научите как зарабатывать. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну что замолчали, теоретики?..
Что, не ожидали, что торговать надо глядя не на график ЦЕНЫ, а на график СТАТИСТИКИ ИСХОДОВ ?..
И что открываться нужно не "вверх" или "вниз", а "ПО" или "ПРОТИВ" сигналов ТС ?..
Ну, молчите-молчите...
Ну что замолчали, теоретики?..
Что, не ожидали, что торговать надо глядя не на график ЦЕНЫ, а на график СТАТИСТИКИ ИСХОДОВ ?..
И что открываться нужно не "вверх" или "вниз", а "ПО" или "ПРОТИВ" сигналов ТС ?..
Ну, молчите-молчите...
Ок, давай поговорим чуток (хотя я не теоретик). :)
Часто ситуация - "на сегодня" статистика ТС хороша (вариант 1), открываемся по ней.
Какое-то время она в среднем дает прибыль. Но (практически обязательно) наступает момент,
когда перестает работать. Но пока это поймешь, идет слив или в лучшем случае безубыток.
Иными словами возможно "превращение" прибыльной ТС в убыточную, по которой нужно торговать "наоборот".
То же со 2-м и 3-м вариантами.
Как определить момент наступления неадекватности, "обращения"?
Вообще-то ключ успеха, это не как открываться, а как закрывать открытую позицию...
Когда бы Вы свои позиции ни закрывали, Вы по-любому получаете СТАТИСТИКУ ИСХОДОВ всех Ваших сделок. Вот на ней и можно "ехать".
Ок, давай поговорим чуток (хотя я не теоретик). :)
Часто ситуация - "на сегодня" статистика ТС хороша (вариант 1), открываемся по ней.
Какое-то время она в среднем дает прибыль. Но (практически обязательно) наступает момент,
когда перестает работать. Но пока это поймешь, идет слив или в лучшем случае безубыток.
Иными словами возможно "превращение" прибыльной ТС в убыточную, по которой нужно торговать "наоборот".
То же со 2-м и 3-м вариантами.
Как определить момент наступления неадекватности, "обращения"?
А я ведь специально "подчеркнул" - возможны ТРИ вида графиков.
И если Ваш график ВОСХОДЯЩИЙ (раз уж Вы сказали "... открываемся ПО ней..."), то откат Вы с успехом используете В ПЛЮС себе.
А если Вы "шугаетесь" отката, то на лицо Ваша НЕУВЕРЕННОСТЬ в "восходящем" типе графика.
И тут возможны два выхода: либо Вы продолжаете СОБИРАТЬ СТАТИСТИКУ до выяснения её типа, либо ПРИНУДИТЕЛЬНО приводите её к определённому типу. (например, "умножение" данных статистики любого типа на случайную последовательность превращает их в "случайный", практически горизонтальный тип (см. Википедия. "Задача о разорении игрока"))
А я ведь специально "подчеркнул" - возможны ТРИ вида графиков.
И если Ваш график ВОСХОДЯЩИЙ (раз уж Вы сказали "... открываемся ПО ней..."), то откат Вы с успехом используете В ПЛЮС себе.
А если Вы "шугаетесь" отката, то на лицо Ваша НЕУВЕРЕННОСТЬ в "восходящем" типе графика.
И тут возможны два выхода: либо Вы продолжаете СОБИРАТЬ СТАТИСТИКУ до выяснения её типа, либо ПРИНУДИТЕЛЬНО приводите её к определённому типу. (например, "умножение" данных статистики любого типа на случайную последовательность превращает их в "случайный", практически горизонтальный тип (см. Википедия. "Задача о разорении игрока"))
Не понял про то, как с успехом реализовать откат в плюс.
Поподробней, пожалуйста.
А про три вида я так же говорил.
И про то, что все они "в любой момент" могут изменить свой характер.
Например, мы наблюдаем ТС с ростом депо по восходящей части параболы (предположение).
На начало работы мы не имели статистики, работать не имело смысла.
Допустим на средине (предположение!) восходящего участка мы начали работу "по" ТС.
Однако, допустим в реальности это оказалась не середина, а пик.
И дальше пошел слив.
Но возможно, это была не парабола, а локальный "откат" депозита.
То есть ТС временно ушла в просадку, а потом снова пошла в плюс.
Как это отследить и минимизировать потери от таких случаев?
А также, как принудительно привести ТС к случайному виду?
Не понял про то, как с успехом реализовать откат в плюс.
Поподробней, пожалуйста.
А про три вида я так же говорил.
И про то, что все они "в любой момент" могут изменить свой характер.
Например, мы наблюдаем ТС с ростом депо по восходящей части параболы (предположение).
На начало работы мы не имели статистики, работать не имело смысла.
Допустим на средине (предположение!) восходящего участка мы начали работу "по" ТС.
Однако, допустим в реальности это оказалась не середина, а пик.
