Феномены рынка - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему "неожиданный"? Вы ведь "братья-близнецы"... Ну, может не по физическому происхождению, но по духу. Даже различия трудно придумать.
Что-то утверждать по данной теме без предоставления результатов исследования по конкретному инструменту не имеет большого смысла. Я не планировал в этой ветке глубокого погружения в вопрос механизма барообразования и высказал лишь своё общее мнение по данному вопросу. Но могу и обосновать его.
Если построить АР-модель для тикового процесса, то можно показать, что коэффициенты АР-ряда отличны от нуля только для первого, реже второго члена. Это говорит, что в линейной модели каждый тик помнит историю не глубже предыдущего тика. Далее, в глубь, по индукции. Если, к примеру, связь с предыдущим тиком в нашем ВР а=1/2, то связь с пред-предидущем будет равна 1/4 и т.д. Теперь, что такое часовой бар? - Это прореживание тикового ряда с не эквидистантным шагом. Для оценки, этот шаг можно принять равным константе и по порядку величины оценить в 1000 тиков. Значит, если у нас есть связь между тикам, как вы правильно заметили выше, то и на часах она тоже есть. Оценим по порядку величины эту связь: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. С огромной точностью это ноль!
Так что ваше "... Никуда она (зависимость) не исчезает с увеличением масштаба..." нуждается в обосновании и приведённое мной распределение часовых баров, скорее всего, стремится к нормальному и по форме и по содержанию именно в силу отсутствия значимой связи между отсчётами. Я конечно слегка перегибаю палку и понимаю, что тики внутри часового бара и на его границе не есть одно и тоже в силу психологии толпы, которая всё-таки принимает участие в механизме ценообразования. Также, я не могу исключить наличие нелинейных связей между тиками, не учитываемых АР-моделью. Думаю, что эти эффекты не определяют форму распределения амплитуды баров на больших ТФ.
Зачем такие наукообразности, АР-модели и прочее? Это ведь классика. Прежде чем пользоваться аппаратом нужно убедиться, что аппарат для этого подходит. А про зависимость отсчетов - тут ведь просто. Если я, допустим, прикупил сейчас сотню акций на тонком рынке или объем у акций малый - цена двигается. Если я через час продал эту сотню, то цена опять двинется. Два моих тика, разнесенные на час, но абсолютно жестко связанные между собой. Какая же тут независимость, и откуда тут нормальность? Теперь, о значимости моих тиков. Опять же, если рынок тонкий - тики мои значимы. Рынок объемный - мои тики, то же значимы, но не сами по себе. Просто в этом случае таких как я тысячи, условно говоря, и частенько мы, вся тысяча, ходим строем в одну сторону. :) На этом, кстати, основано несколько стратегий разведения толпы лохов акулами. Нет там ни какой независимости, за редким исключением. Опять же, временные метки, такие как начало-конец рабочего дня и т.д. - абсолютно зависимые вещи происходят. В общем, тесты эти ни куда не годятся, исходя из структуры процесса.
К этому хотелось бы добавить, что всякие разговоры про случайное блуждание с дрейфом на рынкете - это игра в цифирь и не более того.
Если один пьяный на поле, то может быть и с дрейфом, но 100 пьяных на поле - собьются в кучи чтобы подраться, а если у одного из них бутылка, то все будут бегать строем за бутылкой. Все это почему-то называется случайным блужданием с дрейфом.
Кстати, спор на счет дрейфа очень старый. Был такой академик Глушков, большей спец по теории автоматов, который говорил, дайте мне мощный компьютер и сделаю пятилетний план, который учтет все. А ему возражали: есть детерминированные системы, есть стохастические, а есть неопределенные, в которых в объекте управления встроен человек, который ведет себе детерминировано, случайно или помесь этого, и это зависит от обстоятельств. На рынкете существует одновременно все: детерминированность, случайность, толстые хвосты (переменная дисперсия) и переменная периодичность. А для полноты счастья еще шоки.
Весь топик - это игра в цифирь, квалифицированная, но игра. Лишний раз убеждаюсь, что в экономике каждая цифра должна иметь свое экономическое, на худой конец поведенческое содержание, в противном - цифирный блуд гарантирован.
Зачем такие наукообразности, АР-модели и прочее? Это ведь классика. Прежде чем пользоваться аппаратом нужно убедиться, что аппарат для этого подходит. А про зависимость отсчетов - тут ведь просто. Если я, допустим, прикупил сейчас сотню акций на тонком рынке или объем у акций малый - цена двигается. Если я через час продал эту сотню, то цена опять двинется. Два моих тика, разнесенные на час, но абсолютно жестко связанные между собой. Какая же тут независимость, и откуда тут нормальность? Теперь, о значимости моих тиков. Опять же, если рынок тонкий - тики мои значимы. Рынок объемный - мои тики, то же значимы, но не сами по себе. Просто в этом случае таких как я тысячи, условно говоря, и частенько мы, вся тысяча, ходим строем в одну сторону. :) На этом, кстати, основано несколько стратегий разведения толпы лохов акулами. Нет там ни какой независимости, за редким исключением. Опять же, временные метки, такие как начало-конец рабочего дня и т.д. - абсолютно зависимые вещи происходят. В общем, тесты эти ни куда не годятся, исходя из структуры процесса.
