Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 381
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обычно в парном трейдинге торгуют пары с высокой корреляцией. Если глянуть таблицу, то видим, что корреляция между EURUSD и EURGBP всего лишь 5.1%.
Тем не менее вы эти пары торгуете. В чём тут фокус?
ввел в торги Кросс - так как он зеркалит одну из пар - если фунт пойдёт вниз - тогда кросс вверх и произойдёт схлоп с еврой - или фунт вверх - тогда кросс вниз = схлоп с фунтом... ну и наоборот с еврой...
сверху вниз - Евра - Кросс(желтеньким) - Фунт
но... так как не угадаешь куда двинется кросс - ввёл в работу Две Ноги - 1)Еселл+Кбай и 2)Кселл+Фбай - торгуя в них по очереди - когда одна нога отвалится по стопу - вторая входит в торги... малый стоп (около 10 пунктов) и тейк в 50 пунктов(примерно - для каждого инструмента подбирается в зависимости от волатильности пар - позволяют использовать довольно мягкий ММ - хотя и просто торговля в 1 лот - сама по себе даёт прибыль... ММ с доливками лишь способ увеличить депо в десятки раз....
ввел в торги Кросс - так как он зеркалит одну из пар - если фунт пойдёт вниз - тогда кросс вверх и произойдёт схлоп с еврой - или фунт вверх - тогда кросс вниз = схлоп с фунтом... ну и наоборот с еврой...
Значит при выборе пар для торговли важно, чтобы хорошая корреляция была между мажорами составляющими кросс, а корреляция между кроссом и мажором не имеет значение. Так?
Значит при выборе пар для торговли важно, чтобы хорошая корреляция была между мажорами составляющими кросс, а корреляция между кроссом и мажором не имеет значение. Так?
ты знаешь - я корреляцией сильно не заморачивался - просто скачал котировки - запустил на проверку схлопов более 5000 вариантов и отобрал подходящие инструменты по максимальной просадке и максимальному размеру лота... так что щас сходу сказать какие пары и именно почему я отбирал будет не просто... иногда - время от времени делаю новый перебор и если пары остаются в своих пределах продолжаю их пользовать дальше....
у тебе пока нет заранее сделанной раздвижки по утрам... и это - 1 пункт кросса НЕ равен 1 пипсодоллару - сделай для кросса специальный пересчёт по фунту на текущий бар
верхняя где то рядом, просто стоит поболе скорее всего, либо на спред повыше
а нижняя у тебя другая, ващьпе другая, так что рою пока
верхняя где то рядом, просто стоит поболе скорее всего, посчитаю. Плюсом на спред повыше кажись
а нижняя у тебя другая, ващьпе другая, так что рою пока
угу -сперва у тебя должно получиться примерно такое :)
видны составляющие и поведение еквитей в ногах
ты знаешь - я корреляцией сильно не заморачивался - просто скачал котировки - запустил на проверку схлопов более 5000 вариантов и отобрал подходящие инструменты по максимальной просадке и максимальному размеру лота... так что щас сходу сказать какие пары и именно почему я отбирал будет не просто... иногда - время от времени делаю новый перебор и если пары остаются в своих пределах продолжаю их пользовать дальше....
Насколько я понял вы одновременно 2 ноги не торгуете, вроде по очереди, то одну, то другую?
А вы торгуете только схождение пар ноги или расхождение тоже? Может я ошибаюсь, но на мой взгляд расхождение торговать выгоднее, так как в этом случае торговлю можно вести по тренду той пары, у которой он сильнее(наиболее выгодный вариант, если другая пара в это время флетит). А схождение мне кажется торговать опаснее, если получается торговля против направления пары с сильным трендом.
Как вы считаете корректировку лотов для компенсации разности в волатильности пар можно сделать с помощью коэффициента, который определяется как отношение ширины каналов торгуемых пар?
Насколько я понял вы одновременно 2 ноги не торгуете, вроде по очереди, то одну, то другую?
