Абсолютные курсы - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если корней нет то куды посоветуете?
появилась новая мывсль по поводу уравнения.
0.998683^x + 1.00216908^у+ 1.002040888^z+ 0.998182^e+ 1.003999^k=1
тогда и подбор можно делать в зависимости от целей), попробую пару мыслей просчитать , дохтар я думаю уже понимает к чему я клоню)
появилась новая мывсль по поводу уравнения.
0.998683^x + 1.00216908^у+ 1.002040888^z+ 0.998182^e+ 1.003999^k=1
тогда и подбор можно делать в зависимости от целей), попробую пару мыслей просчитать
http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm
Поэтому, с горя прибегают к методам кривым. По-простому это называется «через задницу», а по-научному – «оптимизация многих параметров». Мало кто знает, в чём прелесть этого метода. Вон, бывает, что в потоке опытных данных имеются кое-какие особенности, которые из теоретических соображений являются лишними. Тогда проблема легко решается: известен целый набор математических процедур – фильтрация, сглаживание, и др. – которые позволяют удалить из потока данных все лишние глупости. Это дело не хитрое: удалять-то. А что бедным учёным делать в противоположной ситуации: когда в потоке данных упорно отсутствует некоторая особенность – а очень хочется, чтобы она присутствовала? Вот для таких случаев и был разработан метод оптимизации многих параметров. Он тем и хорош, что позволяет вполне наукообразно засвидетельствовать наличие несуществующих эффектов. Для этого записываются сложные, аналитически не решаемые уравнения, в которых желаемый эффект – это ключевой момент! – учитывается так, как будто он реально существует. Чем сильнее уравнения навороченны, и чем больше параметров в них входит – тем лучше. Потому что тем неочевиднее для посторонних глаз становится смысл дальнейшего таинства «оптимизации». А таинство это вот какое. С помощью быстродействующих ЭВМ варьируются входящие в уравнения параметры – таким образом, чтобы найти наилучшее согласие между теорией, в которой желаемый эффект есть, и опытными данными, в которых этого эффекта нет. Кому-то с непривычки может показаться странным – о каком же «наилучшем согласии» может идти речь в таком случае. Да уж о таком, какое получается! Конечно, здесь получается наилучший вариант из никудышных, но он по-честному наилучший! В этом и смысл «оптимизации» - не зря же ЭВМ гоняли, в самом деле! Вот и выдаст ЭВМ пачку значений «оптимизированных» параметров. ... И пусть теперь попробует кто-нибудь из дорогих товарищей усомниться в том, что эффект, ради которого затевалась вся эта «оптимизация», реально существует. Как же, мол, ему не существовать, если он учитывался в теории, и было найдено наилучшее согласие этой теории с опытными данными!
А если корней нет то куды посоветуете?
Туда же. Чтоб узнать, что корней нет. Прочитайте ЧЯГО, попробуйте разные методы. Ни один из них корней не найдет, если их нет.
не понимаю каким боком этот текст войны и мира относится ко мне...
хе-хе. вот таким:
... дохтар я думаю уже понимает к чему я клоню)
Туда же. Чтоб узнать, что корней нет. Прочитайте ЧЯГО, попробуйте разные методы. Ни один из них корней не найдет, если их нет.
Я лучше либо просто взгляну на функцию и подумаю, либо построю её график и погляжу на него. Мне достаточно этого.
хе-хе. вот таким:
есть подозрение на косяк, перепроверить надо, похоже на переоптимизацию наверное по тому что пихали не те данные в расчет, поэтому возможно у вас чувствительность к точке отсчета. поэтому я и писал про то что кластеры составлять надо из осциляторных величин.
есть подозрение на косяк, перепроверить надо, похоже на переоптимизацию наверное по тому что пихали не те данные в расчет, поэтому возможно у вас чувствительность к точке отсчета. поэтому я и писал про то что кластеры составлять надо из осциляторных величин.