Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо. Список тем, которые хотелось бы проверить:
Интересно будет посмотреть что у вас получится :)
Интересно будет посмотреть что у вас получится :)
нужно больше инфы, из чего лепили. Иначе что с чем сравнивать
нужно больше инфы, из чего лепили. Иначе что с чем сравнивать
Найдете КАК, это не будет для вас вопросом. Но это конкретно Сбер-Сберпреф с учетом всех расходов. Правда расходы заданы на уровне текущих, поэтому в 2015-2017 кривая излишне пологая, по факту там расходы были существенно ниже.
Найдете КАК, это не будет для вас вопросом. Но это конкретно Сбер-Сберпреф с учетом всех расходов. Правда расходы заданы на уровне текущих, поэтому в 2015-2017 кривая излишне пологая, по факту там расходы были существенно ниже.
Понял, а историю где лучше взять?
на форексе почти все ТС из области - пойди туда не знаю куда..
на фундаментально зависимых инструментах конечно всегда лучше
Понял, а историю где лучше взять?
Странный вопрос, хотя вы же все про форекс.
Вся история на уровне тиков есть в терминале и поддерживается брокером. У меня Открытие дает нормальную историю по фьючерсам с 2015 года. Склейки по фьючерсам правда немного кривоваты, но с этим легко бороться.
Странный вопрос, хотя вы же все про форекс.
Вся история на уровне тиков есть в терминале и поддерживается брокером. У меня Открытие дает нормальную историю по фьючерсам с 2015 года. Склейки по фьючерсам правда немного кривоваты, но с этим легко бороться.
Просто уточнил, Открытие есть, да
Понял, а историю где лучше взять?
на форексе почти все ТС из области - пойди туда не знаю куда..
на фундаментально зависимых инструментах конечно всегда лучше
Хм... Здесь вот какая история: чем выше скоррелированность инструментов, тем больше там арбитражников всех мастей. А они быстрые и денежные, то есть теоретически в скоррелированных парах прибыль есть, а практически ее не взять. Так что ищите, думайте, тестируйте, публикуйте!
Хм... Здесь вот какая история: чем выше скоррелированность инструментов, тем больше там арбитражников всех мастей. А они быстрые и денежные, то есть теоретически в скоррелированных парах прибыль есть, а практически ее не взять. Так что ищите, думайте, тестируйте, публикуйте!
Знаю такие виды стратегий, которые прекрасно работают в тестере, но по некоторым причинам не работают в реале
Знаю такие виды стратегий, которые прекрасно работают в тестере, но по некоторым причинам не работают в реале
Тестер это всего лишь модель. Чем меньше тайм фрейм и величина средней сделки, тем меньше соответствия модели и реальности.
Более того, есть подмножество стратегий, которые будут прекрасно работать на демо, а в реале будут убыточными.
Причины всегда понятны, по крайней мере я не сталкивался с необъяснимыми для себя несоответствиями.
Попробуйте разметить не по прибыли, а по числу открытых позиций - где меньше - там лучше.