Смелая игра и осторожная игра
Хотел бы услышать ваши мнения о применимости к рынку следующей задачи из теории игр:
Человеку нужны 40 долларов, в то время как он располагает лишь 20 долларами. Он не хочет телеграфировать жене о переводе денег и решает играть в рулетку (отрицательно относясь к этой игре) согласно одной из двух стратегий:
▪ Поставить все свои 20 долларов на «чет» и закончить игру сразу же, если он выиграет или проиграет.
▪ Ставить на «чет» по одному доллару до тех пор, пока он не выиграет или не проиграет 20 долларов.
Какая из этих двух стратегий лучше?
Обе дерьмо.
Правильная стратегия: если мужику так неймется, то попросить у жены бабла и не играть в азартные игры с заведомо отрицательным математическим ожиданием.
1) Весь стартовый депозит делится на n равных частей.
2) Есть исходная ТС.
3) Каждый день запускается эта ТС, но с полностью независимыми параметрами. Т.е.:
1-й день запустили ТС
2-й день ТС+1
3-й день ТС+2
........
4) Каждой ТС+n выделяется в управление только одна из n частей стартового депозита. Слив эту часть ТС+n удаляется.
5) Весь суммарный профит по всем ТС тралится.
6) Таким образом, предположительно, разделив весь депозит на 365 частей, мы будем сливать свой депозит год. А попав в многодневный тренд (имея трендовую ТС) прибыль будет расти пропорционально.
Всё это только предположения.
Откуда такое решение? С любой ставкой вероятность 0,5
Можете развернуть?
Откуда такое решение? С любой ставкой вероятность 0,5
Поскольку все равно в приложении к рынку форекс надо рассматривать эти задачи неминуемые потери на спред а применительно к рулеке наличие зеро (те выпадение красного или черного 18/(36+1)) а так то и мартингейл иначе можно было применить (если ставка 1 доллар то на 1 2 4 8 на серию из четырех неудач хватило бы)
Тут тоже потуги на эту тему https://www.mql5.com/ru/code/8943
Можете развернуть?
Да что тут разворачивать, просто закодил и смотрю отношение выигрышей к общему количеству игр.
При 18/38 и ставке 1 - где-то возле 0.11 болтается.
.
Вероятность выигрыша в обоих случаях< 50% т.к есть зеро. А вероятности так нельзя сравнивать т.к системы изначально несопостовимы по количеству событий.
Что касается результатов... недаром казино вводят размер максимальной ставки, чтобы уменьшить свои риски - это своего рода диверсификация.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Хотел бы услышать ваши мнения о применимости к рынку следующей задачи из теории игр:
Человеку нужны 40 долларов, в то время как он располагает лишь 20 долларами. Он не хочет телеграфировать жене о переводе денег и решает играть в рулетку (отрицательно относясь к этой игре) согласно одной из двух стратегий:
▪ Поставить все свои 20 долларов на «чет» и закончить игру сразу же, если он выиграет или проиграет.
▪ Ставить на «чет» по одному доллару до тех пор, пока он не выиграет или не проиграет 20 долларов.
Какая из этих двух стратегий лучше?
Решение задачи
"Смелая игра", т. е. ставка 20 долларов сразу, дает игроку вероятность выигрыша равную 18/38 ≈ 0.474. Вычисление вероятности выигрыша при осторожной игре по доллару за одну партию сводится к задаче о разорении игрока со следующими параметрами:
первоначальный капитал 1-го игрока: m = 20;
первоначальный капитал 1-го игрока: n = 20;
вероятность удачного исхода в отдельной игре: p = 18/38;
вероятность неудачного исхода (проигрыша) в отдельной игре: q =1 - 18/38 = 20/38.
Подставляя эти значения в формулу для вероятности выигрыша M, получаем
P = [1 - (p/q)m] / [1 - (p/q)m+n] = [1 - (20/18)20] / [1 - (20/18)40] = [1 - 8.23] / [1 - 67.65] ≈ 0.108.
Итак, "осторожная игра" уменьшает шансы игрока на выигрыш вчетверо по сравнению со "смелой игрой".