Самый главный график для трейдинга - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А Вы его еще спросите на любом ли споте есть плечо ;). И заодно есть ли/может ли быть живая поставка на маржинальном рынке ;) ))))))).
Кстати, спот - это совершение сделки с оговоренной датой поставки актива, стандарт спот => T +2 дня - именно поэтому своп со среды на четверг двойной ;). В отличие от того же форварда/фьючерса.
The standard settlement timeframe for foreign exchange spot transactions is T + 2 days; i.e., two business days from the trade date. Notable exceptions are USD/CAD, USD/TRY, USD/PHP, USD/RUB, USD/KZT and USD/PKR currency pairs, which settle at T + 1.
2 Sergiy Podolyak Вы абсолютно зря не пытаетесь понять то, что Вам говорит Дина.
Поскольку, похоже что Вам легче оперировать не математическими категориями, а эмоциональными, попробую перевести на житейский язык Ваше утверждение: Вы утверждаете, что на машине, у которой мощнее двигатель спидометр размечен до 300 км/час ехать по дорогам общего пользование более опасно, чем на машине, у которой двигатель менее мощный и на спидометре максимальная отметка в 180 км/час при прочих равных условиях. Вам же в ответ говорят, что опасность в прокладке между рулем и сиденьем и что скорость надо выбирать в соответствии с дорожными условиями, а не в соответствии с максимальной скоростью на спидометре.
Кстати, совершенно не важно сколько дилетантских мнений Вы приведете для подтверждения своей точки зрения )))) - это только показывает насколько Вы далеки от предмета обсуждения.
Зря вы силы тратите...
Вся глубина мысли топик-стартера заключается в том, что если торговать на все депо в каждой сделке, то при большом плече слив наступит быстрее, чем при маленьком.
Да, кэп.
Конечно же эти графики не есть риск-менеджер.
Риск менеджер - риск-менеджеру рознь, т.к. его расчет зависит от математического ожидания в основном.
Спор насчет плеча предлагаю обозначить следующим образом.
Плечо - это ничто иное по моему мнению, как некий коэффициент доли Вашего капитала к доле средств брокера, затраченных на совершение Вами Вашей торговой операции.
Поэтому, чем выше плечо, тем выше риск потерять средства, надеюсь по понятным причинам. Плечо позволяет также торговать и с более меньшими вложениями за чужой счет по сути, проще говоря если средств почти нет)))
Поэтому, предлагаю пользоваться риск-менеджером, который будет соответствовать стратегии и забыть про эти скрины и ссылки, т.к. ничего удивительного и необходимого для трейдера в них по сути нет, хотя при первом ознакомлении чем то зацепило.
Зря вы силы тратите...
Вся глубина мысли топик-стартера заключается в том, что если торговать на все депо в каждой сделке, то при большом плече слив наступит быстрее, чем при маленьком.
Да, кэп.
Это верно, но речь о том, что размер плеча участвует косвенно. Причина же в том, что при большем плече, открываясь на весь доступный сайз, трейдер сможет открыться на больший объем. Соответственно, стоимость пункта будет выше и количество пунктов против открытой позиции, которое может выдержать депозит до исчерпания свободной маржи будет меньше. Соответственно и стоп-аут и маржин-колл наступают раньше.
У ТС же утверждение в начальном посте абсолютное - то есть, больше плечо === больший риск. Собственно, с этим и несогласие.
Основа для управления рисками - это стоимость пункта и размер свободной маржи и от плеча они зависят только при экстремальных значениях, но никто же не вынуждает трейдера открываться каждый раз на максимальный сайз, как и никто не заставляет водителя постоянно жать газ до упора в авто ))))))).
При вменяемом риск-менеджменте (РМ) размер плеча может даже повысить шансы на заработок. Пример (теоретический, но вполне реальный): при одной и той же торговой стратегии счет с большим плечом может выдержать либо движение цены на большее количество пунктов против открытой позиции поскольку после открытия позиции остается больше свободной маржи, либо больше убыточных сделок подряд. В случае с большим плечом и вменяемом мани-менеджменте (ММ) можно пережить большую просадку с возможностью продолжить торговлю. Если вменяемо торговать, то одна и та же торговая система может оказаться в условиях, когда в одном случае не хватает средств, чтоб продолжить торговлю и серия убыточных сделок эту торговлю просто остановит, а в другом (при большем плече и выдерживании ММ) средств хватает для прохождения серии убыточных и потом на прибыльных сделках происходит восстановление депо.
То есть, утверждение о том, что увеличение плеча однозначно приводит к увеличению риска в торговле не является истинным. К увеличению риска в торговле приводит нарушение правил ММ/РМ.
Собственно, об этом спич. )))))))
Конечно же эти графики не есть риск-менеджер.
Риск менеджер - риск-менеджеру рознь, т.к. его расчет зависит от математического ожидания в основном.
Спор насчет плеча предлагаю обозначить следующим образом.
1. Плечо - это ничто иное по моему мнению, как некий коэффициент доли Вашего капитала к доле средств брокера, затраченных на совершение Вами Вашей торговой операции.
