Алгоритмы наложения графиков

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Andrey Azatskiy
3671
Andrey Azatskiy  

Каким алгоритмом наложения графиков Вы пользуетесь/пользовались/приходит в голову... ? 


Задача следующая - отнормировать один график что бы его можно было бы наложить на другой.


У меня пока только несколько идей:

1. разбиение первого графиков на приросты. Затем берем произвольную точку в начале истории второго графика и от нее откладываем полученные приросты первого графика.
Это способ мне не нравится так как он сильно зависит от выбранной в прошлом точке т.е. значение на текущий временной интервал будут различны если выбрать точку с индексом к примеру 100 или 1000.

2. Строим скользяшку на обоих графиках - и отниаем от цены эту скользяшку тем самым переводим середину графика на ось 0. В итоге - получаем нормированные оба графика.
Минус этого способа в том что он сильно зависит от периода скользяшки.

3. Строим линейный тренд (по уравнении прямой) коэффициенты которой оцениваем через МНК - затем все так же как в пункте №2. 
Минусы - это по сути тот же метод что в №2, однако здесь нужно будет оценивать коэффициенты уравнения прямой и со временем из за переоценки коэффициентов графики так же могут искажаться...


Какие у Вас есть способы ? Какие способы наиболее "верные" и подходящие во Вашему мнению

Алексей Тарабанов
9760
Алексей Тарабанов  
Andrey Azatskiy:

Каким алгоритмом наложения графиков Вы пользуетесь/пользовались/приходит в голову... ? 


Задача следующая - отнормировать один график что бы его можно было бы наложить на другой.


У меня пока только несколько идей:

1. разбиение первого графиков на приросты. Затем берем произвольную точку в начале истории второго графика и от нее откладываем полученные приросты первого графика.
Это способ мне не нравится так как он сильно зависит от выбранной в прошлом точке т.е. значение на текущий временной интервал будут различны если выбрать точку с индексом к примеру 100 или 1000.

2. Строим скользяшку на обоих графиках - и отниаем от цены эту скользяшку тем самым переводим середину графика на ось 0. В итоге - получаем нормированные оба графика.
Минус этого способа в том что он сильно зависит от периода скользяшки.

3. Строим линейный тренд (по уравнении прямой) коэффициенты которой оцениваем через МНК - затем все так же как в пункте №2. 
Минусы - это по сути тот же метод что в №2, однако здесь нужно будет оценивать коэффициенты уравнения прямой и со временем из за переоценки коэффициентов графики так же могут искажаться...


Какие у Вас есть способы ? Какие способы наиболее "верные" и подходящие во Вашему мнению

Попробуйте просто нормировать, без приростов, скользящих и трендов. 

Ну, Вы понимаете: минимум и максимум одного и другого графика отображаются в одном окне на одном уровне, дальше они сами нормируются. 

Andrey Azatskiy
3671
Andrey Azatskiy  
Алексей Тарабанов:

Попробуйте просто нормировать, без приростов, скользящих и трендов. 

Ну, Вы понимаете: минимум и максимум одного и другого графика отображаются в одном окне на одном уровне, дальше они сами нормируются. 

А это будет не совсем верно с точки зрения идеи торговой. Мне это нужно чтобы наиболее реалистичный спред построить. Если я растяну один из графиков - то спред будет не верным. К тому же придется пересчитывать все данные если обновится мин лии же макс.

Dmitry Fedoseev
56733
Dmitry Fedoseev  
Andrey Azatskiy
3671
Andrey Azatskiy  

Не то, эта формула просто растянет график. 

Я попробую отнормирровать путем вертикального сдвига через уравнение регрессии где a1 = 1. Думаю это будет наиболее стабильно, к тому же пересчет коэффициента возможен без итерраций вовсе.

Dmitry Fedoseev
56733
Dmitry Fedoseev  
Andrey Azatskiy:

Не то, эта формула просто растянет график. 

Я попробую отнормирровать путем вертикального сдвига через уравнение регрессии где a1 = 1. Думаю это будет наиболее стабильно, к тому же пересчет коэффициента возможен без итерраций вовсе.

Зачем такие сложности если для каждого индикатора и так понятно где находится середина?

У WPR может быть недостаток, если линия находится с края, она будет центрирована, то есть не просто растянута. Но вообще не сложно модернизировать расчет так, что бы масштабирование выполнялось относительно известного центра.

