Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это просто алготрейдерское невежество - хранить спред бара. Заменили бы его лишь только на Low_Ask. И точность значительно бы поднялась.
Сомневаюсь. Low_Ask может быть в любой момент этого отрезка, в этом плане хрен редьки не слаще.
Следующий вопрос всем: как вычисляется исторический спред, который используется тестером?
Сомневаюсь. Low_Ask может быть в любой момент этого отрезка, в этом плане хрен редьки не слаще.
Да не идет речь о суперточности тиковой истории. Почти для всех ТС прогон по M1_Bid+Ask и по тиковой истории даст мизерное отклонение. Ради которого затрачивать огромное количество времени и вычислительных ресурсов - страшная тупость.
Как практик утверждаю, почти для всех ТС M1_Bid+Ask истории более, чем достаточно. И не важно, кто там из OHLC Bid был раньше или позже OHLC Ask.
Добавить в тестер учет Ask-истории - это две строчки для разработчиков. Это никак не сказывается на скорости тестирования. Только точность повышается и открывается огромное количество рыночных закономерностей. Прибыль ТС настраиваются точнее и становятся еще прибыльнее, чем если бы их настраивали на просто бидовой истории.
Следующий вопрос: как вычисляется исторический спред, который используется тестером?
Никаких обид не может быть. Давайте уважать друг друга. Кто-то реально безвозмедно делает что-то полезное для других из чисто идейных соображений. Хватит отмалчиваться.
Не в усладу ощущать себя идиотом, которого никто не понимает. Это полная засада, что прислушиваются только из-за каких-то дурацких процентов, показанных где-то.
Ну логика же должна быть. Есть люди, которые говорят логично, не надо их опускать не разобравшись.
Если кто-то не понимает важность асковой истории - так и скажите, что не понимаете. А не начинайте спорить, что она нахрен не нужна.
Если кто-то не понимает, что мета-тестеры хреновые по точности - опять же так и скажите, что это не понимаете.
Возможно, кто-то найдется и распишет аргументировано, и вы, наконец, поймете.
Но алготрейдеры-практики, что отмалчиваются, это ленивые говнюки, мягко-говоря. Только у малого числа из них есть своя исследовательская инфраструктура. Все остальные тупо все тестят на грубых метатестерах, упуская огромное количество простых рыночных закономерностей из-за этого.
Да всё мы понимаем, это вы не понимаете что тестер сделан не для проверки HFT. И никакая аск история дело не исправит.
Для тех алгоритмов о которых вы говорите, нужно погрузить МТ полностью в виртуальную среду вместе с виртуальным сервером ДЦ, и на сохранённой истории стакана всё тестировать.
Я уже хрен знает когда говорил что этот тестер не для программистов, не для проверки правильности работы алгоритма, и уж тем более не для HFT, а для грубой оценки ТС.
Как на мну так вместо тестера вообще можно было создать что то типа UML для проверки стратегий и всё, этого было бы достаточно. Вон на коленках лепиться расчёт в индикаторе где открываем по какой цене где закрываем складываем сумму и всё это на 10 летней истории за 1.5 секунды считается.
Всё равно, сколько этот тестер не вылизывай, не будет к нему веры что весь функционал "События, Граф. объекты и любая другая новая функция" не даст сбой.
Отсюда мораль, имеем рабочий Тестер на который убухано туеву хучу времени (читай бабла), который удовлетворяет 99% пользователей, и лишь 1% не удовлетворяет. Да, самый продвинутый процент, но всё же 1 процент. И этот процент пытается убедить что нагрузив тестер обработкой дополнительных данных, и как следствие в 2 раза уменьшив скорость, будет выигрыш в точности.
Не будет этого выигрыша, почему я писал тут.
Какой, к чертовой матери, HFT? Почти все деньги заработал за счет своего тестера, собранного на коленках за день-два, и использующего принцип "по ценам закрытия" с M1 бид и аск-историей.