2. Поэтому, чем выше плечо, тем выше риск потерять средства, надеюсь по понятным причинам. Плечо позволяет также торговать и с более меньшими вложениями за чужой счет по сути, проще говоря если средств почти нет)))
3. Поэтому, предлагаю пользоваться риск-менеджером, который будет соответствовать стратегии и забыть про эти скрины и ссылки, т.к. ничего удивительного и необходимого для трейдера в них по сути нет, хотя при первом ознакомлении чем то зацепило.
Ну определение плеча/рычага вообще-то есть. И Вы правы в том, что это залоговые средства, которые фиксируются на счету трейдера и не участвуют в расчете свободной маржи, необходимой для поддержания открытой позиции.
Второе же утверждение, IMHO, спорно. Более правильно, думаю, так: большее плечо дает больше возможностей трейдеру повысить риски торговли.
Но повысит ли трейдер риски зависит от самого трейдера. )))))))
п 3 истина - РМ/ММ подбирается именно под стратегию, а не абстрактно.
Поймала себя тогда на том, что тихо внимая смотрю в монитор.
Вы - как чистый воздух и тёплый свет были для меня, после утверждений автора темы.
Вас, и других старожилов добротной формации, всё реже можно "увидеть" на форуме.
Но наверное это закономерно. А жаль. Хотя и понятно.
P./S.: Ваш лаконичный пример:
Основа для управления рисками - это стоимость пункта и размер свободной маржи и от плеча они зависят только при экстремальных значениях, но никто же не вынуждает трейдера открываться каждый раз на максимальный сайз, как и никто не заставляет водителя постоянно жать газ до упора в авто ))))))).
При вменяемом риск-менеджменте (РМ) размер плеча может даже повысить шансы на заработок. Пример (теоретический, но вполне реальный): при одной и той же торговой стратегии счет с большим плечом может выдержать либо движение цены на большее количество пунктов против открытой позиции поскольку после открытия позиции остается больше свободной маржи, либо больше убыточных сделок подряд. В случае с большим плечом и вменяемом мани-менеджменте (ММ) можно пережить большую просадку с возможностью продолжить торговлю. Если вменяемо торговать, то одна и та же торговая система может оказаться в условиях, когда в одном случае не хватает средств, чтоб продолжить торговлю и серия убыточных сделок эту торговлю просто остановит, а в другом (при большем плече и выдерживании ММ) средств хватает для прохождения серии убыточных и потом на прибыльных сделках происходит восстановление депо.
То есть, утверждение о том, что увеличение плеча однозначно приводит к увеличению риска в торговле не является истинным. К увеличению риска в торговле приводит нарушение правил ММ/РМ.
А так же краткий, наглядный пример в начале темы, приведённый Alexeем Kozitsyn
И утверждения автора темы (они мне очень напомнили утверждения new_rena в другой теме), привели к тому, что будучи в думках, нарисовала небольшую схему.
В общем, сейчас приведу её и таблицы (одну таблицу следующим постом, другую последующим), в качестве некой незамысловатой иллюстрации к озвученным примерам.
Из них, в том числе, можно наглядно увидеть, что при меньшем плече, может быть бо́льший риск, чем при бо́льшем.
Перед тем как привести таблицу и схему дополнено: о которых говорила, когда выражала почтение Vladyslav Goshkov(<- без этого уточнения невольно получается, имхо, будто ему пишу о Справочнике и другом), упомяну ещё, что различные, применяемые не только на Форекс, обобщённые формулы расчёта по размеру залога(маржи) для открытия торговых позиций, есть в Справке по MQL5. Они там - в таблице описания ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.
Для Форекс (всё нижеследующее, что привожу, касается торговли на Форекс), это:
Идентификатор
Описание
Формула
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс
Margin: Lots*Contract_Size/Leverage
Profit: (close_price-open_price)*Contract_Size*Lots
Т.е., видно, что при расчёте прибыли/убытка, плечо не участвует.
И ещё озвучу думки о следующем :
Полагаю, страшилкам по поводу плеч, способствует и само название: кредитное плечо.
Вполне вероятно, у кого-то, кто с ними не знаком, это словосочетание может невольно вызывать ассоциации с какими-либо видами денежных кредитов (например, с выдаваемыми в банках или иных местах).
Хотя плечи - это нечто иное.
А цифры, озвучиваемые о размере плеч: 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200 (и другие), если не иметь о них пользовательского представления, могут навевать мысли о том, что это означает что-то страшное-долговое.
В то время как (в этом можно убедиться не только при торговле на реальные деньги, но и при торговле на демо):
Так, лан. Перехожу к таблице и рисунку-схеме, незамысловато иллюстрирующие то, что страшилки по поводу плеч, не редко надуманы.
Исходными данные взяла следующие:
На всякий случай упомяну, что уровни MarginCall и StopOut я взяла первые попавшиеся под руку на глаза. То есть, не исходя из «лучшие-худшие». Размер лота взяла минимально мне известный.
