Математическое ожидание

[nanoagro]

Всем привет. Всем спасибо)))

[Mikhail Mishanin]

nanoagro:
Всем привет. Кто сможет объяснить, на пальцах, без сложных формул в чем суть мат.ожидания (Expected Payoff). Понятно что положительно это хорошо, а вот почему))) Ну и к примеру если мат ожидание 5 чем это лучше чем 0,5 например... Всех Заранее благодарю. И с наступающим

Ну вообще всё ни так) Это конкретное число, и если лучше чтоб оно было отрицательное, то лучше отрицательное) Самое банальное - ..." На практике математическое ожидание обычно оценивается как среднее арифметическое наблюдаемых значений случайной величины (выборочное среднее, среднее по выборке)", это если на пальцах)

[Maxim Romanov]

nanoagro:
Всем привет. Кто сможет объяснить, на пальцах, без сложных формул в чем суть мат.ожидания (Expected Payoff). Понятно что положительно это хорошо, а вот почему))) Ну и к примеру если мат ожидание 5 чем это лучше чем 0,5 например... Всех Заранее благодарю. И с наступающим

эти математики... понапридумывают терминов, чтобы их никто не понимал, да еще формул напишут, объясняющих эти термины)) Специально чтобы никто не понял, что они ерундой занимаются наверное)

Ладно, на самом деле все просто. Матожидание прибыли это по сути средняя прибыль. В чем смысл: имеем 100 позиций, из них 50 закрылось в плюс, 50 в минус. Средняя прибыль по закрытой позиции получилась 10$, но и средний убыток получился 10$. получается мы умножаем число прибыльных позиций на среднюю прибыль 50*10=500. Затем аналогичное проделываем с убыточными позициями 50*10=500. Далее из прибыльных вычитаем убыточные 500-500=0. Во тматожидание и равно нулю. Но тут все просто.

Если у нас 60% прибыльных сделок и 40% убыточных, но средняя прибыльная сделка =4$, а средняя убыточная =6$, то 60*4-40*6=240-240=0. Вот за отклонением от этого нуля и гоняются трейдеры. Получить то его легко с комиссиями. Как правило результат тех кто "играет" на рынке а не работают будет отрицательным, но из-за того, что от нуля отнимется средняя комиссия на сделку. Например средняя комиссия на сделку 1$, тогда матожидание плохой торговли будет 0-1=-1$.

Если ответить на вопрос, то матожидание 5 лучше, чем 0,5, но оно зависит от лота. Матожидание 5 для лота 1 не тоже самое, что для лота 100. Для лота 1 это может быть шикарный показатель, а для лота 100 плохой.

Сильное отрицательное матожидание, значительно выше комиссий это тоже хорошо, по тому что тогда можно просто развернуть направление позиций и получишь профит.

Поэтому про матожидание имеет смысл говорить в сочетании с лотами и комиссиями.

Самое сложное это получить матожидание не равное нулю (за вычетом комиссий), а в какую сторону, уже не важно.

[Mikhail Mishanin]

nanoagro:

Хммм.... т.е 5 хуже 0,5???? и тем более -5!?

Матожидание - ожидание значения величины). Опять на пальцах  - если вам больше нужен мороз, чтоб запасы еды не пропали, то точно вам больше нужна средняя отрицательная температура, и чем более отрицательная средняя - тем лучше. А если вам деньги на еду нужны - то при отрицательной зарплате будете голодать. 

[Mikhail Mishanin]

nanoagro:

)))) Тоже не плохо))) 

Ладно, чуть лучше объясню чего хочу уточнить)

При распечатке детализированного отчета за 2 года (последних) показатель моей стратегии (Expected Payoff) равен 12.... Я понимаю и знаю что это жирный плюс, ибо вижу цифры, но мне хочется въехать на сколько они.... Скажем, круты или беспонтовы и не значат ни чего.. То как он считается в терминале я знаю, мне нужно понять стоит ли думать об написании алго (для себя) ибо то о чем я здесь пишу чисто ручная торговля, а все попытки автоматизировать РАЗНЫЕ стратегии были в конце концов равны -------------------000.

Вот и вопрос, на сколько данный показатель крут, может ли данный показатель быть интересен потенциальным инвесторам (здесь их не ищу, и вообще не ищу, с ними у меня нет проблем) 

Хочу понять ВАЖНОСТЬ или её отсутствие, для данного показателяВ

Выше Максим старался до Вас донести - "... Матожидание 5 для лота 1 не тоже самое, что для лота 100..."

Если Вы рискуете в среднем потерять 1(т.е. -1), а получаете/приобретаете 12 (т.е. +12) - шикарно.

И зеркально, если рискуете потерять 120(-120), а получаете 12(+12) - ужасно. Это опять же - на пальцах)

[Maxim Romanov]

nanoagro:

)))) Тоже не плохо))) 

Ладно, чуть лучше объясню чего хочу уточнить)

При распечатке детализированного отчета за 2 года (последних) показатель моей стратегии (Expected Payoff) равен 12.... Я понимаю и знаю что это жирный плюс, ибо вижу цифры, но мне хочется въехать на сколько они.... Скажем, круты или беспонтовы и не значат ни чего.. То как он считается в терминале я знаю, мне нужно понять стоит ли думать об написании алго (для себя) ибо то о чем я здесь пишу чисто ручная торговля, а все попытки автоматизировать РАЗНЫЕ стратегии были в конце концов равны -------------------000.

Вот и вопрос, на сколько данный показатель крут, может ли данный показатель быть интересен потенциальным инвесторам (здесь их не ищу, и вообще не ищу, с ними у меня нет проблем) 

Хочу понять ВАЖНОСТЬ или её отсутствие, для данного показателя

С каким лотом у вас такой показатель и на каких инструментах? Сколько сделок было совершено? Показательнее будет профит фактор. Какой процент прибыльных сделок? Какой средний размер прибыльной и убыточной сделки? Максимальная прибыльная и максимальная убыточная сделка. Все это добавлено в отчет, по тому что на основании одного матожидания ничего нельзя сказать. Само по себе матожидание не имеет никакого смысла 

Ну и самое главное, скажите на чем основана стратегия и можно сказать насколько она хороша.

[Aleksey Nikolayev]

Ох уж эти матяматики, вечно у них какие-то матиматические ожидания пользы от их пустых теорий)

Нет бы непревзятым практичиским глазом вникнуть в самою суть рынка)

[Maxim Romanov]

Aleksey Nikolayev:

Ох уж эти матяматики, вечно у них какие-то матиматические ожидания пользы от их пустых теорий)

Нет бы непревзятым практичиским глазом вникнуть в самою суть рынка)

Точно, усложняют они все. Надо просто вникнуть в суть и в коде робота написать всего 2 строки... В первой покупай дешево-продовай дорого, а во второй не обессуть брат. И пусть он деньги зарабатывает, не нужно ему мешать этой математикой.