Будущее автоматического трейдинга - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот перемывают косточки лучше не лучше стал мт. По большому счету если получается торговать то и по телефону или с веб интерфейса может вести успешную торговлю.
добавили кнопки для быстрой торговли, с графиков можно преремещать ордера - и то ладно).
перемещение ордеров с графика очень удобно, но чего не хватает ) так это чтобы открытое окно с новостной ленты запоминало размер при повторном включении мт
Любой бухгалтер скажет, что тут не хватает данных и все зависит от политики учета.
Но! Независимо от политки учета, когда будет продан весь закупленный сахар, финансовый результат будет один и тот же. Не надо себя обманывать.
1. Вы правы. Но! ЛЮБОЙ бухгалтер в своей работе использует ту УЧЕТНУЮ и НАЛОГОВУЮ политику КОТОРАЯ МАКСИМАЛЬНО ЕМУ ПОДХОДИТ и КОТОРАЯ МАКСИМАЛЬНО УДОБНА ДЛЯ НЕГО (в рамках законодательства СВОЕЙ СТРАНЫ).
Логично когда все спортные вопросы представлены опционально, на выбор трейдера или ДЦ/Биржи. Разве не так?
2. А что я буду делать с оставшимся мешком сахара это мое личное дело. Тем боле никто не знает когда и по какой цене я от него избавлюсь.
:)))
Это ваша очень большая ошибка ! Очень,очень большая...
Извините.
Логично когда все спортные вопросы представлены опционально, на выбор трейдера или ДЦ/Биржи. Разве не так?
Не кажется ли немного абсурдным такой пример?
Купили мешок сахара за 240 рублей. Цена упала до 140, купили еще мешок.
Цена поднялась до 175 рублей, мы продали мешок о этой цене.
О чудо - в результате проделанной работы мы получили убыток (хотя всем понятно что там должна быть прибыль)...
Не кажется ли вам что результатом всей работы, так сказать в переводе на интересующий нас рынок должен стать мешок сахара скажем по 205 рублей?
Грубо говоря, по общечеловеческим понятиям, есть детализированный учет и есть усредненный. Детальный учет, это если активы учитываются объединяясь по каким-то детальным признакам скажем куплено десять мешков за одну сделку и они учитываются как относящиеся к одной сделке, а потом купим ещё пять и они будут учитываться отдельно от первых. Или вообще поединично, пообъектно, каждый мешок по своей цене. И то и другое - детальный учет. А если мы суммируем все мешки одного актива из разных сделок и цену считаем как среднеарифметическую, то это обобщенный, учет, учет по средней цене.
Так вот везде идет тяготение к обобщенному учету и учету по средним ценам, как к более простому в технической реализации и в понимании. И только надзорные и контролирующие органы и организации настаивают на детализированном учете. Это по жизни так.
А в МТ5 детализированный учет дал бы больше возможностей для разработки стратегий.
В нашем случае разработчики выбрали обобщенный учет и нам тут выбирать не приходится. У них были свои причины.
Но детализированный учет может быть введен в продукте параллельно обобщенному. И его можно вести и в МТ5 не ломая текущую схему. Опционально. И это был бы большой плюс. Только возможно разработчики не рассматривали эту ситуацию под таким углом.
В бухгалтерии это всё обсосано на сто рядов и детально проработано. И обе схемы работают в одних и тех же продуктах совершенно нормально.
Кстати, совсем не обязательно вводить схему детализированного учета. Достаточно было бы ввести возможность больше пользовательских данных хранить на сервере и тогда кому нужно вели бы детализированный учет сами. И локеры были бы счастливы.
Я об этом уже упоминал ранее.
Скажем если по той же схеме, что и ордера, теми же командами, можно было бы работать с ограниченным объемом служебных записей хранимых на сервере, это было бы вполне рабочим решением.
Потому что она соответствует здравому смыслу. Потому что так работают все биржи мира. Потому что так считает математика.