Впрочем, вариантов можно придумать миллион.
Andrey Azatskiy
3671
Andrey Azatskiy  
Dmitry Fedoseev:

Зачем такие сложности если для каждого индикатора и так понятно где находится середина?

У WPR может быть недостаток, если линия находится с края, она будет центрирована, то есть не просто растянута. Но вообще не сложно модернизировать расчет так, что бы масштабирование выполнялось относительно известного центра.

Впрочем, вариантов можно придумать миллион.

Да там не чего сложного нет. Попробую по своему сперва))


Формула сдвига то получается проще простого:

y=c+ax;

a=1;

 от сюда:
y=c+x;

x - котировки сдвигаемого графика

c=Mx(y)-Mx(x);

А Mx - единожды рассчитав для нужного интервала можно для каждого нового значения i рассчитывать в одно действие без итерраций

Maxim Romanov
7419
Maxim Romanov  
Andrey Azatskiy:

Каким алгоритмом наложения графиков Вы пользуетесь/пользовались/приходит в голову... ? 


Задача следующая - отнормировать один график что бы его можно было бы наложить на другой.


У меня пока только несколько идей:

1. разбиение первого графиков на приросты. Затем берем произвольную точку в начале истории второго графика и от нее откладываем полученные приросты первого графика.
Это способ мне не нравится так как он сильно зависит от выбранной в прошлом точке т.е. значение на текущий временной интервал будут различны если выбрать точку с индексом к примеру 100 или 1000.

2. Строим скользяшку на обоих графиках - и отниаем от цены эту скользяшку тем самым переводим середину графика на ось 0. В итоге - получаем нормированные оба графика.
Минус этого способа в том что он сильно зависит от периода скользяшки.

3. Строим линейный тренд (по уравнении прямой) коэффициенты которой оцениваем через МНК - затем все так же как в пункте №2. 
Минусы - это по сути тот же метод что в №2, однако здесь нужно будет оценивать коэффициенты уравнения прямой и со временем из за переоценки коэффициентов графики так же могут искажаться...


Какие у Вас есть способы ? Какие способы наиболее "верные" и подходящие во Вашему мнению

Я пользуюсь таким способом: есть 2 графика А и Б . Считаю средний размер приращений на обоих графиках за весь период, который буду накладывать. Теперь делю средний размер приращений графика Б на Средний размер приращений графика А. Получается коэффициент. Теперь все приращения графика Б делим на этот коэффициент и строим из них новый график Б1. Теперь график А и Б1 имебт одинаковый масштаб.
Andrey Azatskiy
3671
Andrey Azatskiy  
Maxim Romanov:
Я пользуюсь таким способом: есть 2 графика А и Б . Считаю средний размер приращений на обоих графиках за весь период, который буду накладывать. Теперь делю средний размер приращений графика Б на Средний размер приращений графика А. Получается коэффициент. Теперь все приращения графика Б делим на этот коэффициент и строим из них новый график Б1. Теперь график А и Б1 имебт одинаковый масштаб.

Приращения допустим логорифмические 

Ret = Ln(Close(i)/Close(i-1))

К примеру посчитали коэффициент, высчитали из него новые приращения. Далее что бы восстановить назад график нужно экспонентой попользоваться 

Close(i)=exp(Ret)*Close(i-1)

Встает вопрос, какой Close(i-1) Вы берете ? От графика A ? Или же Вы приращения как то иначе считаете ?

Maxim Romanov
7419
Maxim Romanov  
Andrey Azatskiy:

Приращения допустим логорифмические 

К примеру посчитали коэффициент, высчитали из него новые приращения. Далее что бы восстановить назад график нужно экспонентой попользоваться 

Встает вопрос, какой Close(i-1) Вы берете ? От графика A ? Или же Вы приращения как то иначе считаете ?

Я про линейный масштаб писал. Думаю лучше нормализовать в линейном масштабе, а потом уже перевести нормализованное в логарифмический.
Приращения это abs((close0)-(close-1)), затем abs((close-1)-(close-2)) и так далее за n выборок.
transcendreamer
6036
transcendreamer  

Врываюсь в тред

самое труъ - перевести оба графика в валюту депозита и совместить в начальной точке

выбор начальной точки - всегда условность

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий