Скачать MetaTrader 5

FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Renat Akhtyamov
7723
Renat Akhtyamov  

В этой ветке предлагаю обсуждать теорию и практику по эконометрике применительно к FOREX, делиться опытом, создавать индикаторы и эксперты, строить прогнозы используя эконометрические индикаторы. Оценять результаты такоой работы.

Хотелось бы также, чтобы модераторы разрешили размещать скрины с индикаторов и советников, даже если они платные, либо условия, на которых это возможно.

Насколько я в курсе, эконометрика позволяет снять шум и тренд с графика цены, создавать прогнозы и многое другое.

Кто что уже знает и умеет по теме?

Renat Akhtyamov
7723
Renat Akhtyamov  

Выкладываю для начала следующий материал. Мне кажется, что к форексу наиболее применима part 2.

Movlat Baghiyev
4425
Movlat Baghiyev  
Посоветовал бы пригласить Юсуф Ходжа ..
Renat Akhtyamov
7723
Renat Akhtyamov  
Movlat Baghiyev:
Посоветовал бы пригласить Юсуф Ходжа ..
Я думаю что эта тема ему будет интересна. Очень надеюсь на его участие.
Movlat Baghiyev
4425
Movlat Baghiyev  
Вот когда в далеком 2011 писали https://www.mql5.com/ru/articles/1345
Эконометрика: прогноз EURUSD на один шаг вперед
Эконометрика: прогноз EURUSD на один шаг вперед
  • 2011.11.09
  • СанСаныч Фоменко
  • www.mql5.com
Статья посвящена реализации прогнозирования движения валютной пары EURUSD на один шаг вперед с помощью пакета EViews с последующей оценкой результатов прогнозирования с помощью программ на EViews. Прогнозирование осуществляется при помощи регрессионных моделей, для проверки корректности прогноза разработан советник для MetaTrader 4.
Renat Akhtyamov
7723
Renat Akhtyamov  
Movlat Baghiyev:
Вот когда в далеком 2011 писали https://www.mql5.com/ru/articles/1345

Итог работы по этой статье, судя по балансу, всё-таки не ахти.

Возможно, что нужно будет со временем ввести рейтинг построенных торговых систем.

Время покажет.

Yousufkhodja Sultonov
5170
Yousufkhodja Sultonov  
Movlat Baghiyev:
Посоветовал бы пригласить Юсуф Ходжа ..
Спасибо за приглашение, обязательно буду участвовать. Есть некоторые наброски в этом плане.
СанСаныч Фоменко
6871
СанСаныч Фоменко  

Что означает слово "эконометрика"?

Причем тут индикаторы, советники?

Здесь понимание этого слова  с перечнем инструментов для решения проблем эконометрики. Прошу обратить внимание на список пакетов, которые имеются в R  по этому вопросу.

Но это не все.

Дело в том, что "эконометрика" сильно пересекается  с машинным обучением, временными рядами и еще несколькими разделами, которые широко применяются в трейдинге.

Здесь рубрикатор пакетов R. Например, методы Байеса относятся к эконометрике? или оптимизации? 

CRAN Task View: Econometrics
  • cran.r-project.org
Base R ships with a lot of functionality useful for computational econometrics, in particular in the stats package. This functionality is complemented by many packages on CRAN, a brief overview is given below. There is also a considerable overlap between the tools for econometrics in this view and those in the task views on Finance...
Renat Akhtyamov
7723
Renat Akhtyamov  
СанСаныч Фоменко:

Что означает слово "эконометрика"?

Причем тут индикаторы, советники?

Здесь понимание этого слова  с перечнем инструментов для решения проблем эконометрики. Прошу обратить внимание на список пакетов, которые имеются в R  по этому вопросу.

Но это не все.

Дело в том, что "эконометрика" сильно пересекается  с машинным обучением, временными рядами и еще несколькими разделами, которые широко применяются в трейдинге.

Здесь рубрикатор пакетов R. Например, методы Байеса относятся к эконометрике? или оптимизации? 

Я выше разместил материал на русском языке. Там есть ответ на Ваш вопрос, в самом начале part 2 . Там же дано определение эконометрики с 2-х точек зрения.

Ведь, действительно, котировка, это есть не что иное, как:

f(t) = y(0)+y(1)+...+y(n)

Сначала EXEL, потом код для МТ. Я так себе представляю процесс создания торговой системы.


Дмитрий
3589
Дмитрий  
Renat Akhtyamov:


Ведь, действительно, котировка, это есть не что иное, как:

f(t) = y(0)+y(1)+...+y(n)



Что такое тут y?

Как расшифровывается эта формула? 

Renat Akhtyamov
7723
Renat Akhtyamov  
Дмитрий:

Что такое тут y?

Как расшифровывается эта формула? 

Выше 2-я часть, почитайте.

Эта формула оттуда, просто интерпретация моя, если я правильно её понял.

То есть котировка - это функция времени.

В нашем случае - это отсчеты времени или по просту бары.

Мы знаем, что каждому отсчету времени соответствует некоторое переменное значение котировки, которая отклонилась по оси y на некоторое значение.