Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Petros, никто правила не меняет.
Исправляется:
1) Ошибка, обнаруженная в исходных данных для формул оценки участников соревнований, источником которой является сайт MQL. Ошибка приводит к обкрадыванию участника с отсуствием убыточных трейдов на 0,5, т.е.. делает значение показателя Score(Фактор восстановления)=0.
2) Неосмотрительная замена коэффициента Шарпа (нормализованного показателя) от экспоненциально растущего показателя Фактор восстановления без его предварительной нормализации.
3) Следствие п.2, которое позволяет сложиться такой ситуации, что закрытие всех сделок в прибыль и одной сделки на минимальный убыток получить фантастически большое значение фактора восстановления (что на самом деле не будет отражать качества торговли). Но это пол беды. Это приводит к тому, что значения Фактора восстановления у всех других участников как бы принижаются и выглядят мизерными по сравнению с их значением. И что теперь? Торговля такого "самого хитрого" и есть пример для других? Это и будет "Заслуженная победа"? Фу-фу-фу
Это не так.
Кто торгует без убытка, то у них или небольшой прирост, или большая просадка, которые будут компенсировать большое значение ФВ. Но, у кого будет большой прирост с небольшой просадкой, то пусть и он станет победителем.
И если проблема в нуле, то кто останется без убытка, пусть сделает фиктивную убытку на -0.01.
А на следующем конкурсе можно добавить, что торговать без убытков запрещается :)
Сергей, как-то вроде не оно.
Давай-те рассмотрим счёт
Откуда цифра 8.70 ?
Этот вопрос надо отправить к разработчикам.
Этот вопрос надо отправить к разработчикам.
Ребята, Вы почитайте вдумчиво мои посты. Я там все описал, в т.ч. почему там такие цифры.
По формуле для Фактора восстановления получается такая цифра.
Только одна из составляющих- "Максимальная относительная просадка по балансу" отдельно нигде не указана, но именно она применяется в этой формуле.
Ребята, Вы почитайте вдумчиво мои посты. Я там все описал, в т.ч. почему там такие цифры.
По формуле для Фактора восстановления получается такая цифра.
Только одна из составляющих- "Максимальная относительная просадка по балансу" отдельно нигде не указана, но именно она применяется в этой формуле.
По изображению видно, что прирост =150.49, ПФ =8.70
Делим: 150.49/8.7 =17.29 В итоге максимальная относительная просадка получается ~17
Что-то не сходится.
Наверное нужно позвать в тему Rashid UmarovЯ исходил из того, что значения minBalance и minDrawdown свои для каждого конкретного счёта. И поэтому они для разных счетов будут различными.
И такой подход я считаю верным.
Этот показатель, названный организаторами "эффективностью", и определяющий (на их взгляд) "эффективность" работы отдельного трейдера (заметьте, не взаимосвязанной команды трейдеров, а именно отдельного трейдера), должен быть автономным, и не зависеть от причуд торговли случайных соседей, каковыми являются конкурсанты в рамках текущего конкурса.
Но, в любом случае, для дальнейшего необходимо выяснить, что же конкретно прописано организаторами при составлении формул расчёта показателя, -- это чтобы иметь возможность говорить об одном и том же.
Имея такие уточнения и разъяснения, смоделируем различные ситуации и увидим, каковы будут результаты моделирования.
Олег, для того, что Вы описываете, применение данных формул не подходит.
Данные формулы позволяют понять какое место занимает значение показателя конкретного участника среди значений всех участников на шкале, где нанесены все значения. Место не в смысле 1,2,3, а численное значение в промежутке от 0 до 1.
Они созданы именно для относительного сравнения одного показателя к другим из общего числа.
т.е. Для баланса: на прямой размещены балансы участников пропорционально значению. Худшее значение принимается за 0, а лучшее за 1. Потом просто измеряется отношение длины отрезка от 0 до значения конкретного участника.
Вот смысл этих формул. Чтобы нормализовать диапазон значений и производится вычитание из (значения отдельного участника) - (минимального значения) в числителе, а в знаменателе вычисляется собственно диапазон путем вычитания из (максимального значения)-(минимального значения).
