Скачать MetaTrader 5

Смелая игра и осторожная игра

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Хочешь изучить язык MQL5? 300 статей помогут тебе!
Cmu4
1227
Cmu4 2012.03.12 13:44 

Хотел бы услышать ваши мнения о применимости к рынку следующей задачи из теории игр:

Человеку нужны 40 долларов, в то время как он располагает лишь 20 долларами. Он не хочет телеграфировать жене о переводе денег и решает играть в рулетку (отрицательно относясь к этой игре) согласно одной из двух стратегий:

▪ Поставить все свои 20 долларов на «чет» и закончить игру сразу же, если он выиграет или проиграет.

▪ Ставить на «чет» по одному доллару до тех пор, пока он не выиграет или не проиграет 20 долларов.

Какая из этих двух стратегий лучше?

Решение задачи

"Смелая игра", т. е. ставка 20 долларов сразу, дает игроку вероятность выигрыша равную 18/38 ≈ 0.474. Вычисление вероятности выигрыша при осторожной игре по доллару за одну партию сводится к задаче о разорении игрока со следующими параметрами:

первоначальный капитал 1-го игрока: m = 20;
первоначальный капитал 1-го игрока: n = 20;
вероятность удачного исхода в отдельной игре: p = 18/38;
вероятность неудачного исхода (проигрыша) в отдельной игре: q =1 - 18/38 = 20/38.

Подставляя эти значения в формулу для вероятности выигрыша M, получаем
P = [1 - (p/q)m] / [1 - (p/q)m+n] = [1 - (20/18)20] / [1 - (20/18)40] = [1 - 8.23] / [1 - 67.65] ≈ 0.108.

Итак, "осторожная игра" уменьшает шансы игрока на выигрыш вчетверо по сравнению со "смелой игрой".

Yury Reshetov
13460
Yury Reshetov 2012.03.12 13:52  
Cmu4:

Хотел бы услышать ваши мнения о применимости к рынку следующей задачи из теории игр:

Человеку нужны 40 долларов, в то время как он располагает лишь 20 долларами. Он не хочет телеграфировать жене о переводе денег и решает играть в рулетку (отрицательно относясь к этой игре) согласно одной из двух стратегий:

▪ Поставить все свои 20 долларов на «чет» и закончить игру сразу же, если он выиграет или проиграет.

▪ Ставить на «чет» по одному доллару до тех пор, пока он не выиграет или не проиграет 20 долларов.

Какая из этих двух стратегий лучше?

Обе дерьмо.

Правильная стратегия: если мужику так неймется, то попросить у жены бабла и не играть в азартные игры с заведомо отрицательным математическим ожиданием.

sv_
162
sv_ 2012.03.12 13:56  

1) Весь стартовый депозит делится на n равных частей.

2) Есть исходная ТС.

3) Каждый день запускается эта ТС, но с полностью независимыми параметрами. Т.е.:

1-й день запустили ТС

2-й день ТС+1

3-й день ТС+2

........

4) Каждой ТС+n выделяется в управление только одна из n частей стартового депозита. Слив эту часть ТС+n удаляется.

5) Весь суммарный профит по всем ТС тралится.

6) Таким образом, предположительно, разделив весь депозит на 365 частей, мы будем сливать свой депозит год. А попав в многодневный тренд (имея трендовую ТС) прибыль будет расти пропорционально.

Всё это только предположения.

Dmitry Fedoseev
42887
Dmitry Fedoseev 2012.03.12 14:07  
Откуда такое решение? С любой ставкой вероятность 0,5
Cmu4
1227
Cmu4 2012.03.12 14:15  
Integer:
Откуда такое решение? С любой ставкой вероятность 0,5

Можете развернуть?
Дмитрий
1046
Дмитрий 2012.03.12 14:42  
Integer:
Откуда такое решение? С любой ставкой вероятность 0,5

Поскольку все равно в приложении к рынку форекс надо рассматривать эти задачи неминуемые потери на спред а применительно к рулеке наличие зеро (те выпадение красного или черного 18/(36+1)) а так то и мартингейл иначе можно было применить (если ставка 1 доллар то на 1 2 4 8 на серию из четырех неудач хватило бы)

Тут тоже потуги на эту тему https://www.mql5.com/ru/code/8943

Dmitry Fedoseev
42887
Dmitry Fedoseev 2012.03.12 14:51  
Тогда да, зеро убивает:) Падает вероятность выигрыша при снижении ставки. Если была бы вероятность 0.5, то 0.5 бы и осталась.
Dmitry Fedoseev
42887
Dmitry Fedoseev 2012.03.12 14:54  
Cmu4:

Можете развернуть?


Да что тут разворачивать, просто закодил и смотрю отношение выигрышей к общему количеству игр.

При 18/38 и ставке 1 - где-то возле 0.11 болтается.

IgorM М
4801
IgorM М 2012.03.12 14:56  
Integer:Откуда такое решение? С любой ставкой вероятность 0,5
если бы вероятность была бы 0.5 то игрок мог бы бесконечно выигрывать с неким мат.ожиданием выигрыша, но практика показывает, что во всех азартных играх, включая лотереи - с увеличением числа игр исход игры предопределен
sand
963
sand 2012.03.12 14:58  
Увеличение числа игр приближает исход к статистическому результату, а он обычно плачевный.
LIZ
1265
LIZ 2012.03.12 15:04  
Cmu4:

.

Вероятность выигрыша в обоих случаях< 50% т.к есть зеро. А вероятности так нельзя сравнивать т.к системы изначально несопостовимы по количеству событий.

Что касается результатов... недаром казино вводят размер максимальной ставки, чтобы уменьшить свои риски - это своего рода диверсификация.

12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий