не такой простой - частники сливают, а институционалы заливают. Поэтому, угроза институционалов частным прибыльным стратегиям через такой упрощенный баланс для меня является также надуманной.