Скажите, пожалуйста, почему вы не захотели отвечать на заданные вам вопросы - Общее обсуждение

Дмитрий 2017.01.10 11:35 #41

Sergiy Podolyak:

Дмитрий, у Вас одно предложение на одной же странице в корне противоречит другому. Вы сами только что написали, что диверсификация НУЖНА для ограничения риска. Вот и ответьте сами себе (и нам) как в Вашем примере диверсификация доказала свою "нужность" и "ограничила" риск.

Где у Вас логика?

Логика состоит в следующем:

1. в законодательстве США нет требований по ПРОСАДКЕ к фондам. Иначе не было бы банкротства фондов.

2. в законодательстве США не может быть требований по просадке в принципе, так как в портфели фондов входят в том числе производные финансовые инструменты, часть которых НЕ котируется на бирже. А раз они НЕ котируются, то невозможно определить их текущий курс и вычислить просадку.

3. диверсификация - нужное дело для уменьшения риска портфеля. Только проблема в том, что диверсифицированный портфель формируется в момент времени t0 - открытие всех 20-ти (например) позиций, а ПРОСАДКА - это динамика цены в момент времени t1-бесконечность.

Диверсификация Не Грааль, просто обычненький Вопросы от "чайника"

[Удален] 2017.01.10 11:43 #42

Дмитрий:

Логика состоит в следующем:

...... а ПРОСАДКА - это динамика цены в момент времени t1-бесконечность.

Я же говорю - Вы неадекватны к трейдингу. Никому в финансовом мире не придёт в голову говорить о просадке как о цене.

Просадка - это падение эквити (или баланса), но никак не цены.

Может, Вам подучиться где-нибудь, прежде чем что-нибудь постить тут?

Вот например я же подтверждаю все свои постинги цитатами и ссылками, а Вы просто кидаетесь некими личными "откровениями" безо всяких подтверждений.

А?

FOREX - Тенденции, прогнозы Парный трейдинг и мультивалютный Я что нашел баг

Дмитрий 2017.01.10 11:46 #43

Sergiy Podolyak:

Я же говорю - Вы неадекватны к трейдингу. Никому в финансовом мире не придёт в голову говорить о просадке как о цене.

Просадка - это падение эквити (или баланса), но никак не цены.

Может, Вам подучиться где-нибудь, прежде чем что-нибудь постить тут?

Вот например я же подтверждаю все свои постинги цитатами и ссылками, а Вы просто кидаетесь некими личными "откровениями" безо всяких подтверждений.

А?

А я и не говорил, что просадка - это цена.

Я говорил, что просадка - это ДИНАМИКА цены.

Почему изменяются эквити или баланс? Из-за динамики цены на актив, на который открыта позиция? Или потому что пошёл дождь и два студента?

П.С. Постить тут Википедию я не буду

Ценовые паттерны (Гартли, Бабочка, Оптимизация, не тривиальная задача... Ошибка тестера MetaTrader

[Удален] 2017.01.10 12:06 #44

Дмитрий:

Я говорил, что просадка - это ДИНАМИКА цены.

А чё ж так вяло? Давайте дальше, Дмитрий, не стесняйтесь!

Тогда просадка - это динамика дождей в Бразилии, которая влияет на цену апельсинового сока в Чикаго.

Эти перлы анонимного Дмитрия нужно занести в "Анналы форума" как анекдот.

Причём заметьте, он так уверенно говорит об отсутствии чего-либо в законодательстве США (в Штатах прецедентное право и вряд ли найдётся адвокат, который бы взялся так вот сразу утверждать, что в штатовских законах "нет чего-то там"), как может говорить только штатный русско-язычный сотрудник большого банка в США. Например из Goldman Sachs, ну или Morgan Stanley.

Кстати, Дмитрий, никто и не ожидает тут от Вас ссылок, даже на Википедию. Вы же вообще НИКОГДА ссылок или цитат не даёте. Заметили? Вам не за это платят. В Ваши задачи не входит хоть какая-нибудь пояснительная работа на этом форуме. Скорее, наоборот.

Одним словом - казачок. Давайте дальше, Дмитрий. You make my day.

Здесь общаются успешные трейдеры Какое самое важное условие Список вопросов для регистрации

Дмитрий 2017.01.10 12:16 #45

Sergiy Podolyak:

Присоединяюсь ко второму посту этой ветки - спасибо, Кэп!

Хорошая ветка получилась.

[Удален] 2017.01.10 12:20 #46

Дмитрий:

Присоединяюсь ко второму посту этой ветки - спасибо, Кэп!

Хорошая ветка получилась.

А вот здесь я по-настоящему испугался.

Серъёзно. Меня испугать может мало что. Эй, Вы там в GS чего задумали? Меня не надуришь лестью, я калач тёртый.

Dina Paches 2017.01.10 13:38 #47

Sergiy Podolyak:

Ну так сами и подсчитайте. Я на Вас не работаю, слава Богу.

Трейдер ДАЖЕ на всё своё депо не сможет добраться до маржин-колла, если будет торговать с плечом 1:1.

