Будущее автоматического трейдинга - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уже, давно...
Это что МТС теперь научились к примеру читать газеты, смотреть ТВ, обрабатывать другие данные подобного рода?
Может уже и полноценный AI существует, который способен полностью заменить трейдера (осталось только запустить терминал и поставить на график советника)?
PS
А по подробней. Терминалом и описание торговой системы не поделитесь?
Если нельзя автоматизировать, то это не стратегия, а гадание на кофейной гуще...
+1
Согласен, как никогда.
Это что МТС теперь научились к примеру читать газеты, смотреть ТВ, обрабатывать другие данные подобного рода?
Даже для МТ4 есть советник, который новости читает. А если инвестировать в этот вопрос несколько лимонов зелени...
========================================================
ERNEST P. CHAN "Quantitative Trading"
Yet quantitative trading includes more than just technical analysis.
Many quantitative trading systems incorporate fundamental
data in their inputs: numbers such as revenue, cash flow, debt-toequity
ratio, and others. After all, fundamental data are nothing but
numbers, and computers can certainly crunch any numbers that are
fed into them! When it comes to judging the current financial performance
of a company compared to its peers or compared to its
historical performance, the computer is often just as good as human
financial analysts—and the computer can watch thousands of
such companies all at once. Some advanced quantitative systems
can even incorporate news events as inputs: Nowadays, it is possible
to use a computer to parse and understand the news report.
(After all, I used to be a researcher in this very field at IBM, working
on computer systems that can understand approximately what a
document is about.)
С фиксацией профита при переходе через ноль все верно. Так и должно быть.
Возможно так и должно быть. Я спрашивал почему именно такая модель была выбрана?
С локами понятно - Там законодатель США постарался, другие есть факторы способствующие отмене локов (хотя не пойму почему опционально не оставить, на выбор ДЦ)
PS
Да с положительным результатом - ПРОФИТОМ пусть твориться все что угодно, я про работу с УБЫТОЧНОЙ позицией речь вел.
Не кажется ли немного абсурдным такой пример?
Купили мешок сахара за 240 рублей. Цена упала до 140, купили еще мешок.
Цена поднялась до 175 рублей, мы продали мешок о этой цене.
О чудо - в результате проделанной работы мы получили убыток (хотя всем понятно что там должна быть прибыль)...
Не кажется ли вам что результатом всей работы, так сказать в переводе на интересующий нас рынок должен стать мешок сахара скажем по 205 рублей?
...
С локами понятно - Там законодатель США постарался, другие есть факторы способствующие отмене локов (хотя не пойму почему опционально не оставить, на выбор ДЦ)
...Купили мешок сахара за 240 рублей. Цена упала до 140, купили еще мешок.
Цена проднялась до 175 рублей, мы продали мешок о этой цене.
О чудо - в результате проделанной работы мы получили убыток (хотя всем понятно что там должна быть прибыль)...
Не кажется ли вам что результатом всей работы, так сказать в переводе на интересующий нас рынок должен стать мешок сахара скажем по 205 рублей?
Любой бухгалтер скажет, что тут не хватает данных и все зависит от политики учета.
Но! Независимо от политки учета, когда будет продан весь закупленный сахар, финансовый результат будет один и тот же. Не надо себя обманывать.
С чего Вы взяли, что локи запрещены у всех ДЦ? Это не так, мягко говоря.
Возможно так и должно быть. Я спрашивал почему именно такая модель была выбрана?
Потому что она соответствует здравому смыслу. Потому что так работают все биржи мира. Потому что так считает математика.
Почему у тебя не должно быть убытка если ты сидишь на мешке с сахаром, за который ты заплатил 240, и который сегодня стоит всего 175?
МТ5 жестоко обломала кайф многим любителям шестого пункта.
Возможно так и должно быть. Я спрашивал почему именно такая модель была выбрана?
С локами понятно - Там законодатель США постарался, другие есть факторы способствующие отмене локов (хотя не пойму почему опционально не оставить, на выбор ДЦ)
Вы не понимаете ровно по одной причине - Вы не думали об реализации и последствиях смешанной модели.
С технической стороны реализации это полное самоубийство. Рекомендую потратить пару дней на глубокое обдумывание проблемы с обязательным расписанием табличек трейдов и полных схем процессинга сделок. Мы на обдумывание потратили много времени, делали два подхода в 2004 и 2007 годах и благоразумно отказались.
Без просчитанных табличек и схем даже не имеет смысла обсуждать эту тему. В качестве десерта подумайте о последующей двойственности моделей любых экспертов, которые с ума сойдут от того, что есть две совершенно разные модели работы ордеров.
Купили мешок сахара за 240 рублей. Цена упала до 140, купили еще мешок.
Цена поднялась до 175 рублей, мы продали мешок о этой цене.
О чудо - в результате проделанной работы мы получили убыток (хотя всем понятно что там должна быть прибыль)...
Не кажется ли вам что результатом всей работы, так сказать в переводе на интересующий нас рынок должен стать мешок сахара скажем по 205 рублей?
Я не зря прошу таблички.
Здесь все верно - при средней цене покупки 190 произошла продажа по 175, что дало убыток в 15. Не надо себя обманывать, выискивая профитный совпадающий ордер. Итоговый финансовый результат не поменяется.
Локи - это двойка по математике.
:)))
Это ваша очень большая ошибка ! Очень,очень большая...
Извините.