Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В постах ранее, в другой ветке, я пытался доказать, что котир одного таймфрейма по резонансеым частотам - это одно, а котир другого таймфрема - это совсем другое.
.....
Несколько сумбурно, но другого определения у меня нет, но принципов которого придерживаюсь я. На мой взгляд, Патерны, в том определении, котором я дал, невозможно исследовать корреляцией и другими стат методами, и вообще аналитически вывести формулы характерных Патернов не удастся, так как они непрерывно появляются и исчезают, перетекая друг в друга, при чем, как я сказал, на каждом ТФ свои патерны и которые не зависят от друг друга. Разные комбинации Патернов на разных ТФ дают разные, но конкретные для данного момента Следственные Патерны. Это как калейдоскоп или рисунок снежинок, хотя рисунков бесконечное множество, но исключают появление "невозможных" рисунков. Т.е., есть некоторая множество, отличное от множества Патернов.
Из всего этого следует, что нужно анализировать Патерны одновременно на Разных ТФ. Это не одно и тоже, что Метод Трёх Экранов, который дает только дискретные сигналы. Метод Перетекающих Патернов (ну вот, наконец то и появилось название моего метода) дает непрерывные (с наименьшей возможной дискретизацией, которая возможна на исследуемом ВР) во времени сигналы.
....
Вы так и не разобрались, в каких единицах та программа измеряет периоды?
Я Вам дал даже прицеп. Мне не нужно разбираться - минутах. Частот в этой программе нет, так как они не применются на Форексе.
to HideYourRichessto faa1947
Но если углубляться в ФА, то после ковыряния со всякими корреляционными интегралами, информационными размерностями, энтропиями, сингулярностями и т.д. (это я, как Вы заметили – «давлю» интеллектом :о)))) + немного оптимизма, то можно прийти к одному, очень важному выводу. Котировка – процесс чрезвычайно сложный, но не случайный (!!!!). Процесс не зашумлен, он такой, какой мы его видим - но очень сложный(!!!)
Если изобретать свои собстенные велосипеды, то да.
Имеется довольно широко принятая модель рынка - тренд + волна (быть может) + шум. Называется АРПСС (1976 год!). Моддель работает на нестационарных котирах, но не универсальная. Так имеются участки котира, на которых не удается идентифицировать какую-либо модель. Но на тех участках, где удается идентифицировать, то можно делать прогнозы. По-моему мнению, правильный путь - это пытаться расширить эту модель на тех участках, где она не работает. Это тоже было сделано в 1984 году и называетя GARCH с последующими многочисленными модификациями.
Фактически АРПСС вместе с GARCH также ищет паттерны, как их искали в прошлом ("голоа и плечи"), сейчас ищут с помощью ТС (зачастую невозможно описать словами, что ищет ТС) . Но смысл один - сдвинуть вероятность в пользу выигрыша, а оптимизм очень скоро переходит в пессимизм
Поистине удивительно упорство, с которым многие пытаются толковать подобие исключительно как геометрическое подобие. Несмотря на приведенный совершено конкретный пример подобия, я имею в виду статистическое соотношение High-Low и |Close-Open|. Это и есть реальное подобие. Кстати, Юрий, твой пример по ЗЗ может ещё лучше, но он кажется из лички, поэтому я его здесь не привожу.
Другой замечательный пример непонятного упорства - требование присутствия в реальных рядах идеальных фракталов.Кстати, возможно паттерны - это как раз отрезки "почти невозмущённого" фрактального развития. Которое, естественно, не может долго продолжаться.
Некорректными также считаю сравнение минуток с днями. На минутках евро у меня например почти 4 млн. баров. А на днях 3316. Я просто уверен, что смогу найти на минутной истории немало весьма похожих участков.
Даже недавний оффтоп с распределением откатов на самом деле вовсе не оффтоп, а пример реального подобия. Цена прошла 100 пунктов, откатила на 23%, потом прошла ещё 50 (всего 150) и опять окатила на 23% - это что, не подобие?
Предлагаю аргументы типа "вот реальные деревья отличаются от фрактальных, поэтому наука о фракталах нам на фиг не нужна" больше не рассматривать.
Другой вопрос, что не очень-то понятно, как из подобного подобия извлечь деньги. Ну так вот и предлагается подумать, поискать быть может более подходящие характеристики.
