Фактор восстановления
При постоянном размере лота 0.1 на интервале тестирования с начала 2001 года по конец 2007-го:
- 30 и выше для одной торговой системы
- 80 и выше для портфеля торговых систем
При постоянном размере лота 0.1 на интервале тестирования с начала 2001 года по конец 2007-го:
- 30 и выше для одной торговой системы
- 80 и выше для портфеля торговых систем
Допустим, у меня есть вот такой результат по результатам тестирования с 1999 по сегодня:
| Период | 15 Минут (M15) 1999.01.05 09:45 - 2008.07.22 12:29 (1999.01.01 - 2008.07.23) | ||||
| Модель | По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) | ||||
| Параметры | Lots=0.1; | ||||
| Баров в истории | 235982 | Смоделировано тиков | 471488 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 1000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 6234.50 | Общая прибыль | 14203.90 | Общий убыток | -7969.40 |
| Прибыльность | 1.78 | Матожидание выигрыша | 34.44 | ||
| Абсолютная просадка | 24.62 | Максимальная просадка | 836.79 (18.11%) | Относительная просадка | 33.69% (604.30) |
| Всего сделок | 181 | Короткие позиции (% выигравших) | 83 (79.52%) | Длинные позиции (% выигравших) | 98 (77.55%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 142 (78.45%) | Убыточные сделки (% от всех) | 39 (21.55%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 258.78 | убыточная сделка | -232.19 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 100.03 | убыточная сделка | -204.34 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 24 (1884.16) | непрерывных проигрышей (убыток) | 3 (-657.46) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 1884.16 (24) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -657.46 (3) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 1 | |
Но меня не устраивает малое количество сделок (1 сделка в 20 дней) и ПФ - 7.4.
Если мой советник будет одновременно открывать сделки и по другим парам примерно с такой же результативностью. Значит ли это, что я могу суммировать профит-факторы работы по всем парам для оценки результативности работы системы?
Попоробую внести свою лепту .Думаю никто не будет против .
1) как Вы и сами заметили то сделок очень мало .Самый минимум сделок,которых должно быть не меньше 100 в год .
2)
| прибыльная сделка | 100.03 | убыточная сделка | -204.34 |
Лучше чтобы значение средней прибыльной была хотя бы на 20% больше средней убыточной.
3)
| Прибыльность | 1.78 |
Лучше если она будет ближе к 2 или больше.
4) ФБ у Вас также хромает. Оно должно быть минимум 30.
5) Проводите тест по модели все тики и постараться чтобы качество моделирования было ближе к 90%.
6) Лучше всего если советник будет схожие значения по просадке и прибыльности каждый год по отдельности.
Что касается вопроса то тут нужно использовать анализатор портфеля.
А это уже к Киму.
По моим наблюдениям, чем больше период тренировки - тем меньше получается сделок. Попробуйте сократить период тренировки и я думаю, колличество сделок увеличится.
Вы не могли бы уточнить что Вы имеете в виду? Предложенная кривая не есть целиком результат оптимизации. Оптимизация производилась за два года, а остальное - out of sample. Кроме того, подбирались лишь значения тейк-профита и стоп-лосса, а не индикаторов. Так что советник эксплуатирует определенную закономерность, частота появления которой не зависит от того, на каком отрезке времени производилась оптимизация (если я правильно Вас понял, конечно).
как Вы и сами заметили то сделок очень мало .Самый минимум сделок,которых должно быть не меньше 100 в год .
Так вот в этом и вопрос. Если будет десять валютных пар и входы будут производиться в разное время, сделок будет достаточно. Можно ли отнести то же самое к ФВ? :)
Насчет тестирования по модели "все тики", - думаю, ничего не изменится.
Вы не могли бы уточнить что Вы имеете в виду? Предложенная кривая не есть целиком результат оптимизации. Оптимизация производилась за два года, а остальное - out of sample. Кроме того, подбирались лишь значения тейк-профита и стоп-лосса, а не индикаторов. Так что советник эксплуатирует определенную закономерность, частота появления которой не зависит от того, на каком отрезке времени производилась оптимизация (если я правильно Вас понял, конечно).
Понятно. Я не знал таких нюансов.......
Если будет десять валютных пар и входы будут производиться в разное время, сделок будет достаточно. Можно ли отнести то же самое к ФВ? :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Протестировав большое количество своих советников пришел к выводу о важности такого показателя как Фактор Восстановления (ФВ): Прибыль/Максимальная просадка.
Кто-нибудь может сказать по собственному опыту, какой ФВ можно считать достаточным для вывода советника на реал при тестировании, скажем, за период 5 лет?