FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я описал выше алгоритм как я преобразовываю.
Затем выложил скрин - что получилось
Затем выложил алгоритм получения временной выборки
Или я должен специально для ТЕБЯ написать еще раз?
Ну и ?
Ты взял ряд и его преобразовал.
В чем опыт?
Зачем его преобразовывать?
Глубину выборки обычно оценивают автокорреляционной функцией или спектром Фурье.
Мысли насчет баланса котировки нужны, а не насчет алгоритма получения выборки
На слона гляньте...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия
Renat Akhtyamov, 2017.01.21 10:49
Попробовал сейчас определиться с глубиной временной выборки.
Принцип такой: беру вторую модель временного ряда, которую разместил выше и начинаю суммировать значения на каждом баре (перебор справа на лево) до тех пор, пока не получу ноль.
Вывожу принт - на каком баре получил ноль, либо не вывожу принт вообще, если ноль не получился.
На всех ТФ-мах имею следующую картинку:
То есть баланс котировки всегда на предпоследнем доступном баре, независимо от ТФ-ма.
Какие будут мысли?
Мысли насчет баланса котировки нужны, а не насчет алгоритма получения выборки
А в чем состоит "баланс"?
Что ты хочешь получить?
А в чем состоит "баланс"?
Что ты хочешь получить?
баланс - это сумма значений ВР справа на лево пока не станет равно нулю.
Равная нулю или стремиться к нулю?
равно нулю, не стремится.
Такое значение получается в итоге, но на предпоследнем баре, независимо от ТФ
равно нулю, не стремится.
Такое значение получается в итоге, но на предпоследнем баре, независимо от ТФ
Короче говоря - эврика...
То есть прошлое не имеет значения уже для при новом открытии бара?
Как раз имеет, на полную доступную глубину истории.
Я делал на МТ5
Как раз имеет, на полную доступную глубину истории.
Я делал на МТ5
Так секундочку ..А если у человека нет полной истории выходит .что и анализ его будет правильным? И еще вопрос каким образом тогда возможно разделение тенденций по продолжительности?
В МТ5 я не нашел архива котировки.
Теперь напрашивается следующий вывод.
Поскольку сумма всех отклонений равна нулю на предпоследнем баре, то для анализа нам нужны только новые бары. Но мы уже знаем, что к закрытию торгов мы должны получить нулевую сумму всех отклонений за неделю относительно цены закрытия, на любом ТФ-ме.