А вы торгуете только схождение пар ноги или расхождение тоже? Может я ошибаюсь, но на мой взгляд расхождение торговать выгоднее, так как в этом случае торговлю можно вести по тренду той пары, у которой он сильнее(наиболее выгодный вариант, если другая пара в это время флетит). А схождение мне кажется торговать опаснее, если получается торговля против направления пары с сильным трендом.
да - по очереди - так как если одна нога идёт в + то другая ловит лося - зачем плодить лишние лосики- хотя можно конечно и торговать ноги сами по себе - но результат намного хуже - максимальный лот в ноге сильно подрастает - чтобы отбить убыток конкретной ноги - бывают дни что только одна (например верхняя) нога дает прибыль в день - а другая только минусит - и общий баланс выносит в плюс только та - первая нога... - в общем так (попеременно выгоднее)
---
схождение... гмм - схождение, расхождение - это только слова - для удобства восприятия информации :) мы торгуем Эквити(Дельту) синтетического инструмента - а схождение ли (читай эквити идёт вверх) или расхождение (эквити вниз) это лишь способ определить направление сделки - Баить ногу или Селить... а от перестановки слагаемых сумма не меняется :)
тренд пары сам выберет ту ногу - которая принесёт прибыль - другая нога даже если она открылась раньше просто словит лосика и "передаст" своё дело другой ноге :) которая и отработает трендовость составляющих ногу валютных инструментов ....
коэф - можно нормировать ценовые сдвиги на текущую волатильность. Ее можно оценивать по-разному:
1. средний диапазон бара ln(High/Low) за N баров
2. диапазон цены за N баров - фактически то же самое что 1, только с коэффициентом sqrt(N).
3. среднее абсолютное значение сдвига цены за N баров
4. СКО сдвига цены за N баров.
да тот же индикатор АТР за пару недель можно пользовать... нормализация цен уже гдето обсуждалась - у Транса надо спросить :) он помнит наверняка как нормировать лоты....
тут уж как вам удобнее :) свой метод я оставлю за собой...
ЗЫ - а вообщето, чем больше дневная волатильность пары в ноге - тем Эквити "вкуснее" :) тогда плюсовые сделки можно ловить по несколько раз на дню :) то на одной ноге то на другой :коэф - можно нормировать ценовые сдвиги на текущую волатильность. Ее можно оценивать по-разному:
1. средний диапазон бара ln(High/Low) за N баров
2. диапазон цены за N баров - фактически то же самое что 1, только с коэффициентом sqrt(N).
3. среднее абсолютное значение сдвига цены за N баров
4. СКО сдвига цены за N баров.
да тот же индикатор АТР за пару недель можно пользовать... нормализация цен уже гдето обсуждалась - у Транса надо спросить :) он помнит наверняка как нормировать лоты....
тут уж как вам удобнее :) свой метод я оставлю за собой...
ЗЫ - а вообщето, чем больше дневная волатильность пары в ноге - тем Эквити "вкуснее" :) тогда плюсовые сделки можно ловить по несколько раз на дню :) то на одной ноге то на другой :Спасибо за информацию.
да - по очереди - так как если одна нога идёт в + то другая ловит лося - зачем плодить лишние лосики- хотя можно конечно и торговать ноги сами по себе - но результат намного хуже - максимальный лот в ноге сильно подрастает - чтобы отбить убыток конкретной ноги - бывают дни что только одна (например верхняя) нога дает прибыль в день - а другая только минусит - и общий баланс выносит в плюс только та - первая нога... - в общем так (попеременно выгоднее)
---
схождение... гмм - схождение, расхождение - это только слова - для удобства восприятия информации :) мы торгуем Эквити(Дельту) синтетического инструмента - а схождение ли (читай эквити идёт вверх) или расхождение (эквити вниз) это лишь способ определить направление сделки - Баить ногу или Селить... а от перестановки слагаемых сумма не меняется :)
тренд пары сам выберет ту ногу - которая принесёт прибыль - другая нога даже если она открылась раньше просто словит лосика и "передаст" своё дело другой ноге :) которая и отработает трендовость составляющих ногу валютных инструментов ....
Спасибо за ответ.