Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На счёт пассивности. Мне хватает то что уже есть в МТ5. Возможно и 90-99% алготрейдеров этого тоже хватает. Те кто желает улучшений - пишут об этом.
Из пожеланий ничего, касаемо системного трейдинга. Из 100 тысяч в сообществе, 99800 сливают. 100 - зарабатывают на Маркете. 100 - на трейдинге. Из них 50 - алготрейдингом.
Вот эти 50 из-за своей пассивности - *** на букву Ч.
Прошу прощения за наивный вопрос…
Потребность в ask(OHLC) в отличии от bid(OHLC)+spread связанна с тем, что в первом случае это 4d данные, а во втором 1d ? Тоесть больше информации? Или я что то не понимаю?
Благодарю.
Если рассуждать с такой точки зрения то да. Аск свеча это 4 цифры и бид свеча 4, внутри свечи спред теоретически может меняться то есть может быть askO-bidO!=askH-bidH!=askL-bidL!=askC-bidC! А значит это дополнительная информация которая имеет ценность.
Из пожеланий ничего, касаемо системного трейдинга. Из 100 тысяч в сообществе, 99800 сливают. 100 - зарабатывают на Маркете. 100 - на трейдинге. Из них 50 - алготрейдингом.
Вот эти 50 из-за своей пассивности - *** на букву Ч.
Лучше горькая правда.
Извините, а не кажется ли вам, что призывы к MQ, о расширении набора ценовых данных - это глас вопиющего в пустыне?
Лично я, для себя давно сделал вывод, что котировки MT5 при всех преимуществах в скорости и удобстве получения, по качеству не лучше, чем в MT4, а иногда даже уступают им.
А текущие изменения, рано или поздно, приведут к тому, что все старые MT4 котировки будут переведены в закрытый формат MT5.
Отсюда вопрос, а не приведет ли это к ухудшению доступного на данный момент качества котировок MT4, при отсутствии у пользователя возможности их корректировки, то есть, может сейчас нужно не об "асках" думать, а "биды" спасать, хотя на первый взгляд опасение выглядит абсурдно...
Парадокс в том, что количество необходимой информации даже меньше, чем сейчас затрачивается. А так основная проблема в этом:
Убил на проверку ваших заманух день, честно говоря дальше без серьёзных обоснований я ничего из ваших слов проверять не буду.
Проверил вашу теорию насчёт HighBid & LowAsk (индикаторы в прикрепе, Ind Tick - нарезка баров по MQ, Ind Tick hrenfx - нарезка баров по HighBid & LowAsk)
Разница есть, в среднем LowAsk выше LowBid на спред, HighBid у MQ и у HighBid & LowAsk почти совпадают. Ах да MQ-модель строилась по Close & Close+Spread, HighBid & LowAsk - модель по Bid & Ask.
Рисунок с котиров Альпари.
Теперь по сути ваших предложений: если уже вводить новую барную модель с дополнительной информацией,
то не как вы говорите HighBid & LowAsk а нормально HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid. Тогда информативность повыситься иначе это всё яйца выеденного не стоит.
В противном случае достаточно к Low бара прибавить спред и данные почти не отличимы от HighBid & LowAsk модели.
Теперь по сути ваших предложений: если уже вводить новую барную модель с дополнительной информацией,
то не как вы говорите HighBid & LowAsk а нормально HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid. Тогда информативность повыситься иначе это всё яйца выеденного не стоит.
В противном случае достаточно к Low бара прибавить спред и данные почти не отличимы от HighBid & LowAsk модели.
Вот в этом "почти" и заключается весь мрак, как это странно не звучит. Тут нельзя действовать тупо статистически. Если 99% будет совпадать, а 1% - не совпадать, но при этом 1% - это локальные экстремумы (вершинки ЗигЗага). То все, хана точности результатов тестера. А именно так на практике и получается, что самый важный 1% несет эти самые серьезные искажения.
Уже даже не знаю, как объяснить очевидные для практика вещи тому, кто от этого далек.
Скажите, чему равен спред бара в истории MT5? Напишу тогда легкий MQL4-скрипт, который покажет расхождения. Тогда по результатам можно будет и рисунок сварганить. Правда, сомневаюсь, что вопросов будет не меньше.
Самое сложное - объяснять очевидные вещи.
Речь не о качестве котировок и даже не о предоставлении асковой истории. Говорим о том, что нынешние метатестеры не годятся для нормального алготрейдинга. И какие простейшие действия можно совершить, чтобы хотябы MT4-тестер стал пригоден.
Купите себе новый тестер - у вас же много денег).
Точный тестер в MT нужен всем (они еще не понимают), кроме меня и еще нескольких алготрейдеров со своей исследовательской инфраструктурой. Так что не для себя стараюсь - идейный посыл. Ликбез мне тоже был не нужен.