FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы уже проверили (???):
Если хотите проверить - откройте на реале лок. Цена сразу же встанет по его середине.
Вы сразу же задайтесь вопросом - кто двинул цену в центр лока - крупные игроки или....?
Вы знакомы с понятием спред? Вот это он, негодяй, моментально сдвигает цену в центр лока...
Те 10% что на форексе зарабатывают, и те 90%, которые проигрывают, не имеют никакого отношения к тем покупкам/продажам, которые формируют текущую цену.
На самом деле существует валютный рынок. Часть клиентов этого рынка пользуются им элементарно, как обменным пунктом, где можно обменять различные валюты для каких-то взаиморасчётов с иностранными контрагентами, часть занимается инвесторской деятельностью, вкладывая средства в какие-то активы. Эти клиенты и обеспечивают основной оборот средств на валютном рынке, соответственно на основании их спроса/предложения и определяется реальный курс. Кроме названных категорий клиентов валютного рынка есть ещё спекулянты - те , кто совершает операции на рынке с целью заработать при последующем изменении курсов. Солидные спекулянты имеют средства достаточные, чтобы при грамотном использовании иметь возможность "качнуть" рынок в выгодном для них направлении. (Воздействие всяких макрособытий на колебания курса имеют место, но для простоты не будем сейчас рассматривать).
Но есть ещё многочисленная группа людей, чьи средства не позволяют им быть полноценными участниками валютного рынка, а желание заработать на колебаниях курсов финансовых инструментов есть. Их удел - Форекс. То, чем занимаются участники Форекса, по сути не является спекулятивной торговлей. Это точнее можно назвать усложнённой версией ставок на угадывание движения курса финансовых инструментов в форекс-иммитаторе реального валютного рынка. Такой своеобразный "тренажёр" финансового спекулянта. И вот процент выигравших/проигравших свои ставки в этом симмуляторе абсолютно никак не скажется на котировках мировых валют.
Ну это уже что то близкое к правде пошло.
А Вы можете увидеть этот же самый спред на картинках с СМЕ и с ОАНДы?
Увидите - пересмотрите свои посты с точки зрения - где находится цена, кому там выгодно, кому не выгодно и кто её двигает.
А потом гляньте сюда:
Негодяй на самом деле - цена (КУКЛ). Всем невыгодно - и покупателям и продавцам. Отсюда и соотношение 10 на 90. И скорее всего большинство тех, кто попал на текущий момент в 10% счастливчиков через некоторое время с вероятностью равной 0.9 дополнят 90% до 100, за очень ничтожным исключением.
Старался сделать выборку из временного ряда для последующего анализа.
Естественно нужна была не простая выборка, а та, которая приведет хоть к какой то формуле, позволяющей сначала "разобрать" котировку по запчастям, а потом обратно "собрать".
В данном случае формула проста:
сумма векторов относительно текущей цены равна нулю.
Теперь перейду к анализу, используя всё ту же эконометрическую теорию и посмотрю - есть ли в этом хоть какой-нибудь толк.
Я предлагаю попробовать разобрать на "запчасти" МА:
МА = а + oO + hH + lL + cC
и посмотреть на изменения коэффициентов на предмет возможного намека на состояние рынка. Формулы для определения коэффициентов здесь https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3
Небольшая экскурсия в теорию рынка форекс из личного опыта....
Бизнес под названием рынок "форекс", как и любой другой финансовый или фондовый рынок, позволяет заработать его владельцу путем внесения ошибочных входов клиентов. Кстати, это подробно рассматривает эконометрика в разделе, касающегося коэффициентов автокорреляции и построения автокорреляционной функции. Вы в курсе.
Такое достигается как раз путем увеличения разброса цены относительно той, которая на самом деле правильная. Клиенту деваться некуда и он начинает применять усреднения. Т.е. намеренно, своими же руками добиваться ошибок входа в рынок.
Поэтому, любого рода усреднение, будет исключено.
В МТ5 котировка есть. Может быть Вы имели ввиду экспорт?
Старался сделать выборку из временного ряда для последующего анализа.
Естественно нужна была не простая выборка, а та, которая приведет хоть к какой то формуле, позволяющей сначала "разобрать" котировку по запчастям, а потом обратно "собрать".
В данном случае формула проста:
сумма векторов относительно текущей цены равна нулю.
Теперь перейду к анализу, используя всё ту же эконометрическую теорию и посмотрю - есть ли в этом хоть какой-нибудь толк.
Толк есть - если анализировать такую выборку, то можно её "разбирать", "собирать" ставить, ломать, мешать и пр.
Но при добавлении следующего бара (+1 наблюдение) сумма приращений уже не будет равно 0 и для прогнозирования все полученные результаты будут бесполезны.
Я напишу Вам такую программу. Вас интересует МТ5 или МТ4?
//я не беру денег
Мне нужно получить экзель-файл котировок евро/доллара с 1973г по наст. время в формате OHLC на ТФ Д1.
Открываешь терминал - Сервис - Архив котировок - Экспорт - Сохраняешь файл на компьютере.
Потом открываешь эксель - Данные - Из других источников - Импорт данных XML - Выбор источника данных (не ХML-файлы, а Все файлы) - выбираешь сохраненный файл - ставишь галочку на против "С разделителями.
Открываешь терминал - Сервис - Архив котировок - Экспорт - Сохраняешь файл на компьютере.
Потом открываешь эксель - Данные - Из других источников - Импорт данных XML - Выбор источника данных (не ХML-файлы, а Все файлы) - выбираешь сохраненный файл - ставишь галочку на против "С разделителями).