Вы имеете 100К долларов и покупаете на них на спот-форексе условно говоря 100К фунтов. У Вас на счету теперь лежит 100К фунтов. Фунт падает-растёт на 10% в год, и тогда при плече 1:1 Ваше эквити (и баланс) - в долларах - не может измениться более чем на эти 10%. Какой, где маржин-колл?

Ребята, это 5-й класс средней школы.

Слава Богам, что вы на меня не работаете. Однако при чём здесь работа?

Я вам приводила простой пример, взятый с первого попавшегося на глаза графика, показывающий, что не истину глаголите: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398

На основе моего примера наглядно понятно, что "трейдер" не только бы столкнулся с предупреждающим посещением дяди Коли, но и встретил бы стоп-аут.

При этом тот, у кого бо́льшее плечо, но торгующий малым размером лота (и с малым риском в целом для депо), купи тогда на максимуме, не понёс бы тех гигантских потерь, что понёс бы безбашенный, поверивший вам подобным и "торганувший" по принципу "...гуляем на всё!..." при плече 1:1.

И кстати, раз вы упомянули фунт и доллар:

за 2016 год GBPUSD прошёл вниз больше 35000 пунктов по пятизнаку (3500 по старому).

При торговле на всё депо, при покупке на максимуме, "трейдер" столкнулся бы со стоп аутом (безвозвратной потерей средств) задолго до окончания 2016-го.

/*и да, sorry, если что, за мои грамматические и пунктуационные ошибки - я не филолог и не политолог*/

Sergiy Podolyak:

... Происходит это потому что при бОльшем плече доля Вашего депо для открытия одного лота - может быть МЕНЬШЕ, но меньше позы никто не делает, а все жадничают - для больших процентов прибыли.

В этом и смысл ММ - чтобы рассчитывать размер позы так, чтобы РИСК (то есть просадка) не превышал определённого ПРОЦЕНТА от депо. Это основное правило, которое даже в США закреплено законодательно для менеджеров фондов.

Кредитное плечо - это УСИЛИТЕЛЬ ПРОЦЕНТОВ колебаний Вашего эквити в зависимости от колебания цены. Это оборотная сторона действия кредитного плеча. С одной стороны оно уменьшает требуемый залог для трейдинга (маржу), а с другой стороны - увеличивает прибыль И ПРОСАДКУ в процентах. Только вот про просадку, которая при кредитном плече 1:100 может быть такой же как и рост (то есть и 20% и 100% в месяц), начинающие забывают из-за своей жадности или незнания, или высокомерия.

Это дву-сторонний меч такой.

Сергей, вы не можете знать как торгуют все; и что никто не делает малые позы; и что все жадничают.

В трейдинге существуют незамысловатые весчи:

При меньшем плече залог выше.
При бо́льшем плече залог меньше.
Стоимость пункта прибыли/убытка при разных размерах плеч, но при прочих равных условиях - одинакова. При этом при разных размерах плеч одинаковы размеры прибыли/убытков по итогам торговых операций <- естественно, при равных условиях всякого другого сопутствующего (отметок открытия/закрытия, лотности и т.д.).
Различия по прибыли и убыткам возникают при разности иных условий, нежели размер плеч: размера лота; отметок стопов и профитов; раньше/позже закрытие/открытие; и т.д. и т.д. и т.д. В т.ч., не мало зависит и от личной психологии.

Т.е. различия зависят не только от ММ, но и от других различных факторов. Где кредитному плечу, при обвинениях в его адрес, остаётся только тяжко вздыхать, наподобие: "... Прежде чем на очки пенять, их надо на глаза одеть, а не на затылок. При этом одевать туда куда им положено: при какой-то конкретной дальнозоркости - с одними стёклами, при другой - с другими, при конкретной близорукости - третьи, мощные солнцезащитные же - в ясный день, а не глубокой чёрной ночью в комнате без света."

Больше размер лота - больше стоимость пункта прибыли/убытка и больше сумма залога. При разных отметках профита/стопов - разные размеры прибыли/убытка. И так далее.
При торговле крайне важно применять малый риск для депо: не большие для депо размеры лотов и жёсткое соблюдение иных правил ММ. Просадки, превышающие заложенный риск, или по-простому говоря, пересидки, вместо ограничения убытков, могут быть более опасны при меньшем плече. Есть разница торговать малыми лотами при большем плече и большими лотами при малом плече.

При этом торговля на всё депо или с гигантскими пересидками - это, имхо, безбашенный экстрим, а не трейдинг. Вне зависимости от размера плеч.

Если не соблюдать ММ и торговать на всё депо или до критических уровней пересидки - то при стоп аутах при меньшем плече существует вероятность, что может уцелеть чуть побольше залога.

Но с той же вероятностью может получится и наоборот. То есть, когда при меньшем плече торговлю уже закроют по стоп ауту из-за недостаточности средств (заберут денюжку безвозвратно), то при большем плече ещё будет теплиться "надежда", в т.ч., добавляющая преждевременную седину в волоса, что цена развернётся в нужную сторону, не дойдя до стоп аута.

