FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зачем искать? Твоя статья есть на форуме, я её читал.
А вообще - ОК!
Давай, подключайся
Это наверно в блогах,статьи не пишу ,просто инфу выкладывал - не свою
Ок.
Я вынес на общее обсуждение этот вопрос, т.к. не больно то всё логично, если читать теорию. Но как пример дальнейшего развития событий - очень даже неплохо.
Попробовал сейчас определиться с глубиной временной выборки.
Принцип такой: беру вторую модель временного ряда, которую разместил выше и начинаю суммировать значения на каждом баре (перебор справа на лево) до тех пор, пока не получу ноль.
Вывожу принт - на каком баре получил ноль, либо не вывожу принт вообще, если ноль не получился.
На всех ТФ-мах имею следующую картинку:
То есть баланс котировки всегда на предпоследнем доступном баре, независимо от ТФ-ма.
Какие будут мысли?
Какие будут мысли?
А какие должны быть мысли?
Ну я пока в ауте, честно говоря....
Логику опыта поняли?
Ну я пока в ауте, честно говоря....
А что ты вообще хочешь сделать?
Логику проведенного мною опыта поняли?
Нет.
А в чем опыт?
Ты преобразовываешь как то ряд, смотришь на него и спрашиваешь - какие мысли?
Нет.
А в чем опыт?
Ты преобразовываешь как то ряд, смотришь на него и спрашиваешь - какие мысли?
Я описал выше алгоритм как я преобразовываю.
Затем выложил скрин - что получилось
Затем выложил алгоритм получения временной выборки
Или я должен специально для ТЕБЯ написать еще раз?
Попробовал сейчас определиться с глубиной временной выборки.
Какие будут мысли?