Верите в возможность обыграть Форекс (просадку) торгуя без СЛ ? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Верите в возможность обыграть Форекс (просадку) торгуя без СЛ ?
1. Допустим мы имеем алгоритм угадывания направления цены с предсказательной вероятностью 3/4 (75%), то есть в трёх случаях из четырёх предсказание сбывается.
2. Допустим в каком-то предсказании алгоритм ошибся и вместо правильного Покупай выдал команду Продавай. В этом случае мы можем отменить сделку (стоплосс) либо не отменять её (войти в просадку) - наш случай.
3. В ситуации стоплосс мы просто потеряли часть депозита и вернулись в начало с меньшей стартовой суммой - что явно не тянет на прибыльную стратегию.
4. В ситуации просадка мы продолжаем угадывание, но учитываем только ситуации Покупай. При этом спустя некоторое время будем иметь две противоположные сделки Покупка (вероятность правильности 3/4)
и Продажа (вероятность правильности 1/2, так как на этой сделке наш алгоритм больше не работает).
5. Очевидно, что такая стратегия при определенных условиях будет прибыльной.
Очень интересная логика. Если вероятность угадывания 75%, значит 3 из 4 сделок с условными СЛ=100 и ТП=100 будут прибыльными и 1 убыточная. Матожидание одной сделки (100*3-100)/4=+50 пунктов. На какой кофейной гуще Вы нагадали в пункте 3, что такая стратегия "явно не тянет" на прибыльную?
Если мы будем ставить стоплосс, и вероятность угадывания не будет уменьшаться, то стабильно будем увеличивать депозит на 50 пунктов в среднем с каждой сделкой (доллары в зависимости от ММ). Если же мы не будем использовать стоплосс, а вместо этого пересиживать или, тем более, усредняться в убытке, то один раз у нас получится выйти из убытка, второй раз получится, третий раз получится, а на четвертый мы потеряем весь депозит. Матожидание в этом случае будет уже отрицательным. Потому что вероятность угадывания после получения первоначального убытка уже не 75%, а 50/50. Где конкретно должен стоять стоплосс, после которого можно сделать вывод, что скорее всего в данном конкретном случае прогноз не оправдался, зависит от торговой системы.
Что касается темы ветки - торговля без СЛ (без обязательной фиксации убытка в случае не оправдания прогноза) это казино, гэмблинг, а не торговля по сути. С отрицательным матожиданием конечно же.
ха-ха
Я думаю эти сказки и анализировать нечего, если вероятность угадывания 75% то это = моментальное обогащение.
Очень интересная логика. Если вероятность угадывания 75%, значит 3 из 4 сделок с условными СЛ=100 и ТП=100 будут прибыльными и 1 убыточная. Матожидание одной сделки (100*3-100)/4=+50 пунктов. На какой кофейной гуще Вы нагадали в пункте 3, что такая стратегия "явно не тянет" на прибыльную?
Если мы будем ставить стоплосс, и вероятность угадывания не будет уменьшаться, то стабильно будем увеличивать депозит на 50 пунктов в среднем с каждой сделкой (доллары в зависимости от ММ). Если же мы не будем использовать стоплосс, а вместо этого пересиживать или, тем более, усредняться в убытке, то один раз у нас получится выйти из убытка, второй раз получится, третий раз получится, а на четвертый мы потеряем весь депозит. Матожидание в этом случае будет уже отрицательным. Потому что вероятность угадывания после получения первоначального убытка уже не 75%, а 50/50. Где конкретно должен стоять стоплосс, после которого можно сделать вывод, что скорее всего в данном конкретном случае прогноз не оправдался, зависит от торговой системы.
Что касается темы ветки - торговля без СЛ (без обязательной фиксации убытка в случае не оправдания прогноза) это казино, гэмблинг, а не торговля по сути. С отрицательным матожиданием конечно же.
С какого перепуга мы должны на четвертый раз потерять весь депозит? Если алгоритм предполагает поиск локирующей сделки для этого случая? И почему вероятность угадывания для новой сделки после получения убытка стала 50, а не 75? Я чего-то не понимаю?
Лок это тот же стоп, только морочащий голову, что убыток якобы не был получен. А потом открытие новой сделки ("раскрытие лока").
ЛОК - ОТСРОЧКА ВЗЯТИЯ УБЫТКА
ЛОК - ОТСРОЧКА ВЗЯТИЯ УБЫТКА
лок - это иллюзия, рисуемая хеджевым терминалом. а на самом деле это отсутствие позиции в рынке. попробуйте открыть лок в МТ5 без хеджа и убедитесь...
почему сделали в итоге хедж в МТ5? я не знаю, как это выглядит с т.з. разработчиков. но я знаю. в чем целесообразность этого с точки зрения трейдеров (а не гэмблеров, конечно, которые не готовы признавать свои убытки). хеджевые позиции нужны для упорядочивания торговли несколькими ТС на одном символе, или даже одной ТС, которая может иметь разнонаправленные позиции. но все равно каждая позиция обладает своей собственной логикой открытия и закрытия, не связанной с другими позициями, и своим СЛ.
лок - это иллюзия, рисуемая хеджевым терминалом. а на самом деле это отсутствие позиции в рынке. попробуйте открыть лок в МТ5 без хеджа и убедитесь...
почему сделали в итоге хедж в МТ5? я не знаю, как это выглядит с т.з. разработчиков. но я знаю. в чем целесообразность этого с точки зрения трейдеров (а не гэмблеров, конечно, которые не готовы признавать свои убытки). хеджевые позиции нужны для упорядочивания торговли несколькими ТС на одном символе, или даже одной ТС, которая может иметь разнонаправленные позиции. но все равно каждая позиция обладает своей собственной логикой открытия и закрытия, не связанной с другими позициями, и своим СЛ.
о чем и говорю
лок это и есть убыток - только по времени отложенный
и рано или поздно его придется брать
либо начинать усиливаться в ту или иную сторону что бы перекрыть убыток в локе - что по сути есть усреднение
мартын тоже самый и почти всеми любимый
о чем и говорю
Вы говорили немного о другом, имхо, причем КАПСОМ ) говорили о том, что лок это ОТЛОЖЕННЫЙ убыток. а я говорю о том, что это убыток уже принятый, но только в хеджевом терминале созданы условия для самообмана трейдеров на тему того, что он, якобы, ещё не принят. потому что бухгалтерские термины - баланс и эквити - не совпадают пока друг с другом :) и значение баланса, являющееся полностью виртуальной величиной, дает основания трейдеру для самообмана.