Почему у тебя не должно быть убытка если ты сидишь на мешке с сахаром, за который ты заплатил 240, и который сегодня стоит всего 175?
МТ5 жестоко обломала кайф многим любителям шестого пункта.
Может быть убыток к будет, это называется ПРОСАДКОЙ. Насколько я понимаю если торговые условия позволяют я могу держать не мешок саха в 20 (или даже 200).
Кто-то скажет что это не разумно, может быть. Но, в конечном счете, мне выбирать, что разумно в отношении моего депозита.
То что MT5 ЖЕСТКО ОБЛАМЫВАЕТ ТРЕЙДЕОВ в определенных вопросах я уже понял, не надо быть великим математиком чтобы предвидеть радость различных ДЦ по подобным мелочам.
PS
Повторюсь, что я буду делать с оставшимся мешком это мое личное дело. Не ДЦ, не законодателя США - мое личное...
Вы не понимаете ровно по одной причине - Вы не думали об реализации и последствиях смешанной модели.
С технической стороны реализации это полное самоубийство. Рекомендую потратить пару дней на глубокое обдумывание проблемы с обязательным расписанием табличек трейдов и полных схем процессинга сделок. Мы на обдумывание потратили много времени, делали два подхода в 2004 и 2007 годах и благоразумно отказались.
Без просчитанных табличек и схем даже не имеет смысла обсуждать эту тему. В качестве десерта подумайте о последующей двойственности моделей любых экспертов, которые с ума сойдут от того, что есть две совершенно разные модели работы ордеров.
Я не зря прошу таблички.
Здесь все верно - при средней цене покупки 190 произошла продажа по 175, что дало убыток в 15. Не надо себя обманывать, выискивая профитный совпадающий ордер. Итоговый финансовый результат не поменяется.
Первый вразумительный ответ по теме моего вопроса. Спасибо.
Я думал о реализации и СМЕШАННОЙ модели, и обоих этих моделей по отдельности. Пришел к выводу что нужно использовать одну из этих моделей на постоянной основе (возможно опционально для каждой группы инструментов).
Возможно при таком подходе ВАМ как разработчикам пришлось бы скажем писать не 1,5 а 2,0 миллиона строк кода (простите, в память врезалось). Возможно, это бы определенным образом усложнило работу сервера, прежде всего сервера. Возможно, пришлось бы еще делать определенные вещи (о которых я и многие другие даже не имеем представления).
Но, в конечном счете это, возможно, проще и удобней подхода, при котором торговые операции будут осуществляться в MT4, а анализ вестись в MT5.
Уж точно это будет проще самостоятельной разработки ВСЯКИХ КОСТЫЛЕЙ-ПОСРЕДНИКОВ призванных обеспечить связь этих двух терминалов
Я конечно буду просчитывать подобные вещи, такие и многие другие. Как делал при переходе с R2 на MT4. Но в любом случае, при текущем положении вещей мне или придется отказаться от торговли на MT5 (применять его только для анализа) или принять эти НЕ ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ...
PS
Дополнительный вопрос к разработчикам (может быть больше относящийся к механической торговли) - Если каким-то чудом MT4 удастся выжить и со стороны трейдеров и ДЦ поступят пожелания ввести и в него элементы ООП это будет сделано или нет?
Осталось только найти биржу с локами. Тогда будет "так". А пока таких бирж нет, этот вопрос абсолютно ясный и совершенно не спорный.
А на бирже как я понимаю не могут определиться с локами или без? Или им может ломы это опционально замутить?
Посмотрим кстати, что еще даст API для сервера.
Бог подаст!
А он уже подал - Штуковина называется MT4. Думается мне что как минимум 50% имеющих реальные счета в нем (именно реальные) так и останутся на нем.
Не исключаю что в некоторых случаях, скорей всего в большинстве, те кто пользуются МТ4 поставят еще и MT5, для анализа или торговле на биржах...
