Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно, я слишком резко Вам написал, простите.
Это не зло и не добро. Это (плечо 30-40) другие торг. условия, имеющие плюсы и минусы. Более безопасные, имхо. И вполне достаточные.
настоящие трейдеры со стопами не торгуют. тормоза придумали трусы. чтобы торговать в профит нужно знать волатильность своего синтетика . от этого просчитываются риски . и вы после этого не достижимы не рынку не брокеру. и по тихому щипаете свой профит. ВНИКАЙТЕ,
Опять Вы хамить начинаете... "вникайте")). Помните, как Горбатый сказал кое-кому? - "Ты поучи жену щи варить". А бредни про то, что настоящие трейдеры со стопами не торгуют, расскажите, пожалуйста, Полу Тюдору Джонсу из списка Форбс, миллиардеру Эду Сейкоте и Ларри Вильямсу, выигравшему Кубок Роббинса, сделав из 10 000 $ свыше миллиона за год, книга которого заканчивается словами "Всегда ставьте стоплоссы". Думаю, эти парни могли бы у Вас многому научиться, после того, как перестанут смеяться.
плечо не влияет на размер прибыли/убытка с одного лота. Желающие могут проверить
плечо влияет на то насколько далеко пределы маржин-кол и стоп-аут.
по хорошему ММ (расчёты долей портфеля) делается от наличествующих для торговли средств (не баланса торгового счёта и не маржи, а баксов трейдера). Плечо выбирается так, чтобы у трейдера было достаточно времени если что пополнить торговый счёт до маржин-колл, но при этом деньги на торговом счёте на лежали просто так. Деньги должны либо работать либо находится в надёжных руках. Чужие руки заведомо ненадёжны
Если торговый счёт ни разу не был нагружен выше 5%, то трейдер сильно не прав ;-) Как минимум половину средств он бесплатно дал покрутить DC, с шансом лишиться всего, поймать проблемы с обратным выводом и просто недополучает прибыль
Плечо выбирается так, чтобы у трейдера было достаточно времени если что пополнить торговый счёт до маржин-колл,
Дело ясное, что дело тёмное) Остаётся приспосабливаться к текущим условиям.
В том то и дело, что когда на бумаге одно, а в реальности иное - не знаешь от чего отталкиваться...
А вот как правильно считать если открыт договор по валютной паре (1к40) и по золоту (1к30) - действительно не ясно.
Всё же, видимо, правильно считать придел обеспечения в денежных средствах для каждого варианта (1к40 или 1к30), суммировать и проверять, достигнут этот придел или нет.
Обеспечение денежные средства клиента, предоставленные форекс-дилеру и/или учитываемые на специальном разделе номинального счета клиента/отдельном номинальном счете клиента с учетом суммы реализованного финансового результата по отдельным договорам, информация о котором еще не направлена в банк, суммы нереализованного финансового результата на момент расчета размера обеспечения, а также начисленных комиссионных сборов
Обязательства - суммарная денежная оценка всех открытых позиций клиента в валюте счета (используется для целей расчета соотношения размера обеспечения и размера обязательств клиента, требуемого обеспечения и ограничительного уровня обеспечения)
когда на бумаге одно, а в реальности иное - не знаешь от чего отталкиваться...
Вопрос никак не связан с маржой. Контрпример: один и тот же портфель (symbols+lots) может сжирать сильно разную маржу (настройки брокеров) даже при одинаковом плече.
Возьмите стандартную зацикленную тройку символов. У нее на каждый символ вес будет 1/3. После этого прикиньте, как считать лотность для каждого символа в таком портфеле (суммарный эквити должен быть горизонтальным). После этого возникнет понимание, как с любыми весами работать.
Нет, связан.
В классическом Марковице портфель считается как доли от депозита, а у нас логично считать как доли от маржи.
Брокерские настройки считаем фиксированными и разумными. Портфели рассматриваем осмысленные.
Имхо, стоит немного развить тему "осмысленности" портфелей. В нашем случае (ритейл-форекс, мажоры плюс кроссы) сформулировал бы её так:
1) Расчёт портфеля ведётся для мажоров.
2) При наличии смысла пересчитываем портфель с использованием кросса. Например, для портфеля 0.5*EURUSD+0.5*GBPUSD нет смысла в переходе к кроссам, а для портфеля 0.5*EURUSD-0.5*GBPUSD очевидно есть смысл перейти к 0.5*EURGBP (веса определяют доли депозита или маржи, а не лоты). Математика совсем несложная: W*XXXUSD=W*XXX+W*USD и потом доллары сокращаются и, если возможно, портфель переписывается в кроссах.
Всяческая эквилибристика с 3-ками, 28-рками и тд и тп могут показаться осмысленными только по причине того, что лоты считаются в разных валютах и в реальности точные доли депозита/маржи невозможно реализовать.
W*XXXUSD=W*XXX+W*USD