И именно за счет этого тестера мои результаты много сильнее, чем у других, даже с более продвинутыми идеями. Причина же проста. Вы берете идею, а метатестеры показывают, что она нихрена не работает.
А мой тестер показывает, что работает. Вот и все. Кто-то зарабатывает, другие продолжают поиск.
Бывает и наоборот: метатестеры показывают, что идея рабочая, а мой тестер - нет. В итоге обманутый пользователь в худшем случае сливает свои деньги.
...
Как на мну так вместо тестера вообще можно было создать что то типа UML для проверки стратегий ...
...
Я серьёзно, через годы понял что для проверки ТС нужен очень упрощённый подсчёт где открыл где закрыл по какому сигналу, всё очень облегчённо и максимально быстро и просто.
Не нужно эмулировать исполнение, это всё проверяется на демо и микрореалах.
А вот функционал встроенной статистики действительно можно было бы наворотить, начиная от встроенных нейросетей и заканчивая постановкой статистических гипотиз. Вот такой тестер среди спецов выстрелил бы.
Вы прекрасно знаете мое мнение по поводу асковой истории, и оно не отрицательное, что кстати и указал в той теме, только выше. По поводу тестера я тоже молчу, покажите где я бы высказывал свое им полное удовлетворение. Просто я сторонник реальных решений, а не заоблачных мечтаний. Потому что "если бы да кабы" - можно ждать долго, практически безконечно.
Да не идет речь о суперточности тиковой истории. Почти для всех ТС прогон по M1_Bid+Ask и по тиковой истории даст мизерное отклонение. Ради которого затрачивать огромное количество времени и вычислительных ресурсов - страшная тупость.
Как практик утверждаю, почти для всех ТС M1_Bid+Ask истории более, чем достаточно. И не важно, кто там из OHLC Bid был раньше или позже OHLC Ask.
Добавить в тестер учет Ask-истории - это две строчки для разработчиков. Это никак не сказывается на скорости тестирования. Только точность повышается и открывается огромное количество рыночных закономерностей. Прибыль ТС настраиваются точнее и становятся еще прибыльнее, чем если бы их настраивали на просто бидовой истории.
В тестере вообще понятия спреда не должно быть.Да, в этом контексте согласен.
Банально и нонсенс, почему Ask цены так ущемлены, они не менее значимы, чем Bid.
Я серьёзно, через годы понял что для проверки ТС нужен очень упрощённый подсчёт где открыл где закрыл по какому сигналу, всё очень облегчённо и максимально быстро и просто.
Не нужно эмулировать исполнение, это всё проверяется на демо и микрореалах.
А вот функционал встроенной статистики действительно можно было бы наворотить, начиная от встроенных нейросетей и заканчивая постановкой статистических гипотиз. Вот такой тестер среди спецов выстрелил бы.
Не забывайте, есть "тонкие" ТС, которые строятся не только на пересечении машек и прочей чепухи.
Да не идет речь о суперточности тиковой истории. Почти для всех ТС прогон по M1_Bid+Ask и по тиковой истории даст мизерное отклонение. Ради которого затрачивать огромное количество времени и вычислительных ресурсов - страшная тупость.
Как практик утверждаю, почти для всех ТС M1_Bid+Ask истории более, чем достаточно. И не важно, кто там из OHLC Bid был раньше или позже OHLC Ask.
Добавить в тестер учет Ask-истории - это две строчки для разработчиков. Это никак не сказывается на скорости тестирования. Только точность повышается и открывается огромное количество рыночных закономерностей. Прибыль ТС настраиваются точнее и становятся еще прибыльнее, чем если бы их настраивали на просто бидовой истории.
В тестере вообще понятия спреда не должно быть."Вот что здесь было до советской власти"(с)
Всё что вы говорите есть в МТ5, учёт Ask есть, его (Ask) можно получить в любой момент, срабатывание соответственных уровней идёт по Ask.
Да цена высчитывается из Bid+Spred и в чём разница, если вам пофиг что было раньше LowBid или HighAsk ?