Грубо говоря, по общечеловеческим понятиям, есть детализированный учет и есть усредненный. Детальный учет, это если активы учитываются объединяясь по каким-то детальным признакам скажем куплено десять мешков за одну сделку и они учитываются как относящиеся к одной сделке, а потом купим ещё пять и они будут учитываться отдельно от первых. Или вообще поединично, пообъектно, каждый мешок по своей цене. И то и другое - детальный учет. А если мы суммируем все мешки одного актива из разных сделок и цену считаем как среднеарифметическую, то это обобщенный, учет, учет по средней цене.
Так вот везде идет тяготение к обобщенному учету и учету по средним ценам, как к более простому в технической реализации и в понимании. И только надзорные и контролирующие органы и организации настаивают на детализированном учете. Это по жизни так.
А в МТ5 детализированный учет дал бы больше возможностей для разработки стратегий.
В нашем случае разработчики выбрали обобщенный учет и нам тут выбирать не приходится. У них были свои причины.
Но детализированный учет может быть введен в продукте параллельно обобщенному. И его можно вести и в МТ5 не ломая текущую схему. Опционально. И это был бы большой плюс. Только возможно разработчики не рассматривали эту ситуацию под таким углом.
В бухгалтерии это всё обсосано на сто рядов и детально проработано. И обе схемы работают в одних и тех же продуктах совершенно нормально.
Это важно. Нужно ещё отметить, что финансовые результаты по обоим схемах будут одинаковые.
Вернёмся к примеру с мешками сахара.
1. Курил 1 мешок по 240 - в активе сахара 1 мешок общей стоимостью 240
2. Купил 1 мешок по 140 - в активе сахара 2 мешка общей стоимостью 380
3. Продал 1 мешок сахара по 175 - в активе 1 мешок общей стоимость 205
4. Таким образом, что бы продать остатки сахара, и не быть в убытке, его нужно продать за 205.
Если считаем детально, каждый мешок отдельно.
1. Курил 1 мешок по 240 - в активе сахара 1 мешок по 240
2. Купил 1 мешок по 140 - в активе сахара 1 мешок по 240 и 1 мешок по 140
3. Продал 1 мешок по 140 за 175 - в активе 1 мешок по 240 и 35 прибыли
4. Таким образом, что бы продать остатки сахара по 240, его нужно продать за 240. Или, вложить прибыть 35 и тогда безубыток опять будет 205.
В обоих =205, цена по которой нужно продать остатки, что бы быть в безубытке. Так что, как и говорилось ранее, 35 это эфимерная прибыль, которой нет на самом деле. Просто в обобщённом счёте она находится там где и должна, в средней цене. И самое главное, эта эфимерная прибыль не путает отчётность.
Введение параллельной отчётности многими властями расценивается как попытки финансовых махинаций.
Грубо говоря, по общечеловеческим понятиям, есть детализированный учет и есть усредненный. Детальный учет, это если активы учитываются объединяясь по каким-то детальным признакам скажем куплено десять мешков за одну сделку и они учитываются как относящиеся к одной сделке, а потом купим ещё пять и они будут учитываться отдельно от первых. Или вообще поединично, пообъектно, каждый мешок по своей цене. И то и другое - детальный учет. А если мы суммируем все мешки одного актива из разных сделок и цену считаем как среднеарифметическую, то это обобщенный, учет, учет по средней цене.
Так вот везде идет тяготение к обобщенному учету и учету по средним ценам, как к более простому в технической реализации и в понимании. И только надзорные и контролирующие органы и организации настаивают на детализированном учете. Это по жизни так.
А в МТ5 детализированный учет дал бы больше возможностей для разработки стратегий.
В нашем случае разработчики выбрали обобщенный учет и нам тут выбирать не приходится. У них были свои причины.
Но детализированный учет может быть введен в продукте параллельно обобщенному. И его можно вести и в МТ5 не ломая текущую схему. Опционально. И это был бы большой плюс. Только возможно разработчики не рассматривали эту ситуацию под таким углом.
В бухгалтерии это всё обсосано на сто рядов и детально проработано. И обе схемы работают в одних и тех же продуктах совершенно нормально.