Аналогично и для других составляющих, только раз для просадки "чем больше значение тем хуже", то мы из единицы вычитаем полученное значение, чтобы инвертировать результат.
Для понимания смысла формул не надо никого спрашивать. Их надо читать.
По изображению видно, что прирост =150.49, ПФ =8.70
Делим: 150.49/8.7 =17.29 В итоге максимальная относительная просадка получается ~17
Что-то не сходится.
Наверное нужно позвать в тему Rashid UmarovА Вы как определили, что не сходится? У Вас есть с чем сравнивать?
Озадачился и ... получилось. Если правильно искать то, с чем сравнивать, то все сойдется. Скачайте историю моих сделок со счета и найдите место достижения "Максимальной относительной просадки по балансу" - $17,3
Олег, для того, что Вы описываете, применение данных формул не подходит.
Данные формулы позволяют понять какое место занимает значение показателя конкретного участника среди значений всех участников на шкале, где нанесены все значения. Место не в смысле 1,2,3, а численное значение в промежутке от 0 до 1.
Они созданы именно для относительного сравнения одного показателя к другим из общего числа.
т.е. Для баланса: на прямой размещены балансы участников пропорционально значению. Худшее значение принимается за 0, а лучшее за 1. Потом просто измеряется отношение длины отрезка от 0 до значения конкретного участника.
Вот смысл этих формул. Чтобы нормализовать диапазон значений и производится вычитание из (значения отдельного участника) - (минимального значения) в числителе, а в знаменателе вычисляется собственно диапазон путем вычитания из (максимального значения)-(минимального значения).
Аналогично и для других составляющих, только раз для просадки "чем больше значение тем хуже", то мы из единицы вычитаем полученное значение, чтобы инвертировать результат.
Для понимания смысла формул не надо никого спрашивать. Их надо читать.
Спросить надо не "Для понимания смысла формул" читающими их, а для выявления закладывавшихся смыслов писавшими их. Уверен, что по факту одно другому не соответствует.
Спросить надо не "Для понимания смысла формул" читающими их, а для выявления закладывавшихся смыслов писавшими их. Уверен, что по факту одно другому не соответствует.
Олег, формулы эти являются стандартными и повсеместно применяемыми.
Аналогичные по смыслу формулы Вы можете найти во многих местах, например, в документации почти к любому Тендеру (хоть государственному, хоть коммерческому), где показатели участников "взвешиваются/нормализуются" и потом сравниваются для выявления того, с кем заказчик будет заключать договор. Отличие будет в основном в коэффициентах (т.е. весе того или иного параметра - важности с точки зрения Заказчика).
И мне кажется, что уже уже спрашивали - ответили, что им просто такие предложили и сами они не писали. По крайней мере я так понял их ответ.
Но уточнить еще раз лишним не будет :) Тут я всегда "за"
Олег, формулы эти являются стандартными и повсеместно применяемыми.
Аналогичные по смыслу формулы Вы можете найти во многих местах, например, в документации почти к любому Тендеру (хоть государственному, хоть коммерческому), где показатели участников "взвешиваются/нормализуются" и потом сравниваются для выявления того, с кем заказчик будет заключать договор. Отличие будет в основном в коэффициентах (т.е. весе того или иного параметра - важности с точки зрения Заказчика).
И мне кажется, что уже уже спрашивали - ответили, что им просто такие предложили и сами они не писали. По крайней мере я так понял их ответ.
Но уточнить еще раз лишним не будет :) Тут я всегда "за"
"им просто такие предложили и сами они не писали" --- кто предложил? неужели свыше? ;))
Приведите свой вариант определения показателя "Эффективность" для отдельно взятого счёта. Учитывая, что "Эффективность" является понятием стандартным и повсеместно применяемым.
"им просто такие предложили и сами они не писали" --- кто предложил? неужели свыше? ;))
Приведите свой вариант определения показателя "Эффективность" для отдельно взятого счёта. Учитывая, что "Эффективность" является понятием стандартным и повсеместно применяемым.
Самая лучшая эффективность это отношение текущего состояния средств к начальному.)