И она может не дойти до стоп аута при бо́льшем плече.

Однако, с моей точки зрения: трейдер не будет торговать на всё депо; трейдерам ("настоящим" трейдерам) свойственно стремиться к объективности; трейдер не будет торговать огромными для выделенных в целом на торговлю средств лотами. Сноски из исключений, которые могут создавать иллюзию обратного: не все держат, имхо, выделенные для трейдинга суммы на торговых счетах полностью. Не мало, наверное, тех, кто держит на торговых счетах лишь часть от сумм, выделенных на торговлю. Помятуя о том, что различные конторы могут закрываться по тем или иным обстоятельствам.

Поэтому кто-то может держать торговых счетах лишь части средств, выделенных на трейдинг. Создавая тем самым иллюзии торговли более высокими рисками, чем подразумевается по-факту.

P./S.: Предполагаю, почему вы не захотели отвечать на заданные вам вопросы. Предполагаю, почему вы упорно троллили других здесь (по теме кредитных плеч).

Плохо то, что те, кто верил и поверит вам и вам подобным, платили и будут расплачиваться за это дорого. Однако, имхо, хуже то, что за это приходилось и придётся дорого расплачиваться и иным.

Поэтому пусть вам и вам подобным всё возвращается сторицей. Это относится не только к плохому, но и к благому.

"...Благими намерениями вымощена дорога в ад. ..."(с)

P./S.: Я до того, как написала этот пост попутно уточнила свой другой. Не для вас уже, а так вообще сама для себя (чтоб более точно выражало то, что пыталась сказать).

Вместо:

Сколько попутно съёл своп по длинной позе, пока "трейдер" не столкнулся с стоп аутом (безвозвратной потерей средств)?

более точно передаёт то, что хотела сказать вопросом-подсказкой следующее:

Сколько попутно съёл своп по длинной позе, до того как "трейдер" столкнулся с стоп аутом (безвозвратной потерей средств)?

То есть, то, о чём говорила: если бы "трейдер" поверил подобным вашему утверждениям: "... Если Вы откроете позу на всё своё депо при кредитном плече 1:1, то Ваше депо будет колебаться всего-то на 1-2% в день (обычная рыночная волатилити). Никакого "Дяди Коли", то есть маржин-колла там близко не будет пару месяцев..." и торганул на всё своё депо, то ещё до Нового года встретился бы уже не только с маржин колл, но и со стоп-аутом.

Поскольку, превышение рисков и просадка-пересидка были бы сверх всякого допустимого.

FOREX - Тенденции, прогнозы Нужно ли добавить плечо Я спрашиваю , Вы

[Удален] 2017.01.10 14:58 #48

Dina Paches:

И кстати, раз вы упомянули фунт и доллар:

за 2016 год GBPUSD прошёл вниз больше 35000 пунктов по пятизнаку (3500 по старому).

При торговле на всё депо, при покупке на максимуме, "трейдер" столкнулся бы со стоп аутом (безвозвратной потерей средств) задолго до окончания 2016-го.

/*и да, sorry, если что, за мои грамматические и пунктуационные ошибки - я не филолог и не политолог*/

Да сегодня просто праздник какой-то.

Дина утверждает, что если я возьму пачку долларов, обменяю их на пачку фунтов, положу эту пачку фунтов себе на полку, то в течение года ко мне придёт некий Дядя Коля и заберёт у меня эту пачку фунтов. Ужос !

Если это не ахинея, то я не знаю что такое "ахинея".

Тут на форуме можно скоро будет сценарии муви-страшков про Дядю Колю выписывать.

Мрак.

Ну вот он и Парный трейдинг и мультивалютный Как посылать только один

Dina Paches 2017.01.10 15:28 #49

Sergiy Podolyak:

Да сегодня просто праздник какой-то.

Дина утверждает, что если я возьму пачку долларов, обменяю их на пачку фунтов, положу эту пачку фунтов себе на полку, то в течение года ко мне придёт некий Дядя Коля и заберёт у меня эту пачку фунтов. Ужос !

Если это не ахинея, то я не знаю что такое "ахинея".

Тут на форуме можно скоро будет сценарии муви-страшков про Дядю Колю выписывать.

Мрак.

Будьте любезны ссылку, где я это утверждала.

Я не стала вас поправлять, посчитав ваш спот за опечатку (взамен своп Форекса). Поскольку при чём здесь спот(обмен с живой поставкой), если вы изначально говорили о кредитных плечах? Вы, пожалуйста, перечитайте себя же: https://www.mql5.com/ru/forum/166224

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Самый главный график для трейдинга

Sergiy Podolyak, 2017.01.10 04:47

Вот он, самый главный график для трейдинга.

Это не график валютной пары, не график тестирования или оптимизации.

Это график экспоненциальной зависимости требуемой доходности после просадки, график восстановления.

Зависимость эта нелинейная, то есть грубо говоря несимметричная. Чем больше просадка, тем больше должна быть последующая прибыльность. Это график "ультра-оптимизма", требуемого после неосторожного пользования кредитным плечом.

Drawdown to growth ratio. Просадка к прибыльности.