Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Господа, вот, непонятно, откуда вера в самоподобие? На чём она держится?
А в чем проблема ? Вы сомневаетесь ? И на чем держатся ваши сомнения ?
самоподобие здесь наверное следует рассматривать, как схожесть преславутых паттернов на графиках разной частоты дискретизации (грубо говоря некую тракторию на месячном тф можно обнаружить, но с другим шагом приращений по цене - на минутных, 5 минутных и т.д.)
Но если из вторых (минуток и т.д.) получились старшие (в т.ч месячные), то иллюзии имеют быть очень убедительными...
;)
А в чем проблема ? Вы сомневаетесь ? И на чем держатся ваши сомнения ?
Да, есть сомнения.
Исходя, хотя бы, из того, что на "минутках" приходится торговать не так как на "днёвках". Совершенно же разные вещи. Плюс, если считать статистику по Пастухову, то там то же видно, что Нволатильность меняется с увеличением Н. Пусть это не сильно заметно, но тенденции видны. Возвращаясь к Хё, у разных исследований, в интернете, можно так же заметить, что графики лог-лог не образуют строго прямую линию, как должны были бы при самоподобии. Это то же результат не в пользу теории фрактальности. Если смотреть на всё это с позиции фундаментальной, то происходящие на рынке процессы глобальные и процессы "высокочастотные" - они разные, в них разные группы капиталов участвуют. По этому, единственный довод за самоподобие, схожесть графиков на разных таймфреймах, - он малосостоятелен, как видится. Вот так вот, если вкратце.
При этом, лично я не говорю о бесполезности Хё, совсем нет. Я говорю о том, что теория не состоятельна, или, скорее состоятельна в ограниченных приделах, а сам Хё не виноват в этом.
возможно на иллюзии, а может быть что то удастся обнаружить ...
Торговля на минутка и не только, как по мне, требует выделения действительно "существенного" движения, а любые другие оценки будут нивелированы сопоставимым (или даже большим) по маштабу (от нетолстохвостого распределения среднего размаха) спредом...
;)
Пыль Кантора, как принцип, можно применять на любом масштабируемом отрезке.
Как и вбивать гвозики Гальтона с различной точностью - 2 знака, 3, 4, и теперь 5...
Имхо.
;)
Да, есть сомнения.
Исходя, хотя бы, из того, что на "минутках" приходится торговать не так как на "днёвках". Совершенно же разные вещи. Плюс, если считать статистику по Пастухову, то там то же видно, что Нволатильность меняется с увеличением Н. Пусть это не сильно заметно, но тенденции видны. Возвращаясь к Хё, у разных исследований, в интернете, можно так же заметить, что графики лог-лог не образуют строго прямую линию, как должны были бы при самоподобии. Это то же результат не в пользу теории фрактальности. Если смотреть на всё это с позиции фундаментальной, то происходящие на рынке процессы глобальные и процессы "высокочастотные" - они разные, в них разные группы капиталов участвуют. По этому, единственный довод за самоподобие, схожесть графиков на разных таймфреймах, - он малосостоятелен, как видится. Вот так вот, если вкратце.
Хотелсь бы поддержать. В постах ранее, в другой ветке, я пытался доказать, что котир одного таймфрейма по резонансеым частотам - это одно, а котир другого таймфрема - это совсем другое.
Если вспомнить фракталы, то они получаются алгоритмически один из другого. Котиры получаются один из другого, но эти преобразования не ставили целью самоподобие. Если взять старший тайфрем и выделить из него какую-либо фигуру, то сумеем ли мы найти такую же фигуру на младших таймфреймах. Совсем не обязательно, а скорее всего нет именно на этом отрезке времени. На разных отрезках - скорее всего сумеем.
ТС, рабтающие на разных тайфреймах, находят такие одинаковые фигуры, но где? Где-то. Одинаковые фигуры имеются в котире разных тайфреймов, но это не связанные вещи. Между этими фигурами, найденными ТС, имеются участки, не имеющие никакого отношения к самоподобию. Может ли служить такое "самоподобие" обснованием фрактальности котиров? Кстати, я не видел ТС, использующих идеи Мальденброта со товарищи.
Да, есть сомнения.
