Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сделайте в правилах фиксированный лот для всех сделок и все проблемы будут решены. Да, это будет жесткое ущемление манименеджмента и все мартины и пирамидинги будут вне закона, но при этом обнажиться вся красота точек входа и выхода - основа каждой стратегии.
Вот кстати да. Ведь суть не в объёмах, а в качестве ручного или автоматического трейдинга. Просадки и эквити никуда не денутся. Правда тут возникает проблема с советниками - у них же автолотаж программно подбирается и как эту проблему решать?
Сделайте в правилах фиксированный лот для всех сделок и все проблемы будут решены. Да, это будет жесткое ущемление манименеджмента и все мартины и пирамидинги будут вне закона, но при этом обнажиться вся красота точек входа и выхода - основа каждой стратегии.
не прокатит, можно открыть десять сделок одновременно фиксированным лотом.
да и такая метода как доливка тоже будет растить совокупный объем, а это илан)
кроме того может быть стратегия у которой объем сделки пропорционален достоверности сигнала(типа если все звезды сошлись, то 100% или 1 лот, а если частично, то 1 процент, или 0.01 лота)
не выход))
для нас важны три фактора: конечная прибыль, риск(просадка по эквити), достоверность(не случайно).
Первые два, это фактор восстановления по эквити, а достоверность я кроме количеством сделок ничем померять не могу. Можно конечно какой коэффициент к этим сделкам приделать, если простое умножение не катит, не знаю.
Есть еще Z-счет, он типа меряет достоверность, может его можно как то присобачить?
Если вспомнить, что ГСЧ -- это результат, приблизительно соответствующий (качественно, т.е. без учёта величины прибыли и убытка) 50%прибыльных на 50%убыточных
то можно учесть качество торговли соотношением (количество_прибыльных)/(количество_убыточных)
Так если количество_прибыльных = 100% , а количество_убыточных = 0%, то это полная детерминированность, и совсем не случайная победа.
Если количество_прибыльных = 90% , а количество_убыточных = 10% , то это далеко не случайная победа.
и т.д. можно ввести соответствующую шкалу оценки качества торговли.
Если вспомнить, что ГСЧ -- это результат, приблизительно соответствующий (качественно, т.е. без учёта величины прибыли и убытка) 50%прибыльных на 50%убыточных
то можно учесть качество торговли соотношением (количество_прибыльных)/(количество_убыточных)
Так если количество_прибыльных = 100% , а количество_убыточных = 0%, то это полная детерминированность, и совсем не случайная победа.
Если количество_прибыльных = 90% , а количество_убыточных = 10% , то это далеко не случайная победа.
и т.д. можно ввести соответствующую шкалу оценки качества торговли.
Писал Я бота на заказ, там прибыльных ~25%, но в итоге стратегия приносила плюс. Это плохая ТС?
Писал Я бота на заказ, там прибыльных ~25%, но в итоге стратегия приносила плюс. Это плохая ТС?
Ты или и вправду не понимаешь, о чём я говорю, или придуриваешься... уже в который раз...
О чём идёт речь? Сами ж блин хотите внести ясность и понятность... и тут же "Это плохая ТС?"...
для нас важны три фактора: конечная прибыль, риск(просадка по эквити), достоверность(не случайно).
И только их совместный учёт может что-то говорить о том, плохая или хорошая ТС.
То, что я предложил к рассмотрению, может ответить на один из трёх поставленных вопросов -- насколько случайными являются сделки данной ТС? (достоверность(не случайно))
зы
А если ТС даёт прибыльных только ~25%, но в итоге стратегия приносила плюс, на мой взгляд, это плохая ТС.
Ты или и вправду не понимаешь, о чём я говорю, или придуриваешься... уже в который раз...
О чём идёт речь? Сами ж блин хотите внести ясность и понятность... и тут же "Это плохая ТС?"...
И только их совместный учёт может что-то говорить о том, плохая или хорошая ТС.
То, что я предложил к рассмотрению, может ответить на один из трёх поставленных вопросов -- насколько случайными являются сделки данной ТС? (достоверность(не случайно))
зы
А если ТС даёт прибыльных только ~25%, но в итоге стратегия приносила плюс, на мой взгляд, это плохая ТС.
Олег, судить по прибыльным/убыточным трейдам, наверное идея не из лучших на мой взгляд.
Можно сделать 99% прибыльных трейдов, и одним убыточным слить весь депозит.
Олег, судить по прибыльным/убыточным трейдам, наверное идея не из лучших на мой взгляд.
Можно сделать 99% прибыльных трейдов, и одним убыточным слить весь депозит.
Можно слить. Но неужели ты не понимаешь, о чём идёт речь вообще? Мож так поймёшь, о чём речь: покупая автомобиль, ты оцениваешь несколько показателей, характеризующих его качество, или довольствуешься одним единственным?
Ведь помимо этого показателя, третьего по счёту
3) достоверность(не случайно)
есть ещё два показателя
1) конечная прибыль
2) риск(просадка по эквити)
Совокупный учёт всех трёх показателей позволит более полно оценить ТС.
Писал Я бота на заказ, там прибыльных ~25%, но в итоге стратегия приносила плюс. Это плохая ТС?
Если ТП реальный или виртуальный больше СЛ, то так и будет, только редкие прибыли могут перекрывать частые убытки. Только при ТП=СЛ, есть смысл в такой статистике
Можно слить. Но неужели ты не понимаешь, о чём идёт речь вообще? Мож так поймёшь, о чём речь: покупая автомобиль, ты оцениваешь несколько показателей, характеризующих его качество, или довольствуешься одним единственным?
Ведь помимо этого показателя, третьего по счёту
3) достоверность(не случайно)
есть ещё два показателя
1) конечная прибыль
2) риск(просадка по эквити)
Совокупный учёт всех трёх показателей позволит более полно оценить ТС.
С этим 100% согласен. Вопрос был очень давно: как посчитать всё в совокупности в виде формул?
С этим 100% согласен. Вопрос был очень давно: как посчитать всё в совокупности в виде формул?
Очень давно я говорил, что для того, чтобы "посчитать всё в совокупности в виде формул", прежде надо определиться, что именно надо считать, т.е. каковы элементы этой совокупности. Тогда так ни к чему не пришли.
Имея компоненты, слепить их воедино будет не трудно :
так
K = A*B*C
либо так
K = a*A + b*B + c*C
где
A, B, C -- отдельные показатели торговли
a, b, c -- весовые коэффициенты
либо слепить их в более сложную связку
Ну мож сейчас сдвинется с мёртвой точки.