В таблице - это какие будут проценты и сумма залога (маржи), маржин кола и стоп аута будут, исходя из вышеперечисленных условий, при разных размерах плеч:
Попутно видно, что если на торговом счету есть (или осталось) 1000$ при плече 1:1, то это может быть не достаточная сумма для открытия торговой позиции(<-зелёным цветом шрифта - это дополнения и уточнения, внесённые позже) минимальным лотом, поскольку отметка(курс) валютной пары может быть больше 1.00000. Например, на момент написания этого поста, курс EUR/USD был в районе 1.0698
Данные из таблицы в схематическом виде:
Дополнено: одна клетка отрезков на схеме при плече 1:1 равна 10$. Одна клетка отрезков при размерах плеч выше на схеме, равна 1$ (сейчас допишу это на схеме и перекреплю её).
Дополнено: дописала и перекрепила.
Эта схема наглядно показывает не задействованные в залоге средства, уровни маржинкола и стоп аута, в зависимости от размера плеч.
Кроме того, показывает, что размер плеча не увеличивает торговый счёт трейдера.
Показывает и то, что торговые средства, которыми может оперировать трейдер, ограничены перечисленной им суммой и уровнем стоп аута.
И, в том числе, показывает, что бо́льшие плечи могут позволять нести меньшие риски. Например, плечи могут помогать:
Кроме того, брокер принудительно закрывает трейдеру торговлю, когда остаток средств на счету трейдера уменьшится (снизится) до уровня StopOut. /*На схеме, уровни стоп-аута при разных размерах плеч, обозначены красным цветом.*/
Если же торговать бо́льшим размером лота, чем 0.01, то размер залога увеличивается. Увеличивается и прибыли и убытки (стоимость пункта выше, чем при меньшем лоте).
Следующим постом я приведу такую же таблицу, что и вверху, но уже при размере лота, равном 0.10
Без длинных сопроводительных описаний.
Та же таблица, что и вверху, но уже с лотом = 0.10. /*предыдущая таблица и схема - при размере лота = 0.01*/
Соответственно, один пункт прибыли/убытка (пятый при пятизначных котировках) будет равен уже 0.10$. Четвёртый пункт в пятизначных и четырёхзначных котировках = 1$:
Рисунок к этой таблице не делала.
Дополнено: Нет, всё-таки решила сделать и прикрепить рисунок. Он внешне идентичен рисунку выше. Основная разница лишь в том, что на рисунке ниже:
То есть, в масштабировании.
Но, в общем-то, это и сопоставляется по таблицам, поскольку в первой таблице - о лоте 0.01, а в таблице, приводимой в этом посте, и на рисунке ниже - размер лота 0.10 (при прочих равных условиях)
Дополнено: Заменила в этом посте ранее прикреплённую схему, поскольку в её шапке не были исправлены стоимости одного четырёхзначного и пятизначного пунктов прибыли/убытка. Делала её скопировав с схемы с лотом 0.01 и не заметила, что не исправила в её шапке стоимости одного пункта (так-то, в начале поста я изначально написала о стоимости пунктов при лоте 0.10, а вот в шапке схемы ...). Sorry.
P./S.: Упомяну ещё всё-таки на всякий случай, что расчёты для реального применения можно делать, задав по поиску в интернете словосочетание: калькулятор трейдера
В зависимости от различных факторов, они могут отличаться. Например имеют значения: размер лота, финансовый инструмент, его отметки (курс), размер контракта, валюта счёта, направление сделки, количество средств на счету, размер кредитного плеча (в плане расчёта суммы залога). Как-то так.
Учёт и применение различных факторов - во многом зависит от трейдера.
Преувеличения же об опасности плеч, и не соответствующие фактическому придумки в отношении них, это, имхо, путь к:
В общем, из штук, не способствующих оптимизму.
Как-то так.
И, в том числе, показывает, что бо́льшие плечи могут позволять нести меньшие риски. Например, плечи могут помогать:
Это ещё одна ахинея, замаскированная полуправдой.
А как известно, полуправда - хуже лжи (народная мудрость).
Дина преднамеренно не показала риск при разных плечах. Достаточно было показать ещё одну колонку изменения эквити (в % от маржи по позиции) при изменении цены актива на 1% - и всё бы стало сразу понятно. Так бы сделал любой честный человек, окончивший 7 классов средней школы. Но Дина этого не сделала. То есть она одна умная, а международные Базельские соглашения и нормативы по ограничению кредитного плеча - это бред по словам Дины. А американские законы и закон Додда-Франка, ограничивающий плечо для форекса 1:50, по словам Дины - это околесица, они там все идиоты на Уолл-Стрит.
Даже на сайте CNBC специально поясняется опасность кредитных плеч для простого народа:
http://www.cnbc.com/2015/01/16/forex-leverage-how-it-works-why-its-dangerous.html
Даже на самом популярном простом сайте Investopedia наглядно и на пальцах поясняется опасность кредитных плеч:
http://www.investopedia.com/articles/forex/092115/how-much-leverage-right-you-forex-trades.asp
Но Дина упорно несёт околесицу и видит только комфортную сторону плеч и типа не видит опасности повышенного риска при использовании кредитного плеча.
Кредитное плечо - это ОБОЮДООСТРЫЙ МЕЧ.