Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 31

Новый комментарий
 
zfs:
В Метатрейдере сохраняется 1 спред на 1 бар, хотя в течение бара он может быть различный, т.е. теоретически цены Аск в Метатрейдере нет).

О ! Спасибо. Теперь врубился, понятно. Премного благодарен. Да, действительно, есть такая буква в этом слове.  

Но, во-первых, я не уверен, что разработчики на такое пойдут в ближайшее время - я у себя как-то попытался вычислять цену Ask бара H1, на основе Bid'а и Spread'а минуток - там есть много непростых вопросов.

А во-вторых, а есть ли смысл в этом ? Большая часть ДЦ предоставляет фиксированный спред, и, кроме того - мне сложно придумать стабильную ТС, которая бы работала на тиковых данных со спредом, а на минутках со спредом - уже переставала бы стабильно работать...

В принципе "отдать подпись ЗА" - я могу. Но надежды на благоприятный исход у меня мало. 

 
Laryx:

Друзья !

А объясните мне, о чем идет речь на последних десяти страницах, о какой проблеме ?

Порывшись по теме, и заглянув на форум МТ4 я нашел лишь предложение иметь переключатель между ценами Bid и Ask.

И рассуждения - надо ли это делать или нет.

Это и есть проблема ? Лично я не пойму, в чем загвоздка, если для ТС требуется именно цена Ask - какая проблема ее использовать, складывая Bid и Spread в ценовом выражении ?

Ок.  В прицепе индикатор.  Выводит разницу между LoBid[1]+Spread[1] (расчетный по mql-бару)  и LoAsk[1] (реальный, отслеженный по тикам) на каждом завершённом баре.

Кинуть на несколько минутных (и не только) чартов, через N периодов чарта N дельта-баров гистограммы индикатора будет отображено.

// Примечание: самый первый (самый старый) отображённый бар - невалидный (не щитаецца) :)  Можно было его вывод заблокировать, но слишком геморойно, кому надо - доделайте.

// Нулевой бар всегда обнуляется, пока не завершится, щёб не мельтешил.

   if (NewBar())  
     {
      DeltaLoAskBuffer[1] = ((low[1]+spread[1]*_point) - LoAsk) / _point; // расчёт собсно дельты
      DeltaLoAskColors[1] = (int)(DeltaLoAskBuffer[1]<0);
      DeltaLoAskBuffer[0] = 0;
      DeltaLoAskColors[0] = 0;
      LoAsk = DBL_MAX;
      OldTime = CurTime();
     }
   else
     {
      LoAsk = fmin(LoAsk, tick.ask);
     }
Файлы:
hrenfx-Delta.mq5  4 kb
 
Laryx:

Но, во-первых, я не уверен, что разработчики на такое пойдут в ближайшее время - я у себя как-то попытался вычислять цену Ask бара H1, на основе Bid'а и Spread'а минуток - там есть много непростых вопросов.

А во-вторых, а есть ли смысл в этом ? Во-первых, большая часть ДЦ предоставляет фиксированный спред, а во-вторых - мне сложно придумать стабильную ТС, которая бы работала на тиковых данных со спредом, а на минутках со спредом - уже переставала бы стабильно работать...

В принципе "отдать подпись ЗА" - я могу. Но надежды на благоприятный исход у меня мало. 

На форексе такая проблема стоит на ECN сейчас, где появился стакан и пользователи захотели иметь потиковую информацию по спреду. Получить её не проблема, другое дело иметь её без дыр за значительно большой период для тестирования своих стратегий. Поставь себе сервак и собирай инфу, какую тебе надо хоть за 100 лет, если же такая информация будет общедоступна, то рынок изменится).
 

CHFJPY M1,   RoboForex ECN

Разброс дельты(LoBid+spred - LoAsk) за 18 минут - от +13 пипс до -28

 
zfs:
..............., если же такая информация будет общедоступна, то рынок изменится).
В смысле вся рыба пропадёт?  Или наоборот появитца?  Ты уж давай конкретнее, не пужай меня намёками на нищету мою неизбежную....
 
MetaDriver:

CHFJPY M1,   RoboForex ECN

Разброс дельты(LoBid+spred - LoAsk) за 18 минут - от +13 пипс до -28

Да, и фиксированные максимум/минимум на шкале лучше убрать, а то за поставленные мной 15 пунктов дельта улетает, как оказалось, весьма легко.

Перезаливаю здесь.

--

Этот индюк оказался очень информативным  (для поставленной цели - проиллюстрировать разницу).

Файлы:
hrenfx-Delta.mq5  4 kb
 
MetaDriver:
В смысле вся рыба пропадёт?  Или наоборот появитца?  Ты уж давай конкретнее, не пужай меня намёками на нищету мою неизбежную....
Если информация общедоступная, то она не может быть использована с пользой, потому как это приведет к новым манипулированиям, т.е. будет использована против глупой толпы.
 
zfs:

Если информация общедоступная, то она не может быть использована с пользой,

потому как это приведет к новым манипулированиям, т.е. будет использована против глупой толпы.

В рамочке - Великое Правило Рынка.  Кто его знает - вооружён до зубов.


И кстати : Поскольку это правило теперь известно,  следовательно его можно (как любую важную общедоступную информацию) использовать против глупой толпы.

А теперь внимание, КОАН:  как уберечь глупую толпу от последствий публикации данного правила?

;)

 
Обреченных на последствия нельзя уберечь от последствий.
 
MetaDriver:
В рамочке - Великое Правило Рынка.  Кто его знает - вооружён до зубов.


И кстати : Поскольку это правило теперь известно,  следовательно его можно (как любую важную общедоступную информацию) использовать против глупой толпы.

А теперь внимание, КОАН:  как уберечь глупую толпу от последствий публикации данного правила?

;)

Толпа она всегда обречена, потому как 5% людей заберет 95% денег.

  А правило является Гипотезой Эффективного рынка.

Рынок является эффективным в отношении какой-либо информации, если она сразу и полностью отражается в цене актива. Что делает эту информацию бесполезной для получения сверхприбылей.

1...242526272829303132333435363738...74
Новый комментарий
Причина обращения: