Неграль! - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так уж из стари ведется,
Что лишь дурням клад даётся.
Ты же, будь хоть семь пядей,
Не найдешь и трёх рублей!
"Конек-Горбунок" (Ершов)
Ну если 400 трейдов Вас убеждают, товарищ практик, то в путь. Наскребите себе на начальный депозит, указанный в отчете, и вперед.
Или Вы хотите сказать, что этот отчет - "парктический"?
Это форвард тест, и он меня не убеждает, немного знаком с недостатками мартина. А начальный депозит совершенно не при чем, просто так считать легче, можно было и 5К поставить, просадка по эквити меньше 2К.
Дело даже не в этом, а в "серых" лебедях, которых Вы не видите ("серых" - потому, что их вероятность вычислима). Последовательность трейдов с высокой вероятностью - бернуллиева. В отчете есть одна важная цифра, достаточно говорящая о последовательности трейдов:
Смотрим сюда. В таблице
видно, что Ваш z-score указывает на неопределенную зависимость между сделками. Это говорит в пользу вывода о том, что последовательность трейдов в Вашей системе - бернуллиева.
Далее,
Грубо говоря, вероятность прибыльной сделки - p=1/3, вероятность убыточной - q=2/3. Смотрим еще раз в отчет:
Если многократно смоделировать серию Бернулли с таким p, - по 1000 трейдов в серии, - то в этой последовательности с высокой вероятностью найдутся убыточные серии, сильно превышающие 3 8 по длине. Это говорит о том, что Вам крупно повезло на участке тестирования, т.е. это тривиальная подгонка.
Я понимаю, что это все теория. Но, извините, она намного обоснованнее и практичнее, чем то, что Вы говорите.Дело даже не в этом, а в "серых" лебедях, которых Вы не видите ("серых" - потому, что их вероятность вычислима). Последовательность трейдов с высокой вероятностью - бернуллиева. В отчете есть одна важная цифра, достаточно говорящая о последовательности трейдов:
Смотрим сюда. В таблице
видно, что Ваш z-score указывает на неопределенную зависимость между сделками. Это говорит в пользу вывода о том, что последовательность трейдов в Вашей системе - бернуллиева.
Далее,
Грубо говоря, вероятность прибыльной сделки - p=1/3, вероятность убыточной - q=2/3.
Если многократно смоделировать серию Бернулли с таким p, - пусть даже по 400 трейдов в серии, - то в этой последовательности с высокой вероятностью найдутся убыточные серии, сильно превышающие 3 по длине. Это говорит о том, что Вам крупно повезло на участке тестирования, т.е. это тривиальная подгонка.
Я понимаю, что это все теория. Но, извините, она намного обоснованнее и практичнее, чем то, что Вы говорите.Санёк: ему-то вон как быстро все посчитал (
Ну да, это легко, основное исследование было сделано почти 4 года назад в статье о пикирующих бутерах.
Я в предпоследнем посте слегка подправил, но общий вывод остается прежним.
Понимаю, что сермяжные практики думают, что безраздельно рулят, но это ведь не так. Им только кажется.
я тут все сильнее прихожу к выводу что для того что бы не было слива на спреде, нужно меньшее количество сделок а значит нужен меньший депозит для слива.
Иными словами чем короче стоп на мартине(общий стоп - чем быстрее дядя коля) тем лучше.
я тут все сильнее прихожу к выводу что для того что бы не было слива на спреде, нужно меньшее количество сделок а значит нужен меньший депозит для слива.
Да, что-то у тебя затянулся выигрыш. Топчешься около начального депозита... Ты ж вроде агрессивнее собирался играть.
так у меня то пьянка то партийная работа.
Все не успеваю, а агрессивно по твоему это как?
ЗЫ: по моему это на депо 100 лот 0.1 вход от балды и выход по стоп ауту
я тут все сильнее прихожу к выводу что для того что бы не было слива на спреде, нужно меньшее количество сделок а значит нужен меньший депозит для слива.
Иными словами чем короче стоп на мартине(общий стоп - чем быстрее дядя коля) тем лучше.
Саша, это тупик.
Так можно дойти до сливы на вертуальном депо за 2...3 сделки. Однако, это отнюдь не гарантирует, что будет прибыль на перевёртыше.
Ещё пару лет назад, анализируя Кольцо, я сделал вывод, что в рынке не получится стоять "ровно" и извлекать из этого прибыль. Без риска не будет результата.
Твои 2 счета по сути полукольца - один туда, другой обратно. И не важно какой из них реальный и сколько было проигрышей подряд на виртуальном. Абсолютно.
P.S. Твой пытливый ум всё равно найдёт ещё что-нибудь интересное. Я в тебя верю.