Я Вам дал даже прицеп. Мне не нужно разбираться - минутах. Частот в этой программе нет, так как они не применются на Форексе.
Имеется довольно широко принятая модель рынка - тренд + волна (быть может) + шум. Называется АРПСС (1976 год!). Моддель работает на нестационарных котирах, но не универсальная. Так имеются участки котира, на которых не удается идентифицировать какую-либо модель. Но на тех участках, где удается идентифицировать, то можно делать прогнозы. По-моему мнению, правильный путь - это пытаться расширить эту модель на тех участках, где она не работает. Это тоже было сделано в 1984 году и называетя GARCH с последующими многочисленными модификациями.
ну не сможете вы на котировка выделить шум, - видимо не понимаете этого, поскольку не пробовали. И на котирах никакой АРПСС не поможет и участки эти не найдете - никогда. Нас бы таких умников-миллионеров тут толпы ходили, - остров и замков на всех не хватило бы. :о) Выделить шум - это означает найти адекватную модель.
Фактически АРПСС вместе с GARCH также ищет паттерны, как их искали в прошлом ("голоа и плечи"), сейчас ищут с помощью ТС (зачастую невозможно описать словами, что ищет ТС) . Но смысл один - сдвинуть вероятность в пользу выигрыша, а оптимизм очень скоро переходит в пессимизм
О как! это вообще без комментариев.
PS: на нестационарных рядах и AR работает, только есть существенные ограничения для AR, АРПСС, GARCH и подобных. Не работают эти модели, а чтоб заработали - нужно немного оптимизма :о) Кстати, некоторые модели из перечисленных я использую в качестве моделей для случайных структур. Весь вопрос не в этом:
По-моему мнению, правильный путь - это пытаться расширить эту модель на тех участках, где она не работает.
Это по сути и есть ваше:
Если изобретать свои собстенные велосипеды, то да.
Вопрос в том, что бы найти такое фазовое пространство, на которых эти модели начинают работать. И только в этом. Ну и велосипеды поизобретать немного, а как без этого :о)
Я конечно "дико извиняюсь", но объясните мне "неучу" причины "парадокса/эффекта" Слуцкого-Юла.
Иначе сложение случайных величин мне не понять.
Тем более Ваших рассуждений по теме самоподобий.
Забыл ответить. Мне кажется эффект Слуцкого-Юла объясняется очень просто. Смотрим последовательно: момент t1 - скользящее окно (w) фиксирует определенную длину временного ряда, которая ограничивает исследуемую выборку. На момент t2 все то же окно смещается на один отсчет, но как меняется "наполнение" окна?:
Да особо никак :о) В новой выборки длиной w меняется только на один отсчет. Т.е. при переходе на один шаг сохраняется вся выборка (w-1) за исключением одного значения. Возьмите случайную выборку длиной w, сместите и получите две слабо отличимых выборки. Все стат.характеристики будут отличаться незначительно. Т.е. появятся корреляции и псевдо циклы, которых реально нет. Можете попробовать на совершенно случайном ряде, получите этот эффект в полной красе.
PS: В связи с этим, использовать MA - категорически не рекомендую. Достоверно одурачит случайность :о)))
Господа Учёные!
Я не ученый
ну не сможете вы на котировка выделить шум, - видимо не понимаете этого, поскольку не пробовали. И на котирах никакой АРПСС не поможет и участки эти не найдете - никогда. Нас бы таких умников-миллионеров тут толпы ходили, - остров и замков на всех не хватило бы. :о) Выделить шум - это означает найти адекватную модель.
Если пользуетесь АРПСС, то не понял. Исходная посылка АРПСС - это: тренд + волна + шум.
PS: на нестационарных рядах и AR работает, только есть существенные ограничения для AR, АРПСС, GARCH и подобных. Не работают эти модели, а чтоб заработали - нужно немного оптимизма
Или квалификации, сначала квалификации.
Вопрос в том, что бы найти такое фазовое пространство, на которых эти модели начинают работать.
Много рассуждал на эту тему, но ничего. может быть поделитесь результатами?
А вот и нет, они измеряются в штуках баров. Я писал это в той ветке, но Вы похоже тот пост просто пропустили.
Действительно.