Фильтрованный Мартин - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Максимальная просадка 2126.60, то есть 42% от стартового депо
При доходности 19,3 % в год.
Можно конечно увеличить риск, но ведь с ним вырастет и просадка. В результате соотношение профита и просадки останется тем же.
У вас тоже с математикой туго ? 2126 в скобках указано (9 %) то есть от депозита в 23 600 где то, на графике указана торговля с реинвестированием .
Среднее значение доходности +-77 % в год .(данная доходность подтверждена на реальном счете )
У вас тоже с математикой туго ? 2126 в скобках указано (9 %) то есть от депозита в 23 600 где то, на графике указана торговля с реинвестированием .
Среднее значение доходности +-77 % в год .(данная доходность подтверждена на реальном счете )
Вы что-то путаете, или реинвестирование есть, и тогда доходность 19.3%, или его нет и тогда доходность действительно 77%, но с просадкой в 42%.
Вы может быть не понимаете почему при постоянном лоте просадку нужно считать по отношению к начальному депозиту?
Нужен сов сеточник мартин, на истории (тест) дает 10-15% в мес при просадке в среднем 15% макс. Макс просадка = 50%, таким образом сливает половину депо раз в год-полтора, а до этого каждый месяц дает 10-15%.
Изюминка сова в фильтрации движения. Сов ищет безоткатное движение,пересчитывая последние Х баров на М1, и если находит движение>50 пунктов, применяет следующие фильтры:
1) не должно быть свечи М15 диапазоном более 25 пунктов (вышла новость)
2) не было отката более 40% к текущему импульсу (формула - величина отката/величину импульса*100% - если более 40% то отмена ордеров)
3) не было затяжного флета, то есть все хаи пробивались не менее чем за Х свеч М15 (тут в детали не углубляюсь)
Если все условия выполняются, то сов ставит ордер допустим бай, потом на расстоянии от него 20 пунктов еще одну отложку бай с лотом в 2 раза больше, через 20 еще одну с лотом в 4 раза больше чем первый ордер. Ну и еще несколько технических моментов
В итоге мы получаем сова, который начинает работу только когда видит долгое безоткатное движение, при этом безновостное, так что слиться будет очень трудно.
Возвращаясь к теме: каким образом должен осуществляться выход из рынка?
Возвращаясь к теме: каким образом должен осуществляться выход из рынка?
Схема тп и сл ордеров такая:
У 1 и 2 ордеров стоп на одном уровне - 40 пунктов от открытия 1-го, тейки у каждого по 20. У 3-го тейк 20, стоп 20
Вы что-то путаете, или реинвестирование есть, и тогда доходность 19.3%, или его нет и тогда доходность действительно 77%, но с просадкой в 42%.
Вы может быть не понимаете почему при постоянном лоте просадку нужно считать по отношению к начальному депозиту?
В данном примере я привел бек тест не с постоянным лотом, а с реинвестированием, то есть увеличение лота пропорционально увлечению баланса .