Феномены рынка - страница 10

Новый комментарий
 
Avals: Алексей, а на синтетических возвратах построенных на основе волатильности реального инструмента проверяли?

Т.е. Вы предлагаете проверить зависимости величин (Hi-Lo) реального инструмента, а не его returns (кстати, мой returns равен Clo-Open, т.е. не совсем равен обычному)?

Если именно это, то это несложно.

2 anonymous: А книжка просто супер и очень даже в тему, спасибо огромное!

 
Mathemat:

Т.е. Вы предлагаете проверить зависимости величин (Hi-Lo) реального инструмента, а не его returns (кстати, мой returns равен Clo-Open, т.е. не совсем равен обычному)?

Если именно это, то это несложно.


Берем к примеру евру H1. Берем один реальный бар, смотрим его Volume и генерируем один бар синтетика на его основе - потиково. Например, волюм 10 - 10 раз рандомим +1/-1 и получаем новый бар. И так для всех реальных баров. Вот скрипт для оффлайновой подмены истории реального инструмента на случайную:

#property show_inputs

extern datetime startdate=0;//дата и время начала 
extern datetime enddate=0;//дата и время конца 
extern bool ToLastData=true;// генерировать до последнего доступного времени 
extern string instrument="EURUSD";//инструменты 
extern string genperiod="60";
extern int koefVola=8;

int start()
  {       if (ToLastData) enddate=iTime(instrument,StrToInteger(genperiod),0);
          if (startdate==0) {
            startdate=enddate-60*60*24*250;
            Print(TimeToStr(startdate)); 
          }  
          
          int ExtHandle=FileOpenHistory(instrument+genperiod+".hst", FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE);   
          if (ExtHandle>0) {          
               FileSeek(ExtHandle,148,SEEK_SET);           
               bool sign=true;
               MathSrand(TimeLocal());
               while (sign){

                 datetime t=FileReadInteger(ExtHandle,LONG_VALUE);
                 double o=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double l=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double h=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double c=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double v=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double lastprice;
                 if ((t>=startdate) && (t<=enddate)) {
                   o=lastprice;
                   h=lastprice;
                   l=lastprice;
                   for (int i=0; i<v*koefVola;i++){
                     int rnd=MathRand();
                     int tick=0;
                     if (rnd<16384) tick=-1; else tick=+1;
                     lastprice=lastprice+tick*Point;
                     if (lastprice>h) h=lastprice;
                     if (lastprice<l) l=lastprice;
                   }//for
                   c=lastprice; 
                   FileSeek(ExtHandle,-44,SEEK_CUR); 
                   FileWriteInteger(ExtHandle, t, LONG_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(o,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(l,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(h,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(c,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(v,0), DOUBLE_VALUE);        
                   FileFlush(ExtHandle);
                 } else lastprice=c;
                 
                 if (FileIsEnding(ExtHandle) || (t>=enddate)) sign=false;
               }//while
          }  else  return(0);         
   FileClose(ExtHandle);
   return(0);
  }//start

подчеркнул в коде как генерируется один бар

Просто ряд зависимостей и "феноменов" на реальных данных, которых нет на синтетических на основе нормального распределения есть и на синтетиках на основе реальной волатильности. Т.е. в их основе известные свойства волы.

 
Sweet:
Извините, где можно об этом почитать?

https://www.mql4.com/ru/search?keyword=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B
 
joo:

Нужно выяснить, на каких расстояниях между барами наблюдается максимально отчетливо эта самая память, а имея эту информацию можно уже более эффективно строить ТС основанные на НС.

Андрей, с чего ты взял, что важны именно расстояния? А может значения?

 
Sweet:
Спрошу по детски. На основе Ваших изысканий. Теория Эллиотта, это не миф?


Немного "встряну" с вашего позволения. В моем понимании - миф (если не сказать больше), да, котировка сложный, но не случайный процесс (это действительно вселяет надежду), есть очень сильные нелинейные связи. Но это не меняет главного - траектория цены (то, к чему прикладывают линии, уровни, сетки, дуги и прочее) фактически никак не характеризует сам процесс. Другими словами - нельзя графически найти эти зависимости.

Волны Эллиота - это десяток линий (построенные по совершенно МУТНЫМ правилам) + интуиция+интуиция+интуиция+интуиция+интуиция (интуиция в периоде). Это не бизнес, не говоря уже о том, что каждый волновик по своему построит волны (и опыт тут ни причем, реально не причем). Можно заработать - конеЧно, но как только зарабаотали - не оставайтесь на рынке, бегите с него, иначе он отберет все обратно :о)

PS: В довесок, долговременная память просто охрененно увеличивает сложность системы, и не оставляет победителей ... (посмотрите историю любого чемпионата, год за годом ...)

 
TheXpert:

Андрей, с чего ты взял, что важны именно расстояния? А может значения?

А может и значения, не знаю. Я просто ухватился за эту информацию - "долговременная память".

Значения говоришь? - незнаю, незнаю. А если бы цена EURUSD стартовала на 1000 пунктов ниже, чем при своём появлении на рынке? - думаю, ничего бы не изменилось, в текущий момент времени цена бы просто напросто оказалась на те же 1000 пунктов ниже.

 Или, ты что то другое имеешь ввиду? 

 
Farnsworth:


Немного "встряну" с вашего позволения. В моем понимании - миф (если не сказать больше), да, котировка сложный, но не случайный процесс (это действительно вселяет надежду), есть очень сильные нелинейные связи. Но это не меняет главного - траектория цены (то, к чему прикладывают линии, уровни, сетки, дуги и прочее) фактически никак не характеризует сам процесс. Другими словами - нельзя графически найти эти зависимости.

Волны Эллиота - это десяток линий (построенные по совершенно МУТНЫМ правилам) + интуиция+интуиция+интуиция+интуиция+интуиция (интуиция в периоде). Это не бизнес, не говоря уже о том, что каждый волновик по своему построит волны (и опыт тут ни причем, реально не причем). Можно заработать - конеЧно, но как только зарабаотали - не оставайтесь на рынке, бегите с него, иначе он отберет все обратно :о)

PS: В довесок, долговременная память просто охрененно увеличивает сложность системы, и не оставляет победителей ... (посмотрите историю любого чемпионата, год за годом ...)

Здравствуйте! Рад встречи....)))) Скорее всего, Вы правы. Сложно что-то возразить, только вот, как это объяснить, случайность, но она повторяется у меня 6й-год....)))

 
ZetM:

Здравствуйте! Рад встречи....))))


И я рад встречи и тому, что Вы продолжаете активное участие на форуме (помнится Вы хотели уйти в философский отпуск) :о)

Скорее всего Вы правы. Сложно что-то возразить, только вот, как это объяснить, случайность, но она повторяется у меня 6-год....)))

Как то Вы "соглашаетесь не соглашаясь", :о) Дело в том, что с 50% вероятность повторяется все, любая структура на рынке, искусство понять - когда. Если Вы натренировали свою нейронную сеть (моСк :о) на идентификацию таких участков, то это просто здорово.

 
Farnsworth:



Сейчас лето, живу у берега моря, пляжный сезон, "философский отпуск" продолжается....)))

Ясно...))) Вы умный человек. Поэтому, в угол, Вас загнать не возможно, да и не надо пытаться, это делать, так, безопасней для себя самого...)))

 
joo:

Или, ты что то другое имеешь ввиду?

Экстремумы, скажем.
1...34567891011121314151617...75
Новый комментарий