Самый главный график для трейдинга

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
AlexEros
1771
AlexEros  

Вот он, самый главный график для трейдинга.

Это не график валютной пары, не график тестирования или оптимизации.

Это график экспоненциальной зависимости требуемой доходности после просадки, график восстановления.

Зависимость эта нелинейная, то есть грубо говоря несимметричная. Чем больше просадка, тем больше должна быть последующая прибыльность. Это график "ультра-оптимизма", требуемого после неосторожного пользования кредитным плечом.

Drawdown to growth ratio. Просадка к прибыльности.

Ещё пояснительные таблицы:

Drawdown recovery

Years to recover after drawdown.

Ссылки:

https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper

http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/

http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/

Georgiy Merts
9184
Georgiy Merts  

Спасибо, Кэп.

Кто бы мог подумать, что, оказывается, Волга впадает в Каспийское море после просадки 50%, для того, чтобы вернуть депозит надо заработать 100%...

Осчастливил сакральным знанием... Ну, теперь всем привалит счастья...

Dina Paches
5220
Dina Paches  
Sergiy Podolyak:

... Это график "ультра-оптимизма", требуемого после неосторожного пользования кредитным плечом. ...

У вас опечатка. Не после неосторожного пользования кредитным плечом, а после неосторожного/самоуверенного пользования лотом/лотами.

Это разные весчи.

P./S.: Да и требуется не "ультра-оптимизм", имхо.  

AlexEros
1771
AlexEros  
Dina Paches:

У вас опечатка. Не после неосторожного пользования кредитным плечом, а после неосторожного пользования лотом/лотами.

Это разные весчи.

Там нет опечатки. При кредитном плече 1:1 достигнуть просадки в 80% - это надо очень постараться, это займёт несколько недель. А вот при плече 1:100 - запросто, за пару часов (или даже минут). Опасность как раз в большом кредитном плече. Поэтому в США и некоторых других странах законодательно ограничено кредитное плечо для трейдинга - не более 1:50.

Есть такое правило "90/90/90" - 90% трейдеров сливают 90% своего депозита в первые 90 дней.

Вот подробная лекция на эту тему опытного трейдера:

Anton Kreil

Professional Traders Vs Retail Traders 101 - Part 1

На английском:

https://www.youtube.com/watch?v=SK0FJfkWzyY

Было и на русском языке, но пропало.

В общем можно вполне нормально и прибыльно торговать и с плечом 1:100 и даже 1:500, но для этого надо тонко управлять РИСКОМ, то есть соотношением "размер позиции- лотность - кредитное плечо- риск на сделку". Я давно уже опубликовал полный текст под-программ для такого управления для MT4. Всё работает в MT4 как надо - и с любым плечом. Смотрите их у меня в профиле, в блоге и в КодеБазе. Всё - Public Domain. Пользуйтесь на здоровье.

Professional Traders Vs Retail Traders 101 - Part 1
Professional Traders Vs Retail Traders 101 - Part 1
  • 2014.02.17
  • www.youtube.com
The Professional Trading Masterclass (PTM) Video Series is available HERE;- Information http://www.instutrade.com/education/ Frequently Asked Questions (FAQ'...
Renat Akhtyamov
15746
Renat Akhtyamov  

Полезная инфа.

Спасибо!

Dina Paches
5220
Dina Paches  
Sergiy Podolyak:

Там нет опечатки. При кредитном плече 1:1 достигнуть просадки в 80% - это надо очень постараться, это займёт несколько недель. А вот при плече 1:100 - запросто, за пару часов (или даже минут). Опасность как раз в большом кредитном плече. Поэтому в США и некоторых других странах законодательно ограничено кредитное плечо для трейдинга - не более 1:50.

Есть такое правило "90/90/90" - 90% трейдеров сливают 90% своего депозита в первые 90 дней.

Вот подробная лекция на эту тему опытного трейдера:

Anton Kreil

Professional Traders Vs Retail Traders 101 - Part 1

На русском языке:

https://www.youtube.com/watch?v=XpPjBnUG7DY

В общем можно вполне нормально и прибыльно торговать и с плечом 1:100 и даже 1:500, но для этого надо тонко управлять РИСКОМ, то есть соотношением "размер позиции- лотность - кредитное плечо- риск на сделку". Я давно уже опубликовал полный текст под-программ для такого управления для MT4. Всё работает в MT4 как надо - и с любым плечом. Смотрите их у меня в профиле, в блоге и в КодеБазе. Всё - Public Domain. Пользуйтесь на здоровье.

"Опасность в прокладках между монитором и стулом/креслом."(с)

Мне не требуются ссылки на рассказы об опасности кредитных плеч. Мне не требуются ваши программы.

 

Залог при меньшем плече больше. Стоимость пункта одинакова при разных размерах плеч и зависит от размера лота. А не от кредитного плеча.

Если с простой математикой вы не враги, то сами должны понимать, что Дядя Коля (предупреждающий о необходимости пополнить счёт) и стоп аут(безвозвратная потеря средств) могут приходить раньше при меньшем плече. 

Опасность - она в применяемых размерах лотов, торговых стратегиях и тактиках (либо их отсутствии), не соблюдении MM. 

Управлять риском тонко и не очень - требуется вне зависимости от размера кредитных плеч. 

AlexEros
1771
AlexEros  
Dina Paches:

Опасность - она в применяемых размерах лотов, торговых стратегиях и тактиках (либо их отсутствии), не соблюдении MM. 