И дальше пошел слив.
Но возможно, это была не парабола, а локальный "откат" депозита.
То есть ТС временно ушла в просадку, а потом снова пошла в плюс.
Как это отследить и минимизировать потери от таких случаев?
А также, как принудительно привести ТС к случайному виду?
По ходу, мы с Вами думаем о разных вещах.
Я имею ввиду "статистику ИСХОДОВ" совершённых по ТС сделок. А Вы, похоже, говорите о кривой БАЛАНСА торгового счёта.
Так?..
(статистика ИСХОДОВ", в моём случае, не содержит информации ОБ ОБЪЁМАХ позиций. Игра объёмами, в моём случае, является одним из инструментов, позволяющим извлекать прибыль из конкретной СТАТИСТИКИ ИСХОДОВ)
По ходу, мы с Вами думаем о разных вещах.
Я имею ввиду "статистику ИСХОДОВ" совершённых по ТС сделок. А Вы, похоже, говорите о кривой БАЛАНСА торгового счёта.
Так?..
(статистика ИСХОДОВ", в моём случае, не содержит информации ОБ ОБЪЁМАХ позиций. Игра объёмами, в моём случае, является одним из инструментов, позволяющим извлекать прибыль из конкретной СТАТИСТИКИ ИСХОДОВ)
Баланс и статистика исходов конечно не тождественны, но, имхо, близки.
Как правило, с каждым негативным исходом баланс уменьшается.
Поэтому кривая исходов и баланса по форме наверное похожи.
Если это не так, продемонстрируйте пожалуйста.
Игра объемами - по сути Мартингейл? Ну или что-то более умное.
У меня есть своя разработка, которая позволяет управляя
объемами позиций красиво выйти "в ноль". При этом (возможно,
но не обязательно) заменяя ТС "на лету". Но даже если эта "новая"
ТС до сего момента давала прибыль, риски серьезно возрастают.
И даже случайные ряды могут иметь подряд много "негативных"
событий.
Кстати, как все-таки привести ряд к "чисто" случайному?
Да и с исходами не все понятно. Если прибыть есть, но минимальна
- это хорошо? Или наоборот, минимальный убыток - это как?
Баланс и статистика исходов конечно не тождественны, но, имхо, близки.
Как правило, с каждым негативным исходом баланс уменьшается.
Поэтому кривая исходов и баланса по форме наверное похожи.
Если это не так, продемонстрируйте пожалуйста.
Возьмите, опять же, "Задачу о разорении игрока" из Википедии.
Увеличьте и всмотритесь в правый нижний график (на 1000 траекторий).
И теперь, скажите, разве не приходят Вам в голову, кажущиеся очевидными, действия, в результате которых график БАЛАНСА торгового счёта оказался бы "близким", но ПОВЁРНУТЫМ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ градусов на 25...30?
Кстати, как все-таки привести ряд к "чисто" случайному?
Берёте данные статистики ИСХОДОВ ваших сделок... и умножаете каждое значение НА СЛУЧАЙНО ВЫПАВШЕЕ (один, или минус один). Получающиеся результаты откладываете на новом графике... и, вуаля - Вы имеете СЛУЧАЙНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. Теперь, с ней можно спокойно работать
Возьмите, опять же, "Задачу о разорении игрока" из Википедии. Увеличьте и всмотритесь в правый нижний график (на 1000 траекторий). И теперь, скажите, разве не приходят Вам в голову, кажущиеся очевидными, действия, в результате которых график БАЛАНСА торгового счёта оказался бы "близким", но ПОВЁРНУТЫМ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ градусов на 25...30?
Мне не понятно в чем тут очевидность, на что намек.
Из описания в Википедии следует, что при неблагоприятной для игрока игре он имеет бОльшие шансы при повышении ставки.
Но только лишь для "выхода из коридора", то есть (своими словами) "преодоления депозита другого игрока".
Разве это позволит обыграть рынок? Обоснование рассмотрю с интересом.
Кроме того, в задаче монета всегда с одной и той же асимметричностью (как минимум в течение одной игры).
На реальном рынке асимметричность плавает. Например спред, кредитно-денежная политика, появление крупных ставок, природные факторы и т.п.
Если речь о том, чтобы пропускать сколько-то неблагоприятных (или наоборот, благоприятных) исходов, то опять же асимметричность изменчива.
Или все это не имеет значения? Расшифруйте, pls.
Берёте данные статистики ИСХОДОВ ваших сделок... и умножаете каждое значение НА СЛУЧАЙНО ВЫПАВШЕЕ (один, или минус один). Получающиеся результаты откладываете на новом графике... и, вуаля - Вы имеете СЛУЧАЙНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. Теперь, с ней можно спокойно работать
Почему бы тогда сразу не использовать случайную последовательность?
Типа берешь монетку, подбрасываешь, орел - покупаешь, решка - продаешь? :)
Но серьезно - почему не применимо?