Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выше 2-я часть, почитайте.
Эта формула оттуда, просто интерпретация моя, если я правильно её понял.
То есть котировка - это функция времени.
В нашем случае - это отсчеты времени или по просту бары.
Мы знаем, что каждому отсчету времени соответствует некоторое значение котировки, которая отклонилась по оси y на некоторое значение.
Если честно - неправильно.
А вообще - это всё уже делал публично фаа много лет назад.
Мовлат выше дал ссылка на его статью где это всё разжевано на примере с выводами.
Если честно - неправильно.
А вообще - это всё уже делал публично фаа много лет назад.
Мовлат выше дал ссылка на его статью где это всё разжевано на примере с выводами.
Результат работы по той статье звучит неутвердительно и говорит только о том, что теория неверна. Я думаю, что не факт! Мы движемся вперед только благодаря развитию наук.
Поэтому требуется пересмотр.
Устроит?
ваай, купите мне кто-нибудь эксель, тоже почитать хочу ) люблю все новое и непонятное
там пдф, все ок )
ваай, купите мне кто-нибудь эксель, тоже почитать хочу ) люблю все новое и непонятное
там пдф, все ок )
Ведь, действительно, котировка, это есть не что иное, как:
f(t) = y(0)+y(1)+...+y(n)
...
Навеяло)
А помните, как Остап Бендер обьяснял что такое "дебютная идея"?
Навеяло)
Вычтите значение котировки на каждом баре из значения на нулевом. Результат отразите в индикаторе. Потом сложите обратно.
Получите оригинал котировки?
Если получите, тогда вернитесь к формуле повторно.
Скорее всего Вам навеет еще более прогрессивные мысли о том, что это только начало и нужно теперь дальше прочитать - что же можно с этим временным рядом делать?
Однако в Ваших руках уже появится первый инструмент - индикатор функции временного ряда f(t) = y(0)+y(1)+...+y(n) для дальнейшей с ним работы
Эта функция нужна будет для того, чтобы после анализа и обработки временного ряда получить будущую котировку (например, частный случай применения анализа), путем сложения полученных значений, т.к. теория есть, я её выложил.
Вычтите значение котировки на каждом баре из значения на нулевом. Результат отразите в индикаторе. Потом сложите обратно.
Получите оригинал котировки?
Если получите, тогда вернитесь к формуле повторно.
Да там не так уж и сложно. Главное начать.
вот бы такое же пособие, только сразу с примерами использования либы математических ф-й мт5 и графических построений ) эксель лишнее звено )
Да, лишнее. Просто многие им пользуются, кто занимается подобного рода анализом.
Но я уже расписал алгоритм работы индикатора - с чего начать в МТ, чуток повыше
только сразу с примерами использования либы математических ф-й мт5 и графических построений ) эксель лишнее звено )