Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 394
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот Вам, баблокос со схлопами
10 дней в убытке, 3 дня в плюсе...
это ты 100 пунктов присмотрел... ты сделай цель - 35 - и будут каждый день :)
угу
отписал в личку
А стоит ли вообще вводить коэффициент по волатильности? С одной стороны просадка должна быть меньше за счёт лучшего хеджирования, но ведь и достижение приличной прибыли усложняется, так как пары относительно друг друга разбегаться будут меньше. В предельном случае, если бы пары ходили синхронно, то прибыли бы не было. Из той же оперы: - вряд ли целесообразно использовать пары с очень высокой корреляцией, по той же причине.
Но с другой стороны пересекаться они будут чаще и сделок (хоть и может с меньшей прибылью) будет больше. Так что тут палка о двух концах. Это только в тестере МТ5 можно определить, как лучше. Наверно, всё таки придётся осваивать МТ5.
P.S. Всё таки волатильность учитывать надо, как минимум у тех пар, у которых она сильно различается. Например у пары GBPJPY и CADCHF.
Это только в тестере МТ5 можно определить, как лучше. Наверно, всё таки придётся осваивать МТ5.
Это не обязательно, Aleksander тестирует в индикаторе MT4, по закрытию свечи.
В начале волатильность не учитывал и вроде почаще достигал запланированной прибыли. А сегодня ввёл учёт волатильности и один раз только закрылось с приличной прибылью, хотя было много моментов, когда можно было закрыть совокупную позицию с небольшой прибылью. Понаблюдаю ещё, может придётся уменьшить порог включения виртуального трала.
Выравнивание лотов нужно для корректной работы ММ: если по одному синтетику минуса, то другой должен иметь достаточную волатильность, чтобы покрывать убытки.
А вообще, я пока что теоретик, до практики дело не дошло еще :)
Выравнивание лотов нужно для корректной работы ММ: если по одному синтетику минуса, то другой должен иметь достаточную волатильность, чтобы покрывать убытки.
А вообще, я пока что теоретик, до практики дело не дошло еще :)
Это мне известно, я же писал выше, что учёт волатильности уменьшает просадку. При высокой корреляции и учёте волатильности и стоимости пункта в идеале просадка может быть очень маленькая, за счёт взаимного хеджирования пар.
тоже написал простенького эксперта, TP SL по эквити сегодня запустил на демо