Исходя, хотя бы, из того, что на "минутках" приходится торговать не так как на "днёвках". Совершенно же разные вещи. Плюс, если считать статистику по Пастухову, то там то же видно, что Нволатильность меняется с увеличением Н. Пусть это не сильно заметно, но тенденции видны. Возвращаясь к Хё, у разных исследований, в интернете, можно так же заметить, что графики лог-лог не образуют строго прямую линию, как должны были бы при самоподобии. Это то же результат не в пользу теории фрактальности. Если смотреть на всё это с позиции фундаментальной, то происходящие на рынке процессы глобальные и процессы "высокочастотные" - они разные, в них разные группы капиталов участвуют. По этому, единственный довод за самоподобие, схожесть графиков на разных таймфреймах, - он малосостоятелен, как видится. Вот так вот, если вкратце.
При этом, лично я не говорю о бесполезности Хё, совсем нет. Я говорю о том, что теория не состоятельна, или, скорее состоятельна в ограниченных приделах, а сам Хё не виноват в этом.
Коллеги, будьте немного внимательнее, об этом уже писал/писали в этой теме (чего на месте то топтаться), - и все ровно так. Напомню, что котировочный процесс не является самоподобным, т.е. практически совсем не является, а те локальные участки, где это буквально случайно проявляется, имеют очень узкий масштаб. практической пользы = 0. И никакой ТА, ни тем более бред в виде ВА не работали и не будут работать.
Но если углубляться в ФА, то после ковыряния со всякими корреляционными интегралами, информационными размерностями, энтропиями, сингулярностями и т.д. (это я, как Вы заметили – «давлю» интеллектом :о)))) + немного оптимизма, то можно прийти к одному, очень важному выводу. Котировка – процесс чрезвычайно сложный, но не случайный (!!!!). Процесс не зашумлен, он такой, какой мы его видим - но очень сложный(!!!)
Но сложный настолько, что не имеет смысла работать с котировкой напрямую, - нет такого математического аппарата. Значит – нужно упрощать, вводить некие преобразования и уже с ними работать (чем хочу и заняться). Это как бы очевидно, но не очень очевидно - как преобразовывать. И вряд ли тут подойдет фильтрация как таковая.
Мне представляется, что термин "патерн" следует рассматривать в более широком смысле. Попробую дать своё определение патерну:
Патерн - делится на "Причинный Патерн" после формирования которого следует "Следственный Патерн". Отрезки ВР могут включать в себя разное количество элементарных (неделимых) отрезков времени (баров/тиков), при этом образуя одни и те же Патерны. У одних и тех же Патернов форма может варьироваться в широких пределах. Ближайшей аналогией являются геометрические фигуры - многоугольники. Так, как не изменять стороны треугольника, он останется треугольником, исключая вырожденные случаи.
На разных ТФ формируются свои характерные Патерны. Это не самоподобие и не фрактальность. Патерны формируются постоянно и присутствуют в каждый неделимый отрезок ВР.
Несколько сумбурно, но другого определения у меня нет, но принципов которого придерживаюсь я. На мой взгляд, Патерны, в том определении, котором я дал, невозможно исследовать корреляцией и другими стат методами, и вообще аналитически вывести формулы характерных Патернов не удастся, так как они непрерывно появляются и исчезают, перетекая друг в друга, при чем, как я сказал, на каждом ТФ свои патерны и которые не зависят от друг друга. Разные комбинации Патернов на разных ТФ дают разные, но конкретные для данного момента Следственные Патерны. Это как калейдоскоп или рисунок снежинок, хотя рисунков бесконечное множество, но исключают появление "невозможных" рисунков. Т.е., есть некоторая множество, отличное от множества Патернов.
Из всего этого следует, что нужно анализировать Патерны одновременно на Разных ТФ. Это не одно и тоже, что Метод Трёх Экранов, который дает только дискретные сигналы. Метод Перетекающих Патернов (ну вот, наконец то и появилось название моего метода) дает непрерывные (с наименьшей возможной дискретизацией, которая возможна на исследуемом ВР) во времени сигналы.
Может быть, ведущим специалистам этой ветки пригодятся мои соображения, может быть направят в какое нибудь дельное русло. С интересом наблюдаю за развитием общественной мысли в этой ветке, но, по моему, Хёрст и подобные методы оценки - тупик, но это моё ИМХО.
Несколько похожие мысли:
Одинаковые фигуры имеются в котире разных тайфреймов, но это не связанные вещи. Между этими фигурами, найденными ТС, имеются участки, не имеющие никакого отношения к самоподобию. Может ли служить такое "самоподобие" обснованием фрактальности котиров? Кстати, я не видел ТС, использующих идеи Мальденброта со товарищи.