О решении задачи определения состояния рынка (тренд или флет) при помощи незапаздывающего фильтра
Далее рассмотрим попытку создания незапаздывающего фильтра.
1. Незапаздывающий фильтр не будет прогнозирующим, в отличие от, например, сдвинутой SMA. Он будет "всего лишь" незапаздывающим (зато физически реализуемым!), но торговля с его помощью по соображениям в духе "открывать сделки с любыми разумными TP и SL так: если цена выше фильтра - продавать, если ниже - покупать" не будет прибыльной (так как в нём нет информации о будущем).
2. Незапаздывающий фильтр не должен далеко отклоняться от исходного сигнала, при достижении (модуля) разности между ценой и фильтром выше некоторого порога необходимо прекратить фильтровать, и начать тупо следовать за исходной кривой.
Рассмотрим это на практике:
1. Меандр:
Здесь Aup - некоторая кривая, которая, по определению её (способу построения) всегда выше цены, а Adw - некоторая кривая, которая по способу её построения всегда ниже цены. Af = 0.5*(Aup + Adw) - и есть фильтр.
Видно, что фильтр действительно не запаздывает. Некоторая неидеальность совпадения формы фильтра с формой исходного меандра простительна - ведь нам нужна кривая, с практической точки зрения близкая к незапазыдвающему фильтру,
а степень её приближения к абстрактному незапаздывающему фильтру как физическому пределу - выходит за рамки этого форума.
2. Реальный случай - 500 отсчётов EURUSD в таймфрейме М5 (исходный сигнал - кривая А - в данном случае это - EURUSD - показан более толстой кривой, чтобы её было видно за красной и синей кривыми, соответствующими Aup и Adw):
Разность между A и Af будем характеризовать в нормированном виде K - формула для K приведена на рисунке:
Теперь самое важное: утверждается, что если фильтр пребывает в таком состоянии, что не фильтрует, а тупо следует за исходной кривой, чтобы не отклониться от неё больше допустимого, то есть при значениях K вблизи 1 или -1 - имеет место ТРЕНД (либо вврех, либо вниз - соответственно).
Ну а как известно: trend is your friend.
В данном случае, сейчас, в 20:40 Мск 11.03.2021 следует EURUSD - покупать. И ждать.
А стрелочки где?
Какие стрелочки?
Я старался максимально ясно изложить, что изображено на графиках. Там везде по 500 отсчётов. Текущий момент времени - самый правый отсчёт.
Основная идея создания незапаздывающего фильтра тоже изложена: не пытаться фильтровать всегда, как только разница между фильтром и фильтруемой кривой достигает критического значения - бросать фильтрование, и тупо повторять исходную кривую. Таким образом, фильтр никогда не отклонится сильно от исходной кривой, но при этом на участках флета сможет осуществлять фильтрацию. На участках тренда (К близко к 1 по модулю, ну или хотя бы более 0,5) - торгуем по тренду, на участках флета - наоборот, контртрендово, то есть против сделанных ценой А отклонений от фильтра Af.
Ну что же, по EURUSD результат пока нулевой (отбит спред и пара пипс в плюсе), а вот по GBPUSD отбит спред и 15 пипс в плюсе.
Расклад по GBPUSD таков - значение К (текущий момент времени это отсчёт с номером n-1 в моей системе нумерации от 0 до n-1, где n = 500) сейчас 1,000 - идеально, продолжаем стоять на покупку.
Пока стоим в сделках на покупку EURUSD и GBPUSD имеет смысл рассмотреть, как оно выглядит в случае отсутствия тренда... в этом случае фильтр - фильтрует (так сказать, "честно", а не просто повторяет исходный сигнал, как на участках тренда).
Рассмотрим на примере USDJPY. Для удобства я домножу USDJPY на 0.01, чтобы получить величину порядка единицы.
Очевидно, что тренда нет, и не стоит входить в рынок. Но если уж входить - то лучше продать.
P.S. Заметил опечатку на рисунках. В отношении волатильностей, я, разумеется, имею в виду отношение волатильности (суммы модулей разностей между отсчётами на показанном интервале) фильтра к волатильности цены, оно всегда меньше 1.
Для ясности надо было бы написать "Отношение волатильностей фильтра Af и цены A", а сейчас написано "Отношение волатильностей цены A и фильтра Af" (хотя, в общем-то, и так понятно, что имеется в виду).
Наступает любопытный момент. Решается, будет тренд продолжаться, или нет. Если К пройдёт вниз до нуля или тем более менее - пора выходить из сделки. Если же К снова поднимется в область выше, чем сейчас (примерно 0,7), ближе к 1, то тренд будет продолжаться.
Разумно долиться, на покупку, но нужно действовать быстро в случае, если тренд кончится - выйти из рынка, зафиксировав некоторый убыток.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток.
Ключ к успешной торговле - цифровые фильтры. Даже простейшая скользящая средняя (SMA) - есть цифровой фильтр. Довольно бесполезный, с точки зрения торговли, поскольку запаздывает.
Если конкретнее: SMA порядка s = 1+2z запаздывает на z интервалов между отсчётами (подразумевается, что отсчёты сигнала следуют равномерно по времени, через одинаковые интервалы времени).
Примера для - фрагмент курса (500 отсчётов) EURUSD (в таймфрейме М5, то есть отсчёты следуют с интервалом 5 минут), и SMA порядка 51 (то есть запаздывающая на 25 интервалов между отсчётами):
Можно сдвинуть эту SMA в прошлое для наглядности на 25 интервалов между отсчётами:
Тогда получим незапаздывающий прогнозирующий фильтр. Почему незапазыдывающий - потому что запаздывание мы учли, сдвинули вручную на величину запаздывания. Почему прогнозирующий - потому что если смотреть на уже сдвинутую SMA, то в каждый момент времени в значении этой сдвинутой SMA содержится информация о будущих относительно этого момента времени значениях цены. И можно торговать 100% прибыльно, либо восстановив цену из SMA (элементарная арифметика, обращающая формулу вычисления SMA), либо применяя какие-то другие подходы (например, открывать сделки с любыми разумными TP и SL так: если цена выше (сдвинутой) SMA - продавать, если ниже - покупать).
Проблема, однако, в том, что после сдвига на z = 25, мы имеем значения фильтра лишь в области, не включающей последние z отсчётов.
И обойти это никак нельзя. Чтобы построить (сдвинутую) SMA в этой области нужно подсмотреть в будущее, что сделать затруднительно.
Рассмотрим для ясности эту же SMA на сигнале, представляющем собой меандр:
Пока всё вполне очевидно.