Я не заметил никакой логики в Ваших высказываниях. Ваши "применяемые размеры лотов" НАПРЯМУЮ зависят от кредитного плеча, которое предоставляет Вам брокер. Если Вы откроете позу на всё своё депо при кредитном плече 1:1, то Ваше депо будет колебаться всего-то на 1-2% в день (обычная рыночная волатилити). Никакого "Дяди Коли", то есть маржин-колла там близко не будет пару месяцев.

Это почти что школьная математика.

Но как показывает этот форум, даже её трейдеры не понимают. Вот именно поэтому я и открыл эту пояснительную тему.

Спасибо, что отдельно сообщили мне, что Вы не нуждаетесь в моих программах. Мне это очень "интересно" (сарказм).

Dina Paches
5220
Dina Paches  
Sergiy Podolyak:

Я не заметил никакой логики в Ваших высказываниях. Ваши "применяемые размеры лотов" НАПРЯМУЮ зависят от кредитного плеча, которое предоставляет Вам брокер. Если Вы откроете позу на всё своё депо при кредитном плече 1:1, то Ваше депо будет колебаться всего-то на 1-2% в день (обычная рыночная волатилити). Никакого "Дяди Коли", то есть маржин-колла там близко не будет пару месяцев. 

Это почти что школьная математика. 

Но как показывает этот форум, даже её трейдеры не понимают. Вот именно поэтому я и открыл эту пояснительную тему. 

Спасибо, что отдельно сообщили мне, что Вы не нуждаетесь в моих программах. Мне это очень "интересно" (сарказм).

И опять вы намеренно или случайно путаете.

Кроме того, если бы вы были объективны, то не стали бы говорить и за трейдеров (в т.ч., во-первых, не уполномочены, во-вторых, не каждый, кто называет себя трейдером или кого называют трейдером, по факту ими являются).

По поводу ваших программ - вы постом выше предложили мне свои программы, а так же смотреть о вас в профиле и блоге: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985331

Мой вежливый отказ был вполне закономерен. И он не был отдельным. Он шёл вместе  с отказом от прослушивания предлагаемого вами ролика: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985378

Кроме того, моих математических познаний хватает на то, чтобы скептически относиться к утверждениям, подобным вашим.

 

P./S.: Так-то, если что, это был изначально технический форум. Т.е., пожалуйста, не забывайте, что это не слишком подходящее место "для развешивания лапши на уши собеседников" для предвзятых "пояснений".

 Есть очень хорошее высказывание Авраама Линкольн. В переводе на русский звучит так по смыслу: "Вы можете обманывать всех людей некоторое время и некоторых людей все время, но вы не можете обманывать всех людей все время."

"You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time." 

AlexEros
1771
AlexEros  
Dina Paches:

Кроме того, моих математических познаний хватает на то, чтобы скептически относиться к утверждениям, подобным вашим.


Что, правда? "Хватает математики"?

А вообще-то я ничего тут СВОЕГО ничего и не утверждал, а просто привёл широко известные картинки из пояснительных статей с известных инвестиционных сайтов.

Эти приведённые сайты имеют рэнк (то есть стоЯт в мировом рейтинге на месте № из 50 миллионов сайтов) примерно: 580 000 верхних сайтов, 1.6 верхних миллиона, 8.0  мио, соответственно. Это достаточно высокие показатели. Если Вам не лень, если Вы хотите стать трейдером, и Вы владеете английским, сами можете туда зайти и прочитать поподробнее. Ссылки-то вверху. Ссылку на видеоролик поправил.

AlexEros
1771
AlexEros  

Мд-а-а-а-а-а....

Не зря я эту тему открыл тут на форуме.

Вот ещё, для тех, кто до сих пор не слышал о рисках повышенных кредитных плеч, даже Википедия пишет прямо:

https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finance)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3

Банкротство банка Lehman, в том числе из-за большого плеча 1:31 (а у банков плечо должно быть не более 1:8... 1:12, это Базельский норматив):

http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp

https://hbr.org/2009/09/lessons-from-lehman

Повторюсь - нормальный трейдинг можно проводить и с плечом 1:100, и 1:200 и даже иногда 1:500 (если брокер даёт малые лоты для торговли). Терминал MT4 даёт всю необходимую информацию для организации правильного Money Management, то есть управлению размером позиции, чтобы не выйти за пределы риска на одну сделку (обычно 1%...2% от депо).

Кстати, другие торговые терминалы такой информации не дают, и там вычислять для MM намного труднее.

Vladimir
1193
Vladimir  
Sergiy Podolyak:

Мд-а-а-а-а-а....

Не зря я эту тему открыл тут на форуме.

Вот ещё, для тех, кто до сих пор не слышал о рисках повышенных кредитных плеч, даже Википедия пишет прямо:

https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finance)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3

Банкротство банка Lehman, в том числе из-за большого плеча 1:31 (а у банков плечо должно быть не более 1:8... 1:12, это Базельский норматив):

http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp

https://hbr.org/2009/09/lessons-from-lehman

Повторюсь - нормальный трейдинг можно проводить и с плечом 1:100, и 1:200 и даже иногда 1:500 (если брокер даёт малые лоты для торговли). Терминал MT4 даёт всю необходимую информацию для организации правильного Money Management, то есть управлению размером позиции, чтобы не выйти за пределы риска на одну сделку (обычно 1%...2% от депо).

Кстати, другие торговые терминалы такой информации не дают, и там вычислять для MM намного труднее.

Торгую исходя из имеющихся на каждом счете средств так, как будто плечо 1:100. Если оно 1:1000, это мне незаметно. Я просто не интересуюсь, какое плечо, если оно от 1:100 и больше. При чем здесь риски, объясните? Сколько проиграю, столько и проиграю, независимо от плеча... Не нужен мне заемный капитал свыше плеча 1:100, я его и не трогаю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий