Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 91
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Большая величина окна, увеличивает время нахождения в позиции, и по большому счёту приводит к пересаживанию в позиции по времени.
Тут надо исходить из того, что мы считаем. А считаем мы доходность. Вот от этого и надо исходить за какой период считаем эту доходность.
Доходность принято считать за день, неделю, месяц, квартал, год. Вот они все потребности.
Можно и за 8 часов считать, типа торговая сессия. Поэтому тут уже выбор у каждого свой.
Ну не знаю. Повторюсь, что у Евгения нет задержек и у него уже посчитан ноль на скрине.
В общем пока не проверю сам, не убежусь в моём предположении.
Но кажется есть логика, так как коэффициенты рассчитываются на каждом шаге, что и выравнивает кривульки,
и в каждый момент времени все процессы всё равно дают общее нулевое состояние ))
Если у него есть ATR в рассчётах, то задержки и помехи уже есть и их много.
PS. Вы кстати не скинули ранее упомянутую вами ссылку :-)
но полностью "проклятие скользящих окон" никакими коэфф, поправками и динамическими размерами не исправить.
Дополню мысль.
Я понимаю о каких проклятиях ты говоришь, у этих проклятий есть виновник. И это статистические методы решения задачи.
Статистические методы дают смещение оценок, от этого и плывут кривульки. Какие я научные методы только не пробовал, плывёт и всё.
Поэтому меня и зацепил скрин Евгения, что там нет этих проклятий. И этому есть предположительный ответ,
производная система всегда равна нулю, благодаря коэффициентам, ибо формуле как раз и приводит к этому нулевому состоянию.
Другими словами, ошибка 0.
Какую ссылку?
Дополню мысль.
Я понимаю о каких проклятиях ты говоришь, у этих проклятий есть виновник. И это статистические методы решения задачи.
Статистические методы дают смещение оценок, от этого и плывут кривульки. Какие я научные методы только не пробовал, плывёт и всё.
Поэтому меня и зацепил скрин Евгения, что там нет этих проклятий. И этому есть предположительный ответ,
система всегда равна нулю, благодаря коэффициентам, ибо формуле как раз и приводит к этому нулевому состоянию.
Какую ссылку?
про ещё один метод рассчёта объёмов при торговле спредами. Или то был ваш тёзка ?
про ещё один метод рассчёта объёмов при торговле спредами. Или то был ваш тёзка ?
Не, это видимо не я был ))
Не, это видимо не я был ))
Ааа..вы значит про ребусы ;-)
Разгадка ребуса про бессмысленность ATR: если валюты сведены в общую базу и нормированы по доходности, то ATR мало того конструктивно изначально запаздывающий, он у них схож до неразличимости. Разница будет в шумах
и второе ребро ребуса - структура ATR изначально известна (когда увеличивается/снижается). Вот что-что, а вот структуру ATR товарищи освоившие Фурье "предсказывают", он периодичный.
Ааа..вы значит про ребусы ;-)
Разгадка ребуса про бессмысленность ATR: если валюты сведены в общую базу и нормированы по доходности, то ATR мало того конструктивно изначально запаздывающий, он у них схож до неразличимости. Разница будет в шумах
и второе ребро ребуса - структура ATR изначально известна (когда увеличивается/снижается). Вот что-что, а вот структуру ATR товарищи освоившие Фурье "предсказывают", он периодичный.
Да вроде и за ATR я не говорил ))
Я только в кучу собрал то, о чем писал Ренат.
И ATR там вообще не нужен. Там ничего не нужно, кроме формуле ))
А дальше хоть как дорабатывай на своё усмотрение.
Да вроде и за ATR я не говорил ))
Я только в кучу собрал то, о чем писал Ренат.
И ATR там вообще не нужен. Там ничего не нужно, кроме формуле ))
А дальше хоть как дорабатывай на своё усмотрение.
ну точно про ребусы :-)
ещё про CME надо помянуть, чтобы без вопросов
Ну как бы, что он показывает на скринах ну не как не похоже на то, что у меня получается на часовом графике, если мы говорим о подходе Рената.
Поэтому у него свой велосипед построения.
На этом скрине ещё без формуле, всё не доберусь сесть за написание.
В данный момент на простой доходности на часовках, есть такая раздвижка.
не было пока правильных
более менее
но все равно не то
перемудрили
Хочу поделиться своими наблюдениями, что важно соблюдать при автоматической мультивалютной торговле.
1. важний момент -ето понимание в каком состоянии находится общий канал ринка (сколько денег в кассе и направление движения).
Для построения алгоритма етого понимания, потребуется взять с 8 буферов индикатора CCFp данние по валютам -просумировать их значения, то получится общая ширини канала.
Ето значение ширини канала надо взять за посление 15 свечей (у меня так), вивести среднее значение которое равно 1, относительно него, пересчитать значения по всем свечам
и тогда ви получите разние варианти захода в позицию. Вариантов там есть 4 и каждом варианте есть 4 подвида позиций -т.е. всего 16 типов.
2. Каждий вариант нужно расписать отдельно, форекс ето как машина с четирьмя колесами на 4-х горшковом двигателе с распределительним дифференциалом.
Определяем ширину канала за период и среднюю ширину канала за 15 периодов ( 100 - ето 100% средняя ширина канала, 65 -75 - минимальная ширина канала по моим наблюдениям может падать до 60- 75%,
максимальная ширина может бить 130-145)
Я напишу значения, за последние 4 периода например 0,1,2,3 (0-текущее)которие ви получите для дальнейших расчетов.
Состояния ринка бивают :
1. gap1 66.00, 67.55, 75.10, 89.28 Ширина канала меньше среднеего 100% , канал сжимается
2. сross1 89.28 , 75.10, 67.55, 66.00 Ширина канала меньше среднеего 100% , канал расширяется
3. сross2 110.01, 107.55, 85.10, 79.28 Ширина канала больше среднеего 100% , канал расширяется
4. gap2 121.00, 127.55, 131.10, 129.28 Ширина канала больше среднеего 100% , канал сжимается.
Стоить отметить, что есть направленное движение канала, а есть пограничние значения на которих изменяется направление движения.
3. Для каждой пари из 28 пар по 8 основним валютам нужно определить ее пай иди долю от общей ширини канала.
Пай меняется динамически, график может например расти, а пай при етом падать, потому как общая ширина канала растет бистрее, чем растет пай конкретной пари.
Определение растет пай относительно предидущих периодов или падает, связано приростом/падением общей ширини канала, поетому етот коефициент прироста должени фигурировать в формуле
для определения сигнала на покупку или продажу, или виход из позиции.
4. Определившись с шириной (больше меньше ) и направлением движения канала (больше меньше), а также с ростом или падением пая (больше меньше) вот ви и получаете два варианта решения вопроса (sell или buy)
и соответственно 16 вариантов ответа на ваш вопрос 2х2х2х2=16.
Ето и есть дифференциал форекса, разобравшись с ним -надо теперь расписать 16 вариантов
для каждой пари из 28 пар корзини из 8 валют "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "AUD", "CAD", "NZD","CHF"
Хочу поделиться своими наблюдениями, ...
И какую пользу эти наблюдения приносят в плане извлечения прибыли?