Феномены рынка - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не до дырок уже - более тонкие структуры в ход пошли :)
Так и до нанотехнологий дойтут. Нанописование откроют. Придётся в Сколково места бронировать у Дмитрий Анатолича.:))
Вы знаете что происходит в Сколково? Вам места там с лихвой будет..
Вы знаете что происходит в Сколково? Вам места там с лихвой будет..
несовсем :) если первый столбец это последовательность инервалов, а второй - сколько в него "попало" приращений, то что будет когда размер интервала будет менее поинта? Например, пусть EURUSD m15 меняется от +100 до -100 пунктов. Т.е. размах =200поинтов. Берем 700 интервалов. Ширина одного будет 200/700=0,29 пункта. А в реальности приращения кратны целому кол-ву пунктов. Т.е. например между приращениями в 5 пунктов и 6 пунктов будет 3 путстых интервала, в которые ничего не должно попадать, если конечно потом не перешли на дополнительный знак ;) Т.е. число интервалов недолжно превышать размах в пунктах
Да, притом по моим понятиям, число интервалов не должно превышать величину размах/2 (единственное исключение - отношение 1/1). Думаю, ссылка на теорему Котельникова будет уместной.
И ещё. В данном случае очень желательно, даже при соблюдении указанного условия, чтобы дискретность измеряемых интервалов была строго кратной размеру пункта. Иначе нарвёмся на этот же "феномен", так как в некоторые интервалы будет попадать больше измеряемых точек чем в другие. Особенно ярко "феномен" будет выражен, при "высокорациональных"(с) соотношениях пункт/дискретность, то бишь при 5/3 или 7/4 будет проявлен сильнее, нежели при 37/29 или 23/16.
К сожалению исследователи часто покупаются на феномены, имеющие свои корни лишь в особенностях технологии обработки информации.
Да, притом по моим понятиям, число интервалов не должно превышать величину размах/2 (единственное исключение - отношение 1/1). Думаю, ссылка на теорему Котельникова будет уместной.
И ещё. В данном случае очень желательно, даже при соблюдении указанного условия, чтобы дискретность измеряемых интервалов была строго кратной размеру пункта. Иначе нарвёмся на этот же "феномен", так как в некоторые интервалы будет попадать больше измеряемых точек чем в другие. Особенно ярко "феномен" будет выражен, при "высокорациональных"(с) соотношениях пункт/дискретность, то бишь при 5/3 или 7/4 будет проявлен сильнее, нежели при 37/29 или 23/16.
К сожалению исследователи часто покупаются на феномены, имеющие свои корни лишь в особенностях технологии обработки информации.
да, размах должен быть кратен числу интервалов. Поэтому чтобы не мудрить удобнее брать интервал шириной в 1 пункт. И просто и наглядо :)
Вот ещё один феномен, а может фрик :)
строим распределение расстояния между соседними хаями баров, ну или лоями.
Т.е. берем High[i]-High[i+1] и смотрим распределение.
сравнение этого распределения eurusd m15 и сгенерированного на основе ее волатильности случайного блуждания (объемы выборки равны). По оси абсцисс расстояние в пунктах от хая предыдущего бара. Т.е. 0 - это уровень хая предыдущего бара:
реальное распределение более островершинное, скошенное и "хвостовое". Правая часть от пика это фактически где чаще цена останавливается после пробоя экстремума предыдущего бара.
Интересны небольшие пики ровно на +20п и -20п. Они неочень видны потому что для бара m15 это довольно экстремальное расстояние. Редкий бар m15 долетает до туда)))
Вот распределения на h4 для нескольких мажоров:
красным выделены уровни +20п и -20п, синим +40п и -40п
Т.е. вероятность того что хай бара будет ровно на 20 пунктов выше или ниже хая предыдущего бара значительно отличается от случайного. Сильнее проявляется на более старших фреймах (правда статистики там меньше)
Вобщем, 20п старыми это достаточно большая величина, чтобы быть ошибкой округления, дискретизации и т.д. Может там действительно больше лимитников ставят и эти уровни чаще становятся поддержкой/сопротивлением. А может это особенности округления брокером исторических данных или ещё чего :) Но если это так, то возможно при торговле пробоя экстремума лучше закрыться до этого пика, т.е. TP где-то на 17-18 пунктов за уровнем пробоя.
Вот ещё один феномен, а может фрик :)
Не фрик и не феномен. Именно по тем данным которые приведены - не скажу, а вот в других местах такое явление то же наблюдается. Да и трейдеры (по литературным источникам), с пита или близкие к тому, то же докладывают о таком явлении. На некоторых инструментах толпа и институты очень предсказуемо ставят стопы.
На валютках, поговаривают, что за такими стопами на лондоне любят ходить.
В общем, эффект похоже имеет место быть, но не везде и не всё время. Все как всегда, ничего постоянного на рынке.
Да, притом по моим понятиям, число интервалов не должно превышать величину размах/2 (единственное исключение - отношение 1/1). Думаю, ссылка на теорему Котельникова будет уместной.
И ещё. В данном случае очень желательно, даже при соблюдении указанного условия, чтобы дискретность измеряемых интервалов была строго кратной размеру пункта. Иначе нарвёмся на этот же "феномен", так как в некоторые интервалы будет попадать больше измеряемых точек чем в другие. Особенно ярко "феномен" будет выражен, при "высокорациональных"(с) соотношениях пункт/дискретность, то бишь при 5/3 или 7/4 будет проявлен сильнее, нежели при 37/29 или 23/16.
К сожалению исследователи часто покупаются на феномены, имеющие свои корни лишь в особенностях технологии обработки информации.
такое ощущение, что Вы с Avals-ом прочитали только первые несколько предложений. Подожду, когда осилите весь текст. Я не тороплюсь.
Объясните мне, деревенскому. Дырки то есть или таки кончились уже?
У Вас дырки есть, еще ничем не заполнены.