Феномены рынка - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вижу, что понятия процессов у нас разное, так что не будем об этом. Поговорим о методологии. Вопрос ребром - дискретные распределения чего? т.е. сначала нужно понять что ищется, а потом искать. В данном случае, телега впереди лошади.
С другой стороны, феномены и есть телеги впереди лошади, в этом смысле название темы удачно выбрано.я про распределения котировочного процесса. Думаю, это распределение дискретное, какое именно - это сложный вопрос. Возможно ошибаюсь, тут не так все просто.
Farnsworth:
Я встречал такое явление "прореживание", когда баловался с изменением распределения приращений и размеров свечей. Сначала подумал, когда увидел, что это просто эффекты моих преобразований, однако, сейчас я так уже не думаю, и, в некотором роде, удивлён как и Вы. Надо полагать, преобразований свечей никаких не делалось перед построением гистограммы?
Я не использовал свечи. Только OPEN, и процесс приращений OPEN[n]-OPEN[n-1]. Будет интересно посмотреть на ваш феномен.
котировка - это далеко не самоподобный фрактал
Я не использовал свечи. Только OPEN, и процесс приращений OPEN[n]-OPEN[n-1]. Будет интересно посмотреть на ваш феномен.
К сожалению, результаты в виде скринов или готовых кодов, воспроизводящих данный феномен, я не сохранил (феномен проявлялся как побочный эффект в ислледованиях).
Сначала я заметил эту штуковину в гистограмме распределений преобразованных сигмоидой данных, но после обнаружил и на H(n)-L(n), и H(n)-H(n) и L(n)-L(n).
"это Вы просто не умеете их готовить", еще какие самоподобные, попробуйте не просто нарезать любой понравившийся ТФ на ось времени, а проанализируйте как себя ведут кратные по времени ТФ, к примеру Н1,Н2,Н4 и цена всегда будет стремиться к середине диапазона на каждом ТФ. Если я правильно трактую такое явление, то получается что на рынке всегда присутствует тот кто хочет продать и тот кто хочет купить, и вопрос лишь времени кто и когда будет покупать, а кто продавать
формально - нет, а как художник - художнику, то да, самоподобны :о)
Феномен, который хочу выложить, возможно, кому то известен, а может, нет, или известен не всем. Во всяком случае, я о нем упоминания нигде не встречал. Возьмем EURUSD M15 (данные альпари приблизительно за 10 лет) и посмотрим его приращения.
За 10 лет у альпов часть данных 4х значная (приведенная к 5ому знаку), часть реально 5ти значная. У вас гисторгамма приращений шагом 0.0001 или 0.00001?
И для каких приращений на гистограмме появляются "провалы"?
За 10 лет у альпов часть данных 4х значная (приведенная к 5ому знаку), часть реально 5ти значная. У вас гисторгамма приращений шагом 0.0001 или 0.00001?
5 знак ввели не так давно (год может быть, может даже меньше) и вообще говоря, это не влияет на результат. Это видно по динамике процессов "альфа" и "омега", если на них внимательно смотреть. Шаг у гистограммы больший, чем 0.0001, сейчас точно не скажу, но феномен проявляется на количестве участков 500, т.е. грубо говоря Max(Open)-Min(Open) поделили на 500. Это даже вряд ли влияло бы, если бы переменная была непрерывная.
PS: "Гистограмки" строю не я, а MathCAD. Вы наверное удивитесь, я их так же умею строить. Не думаю, что нужно искать ошибку построения гистограмок, просто проверьте на данных.
5 знак ввели не так давно (год может быть, может даже меньше) и вообще говоря, это не влияет на результат. Это видно по динамике процессов "альфа" и "омега", если на них внимательно смотреть. Шаг у гистограммы больший, чем 0.0001, сейчас точно не скажу, но феномен проявляется на количестве участков 500, т.е. грубо говоря Max(Open)-Min(Open) поделили на 500. Это даже вряд ли влияло бы, если бы переменная была непрерывная.
PS: "Гистограмки" строю не я, а MathCAD. Вы наверное удивитесь, я их так же умею строить. Не думаю, что нужно искать ошибку построения гистограмок, просто проверьте на данных.
я проверял - не было ничего подобного :) Поэтому и уточняю как вы строили, округляи и т.д.
я про распределения котировочного процесса. Думаю, это распределение дискретное, какое именно - это сложный вопрос. Возможно ошибаюсь, тут не так все просто.
А что такое котировочный процесс?
я проверял - не было ничего подобного :) Поэтому и уточняю как вы строили, округляи и т.д.