Зачем такие наукообразности, АР-модели и прочее? Это ведь классика. Прежде чем пользоваться аппаратом нужно убедиться, что аппарат для этого подходит. А про зависимость отсчетов - тут ведь просто. Если я, допустим, прикупил сейчас сотню акций на тонком рынке или объем у акций малый - цена двигается. Если я через час продал эту сотню, то цена опять двинется. Два моих тика, разнесенные на час, но абсолютно жестко связанные между собой. Какая же тут независимость, и откуда тут нормальность? Теперь, о значимости моих тиков. Опять же, если рынок тонкий - тики мои значимы. Рынок объемный - мои тики, то же значимы, но не сами по себе. Просто в этом случае таких как я тысячи, условно говоря, и частенько мы, вся тысяча, ходим строем в одну сторону. :) На этом, кстати, основано несколько стратегий разведения толпы лохов акулами. Нет там ни какой независимости, за редким исключением. Опять же, временные метки, такие как начало-конец рабочего дня и т.д. - абсолютно зависимые вещи происходят. В общем, тесты эти ни куда не годятся, исходя из структуры процесса.
Много умных букаф, но ни одна не подтверждена расчетами. Всё опроверг - и одновременно ничего не сказал. Ну прямо как Юсуф.
Серж! ))) Ну чего ты рефлексируешь? Мало ли кто еще сюда зайдет. Вот я зашел. Так как зашел, так и уйду. О чем мне с зомбированными в ВУЗе, невидящими даже трендов на рынке (вернее, до истерики не понимающими, что это такое) тереть? Да не о чем!
Живи себе спокойно. Копти на работе. По лям пятому разу исследуй распределение. А если кто зайдет... ну потерпи чуток. Уйдут. Кому, кроме тебя, охота на одну и ту же фотку весь срок дрочить.
Бай.
Да полноте Вам. Какими расчетами? Теории могут не подтверждаться расчетами, но всегда обязаны потверждаться тем, что реально происходит в этом мире (в нашем случае на рынке). Но не беспокойтесь, к большинству наукообразных веток форума это не относится.
Да я и не беспокоюсь, к Вам-то мои претензии не относятся. Не нравится ветка своим наукообразием - не ходите сюда, идите мимо. Живите в своем реальном сермяжном мире и не заморачивайтесь мыслями местных "чудаков".
Просто не нравятся вот такие рассуждения на уровне домохозяйки:
HideYourRichess: А про зависимость отсчетов - тут ведь просто. Если я, допустим, прикупил сейчас сотню акций на тонком рынке или объем у акций малый - цена двигается. Если я через час продал эту сотню, то цена опять двинется. Два моих тика, разнесенные на час, но абсолютно жестко связанные между собой. Какая же тут независимость, и откуда тут нормальность? Теперь, о значимости моих тиков. Опять же, если рынок тонкий - тики мои значимы. Рынок объемный - мои тики, то же значимы, но не сами по себе.
Или вот это:
В общем, тесты эти ни куда не годятся, исходя из структуры процесса.
Какую такую структуру автор цитаты увидел, хотелось бы знать...
В ветке Юсуфа такие комменты вполне адекватны, но только не тут. Я не понимаю, как можно рассуждать о независимости, если даже измерять ее не умеешь. Если бы с независимостью было вот так "тут ведь просто", загадки рынка просто не было бы.
2 Farnsworth: Сереж, спасибо за поддержку, но... корректность прежде всего! Извини.
Много умных букаф, но ни одна не подтверждена расчетами. Всё опроверг - и одновременно ничего не сказал. Ну прямо как Юсуф.
Просто не нравятся вот такие рассуждения на уровне домохозяйки:
HideYourRichess: А про зависимость отсчетов - тут ведь просто. Если я, допустим, прикупил сейчас сотню акций на тонком рынке или объем у акций малый - цена двигается. Если я через час продал эту сотню, то цена опять двинется. Два моих тика, разнесенные на час, но абсолютно жестко связанные между собой. Какая же тут независимость, и откуда тут нормальность? Теперь, о значимости моих тиков. Опять же, если рынок тонкий - тики мои значимы. Рынок объемный - мои тики, то же значимы, но не сами по себе.
Или вот это:
В общем, тесты эти ни куда не годятся, исходя из структуры процесса.
У рыночного процесса есть своя структура, есть какие то правила и т.д. Это же очевидно должно быть.
А про домохозяек, я извиняюсь, вы вообще рынок когда нибудь видели? Настоящий рынок, не базар или децешные цифирки.
Моя позиция очень простая. Вы тут ребята уже много лет, ещё со старого форума, сидите и дрочите одну и ту же тему. Перекидываете цифирки туда-сюда, какие то методы математические применяете и т.д. А где прогресс? Не уже ли все эти годы, все эти титанические, но безрезультатные исследования, не наводят вас на мысль, что не так что то у вас с подходами к решению проблемы.
Феномен рынка, на мой взгляд, один - почему то на рынке многие пытаются применять к рынку совершенно неприменимые методы. И в отличии от других областей, рынок за это очень жестко карает.