Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ведь есть темы, которые умудряются жить вечно, - скажем, тема о ловине :)
Да ладно, уже 34 стр и у меня есть куча анекдотов и смешных историй :о)
Сергей, ты... это... народ-то не пугай еще больше. Он уже самим Hu напуганный.
А ты думаешь, почему я не начинаю? Сам напуган :о)
joo:
Основного текста(более подробного) не будет. Это выйдет за рамки данной ветки. К тому же, о чем то интересном собирался поведать Farnsworth.
Жаль конечно, что не будет. Что касается выхода за рамки данной ветки - вы думаете её инициатор будет возражать? :)
Кстати, первые стадии работы у вас и у Farnsworth'а формально схожи, я имею в виду вот это:
-Подготовка ВР с целью получения распределения без толстых хвостов.
-Приведение с стационарному виду в относительных масштабах патерна.(... временно убрал результат тестирования. нужно обстоятельно проверить, кажется ошибка закралась)
to Mathemat
жили-жили, не тужили, а тут выясняется, что это, оказывается, предел...
так это и есть самый настоящий предел (фантазировать даже не надо, достаточно вспомнить формальное определение фрактальной размерности)
да еще и неизвестно как вычисляемый, ибо связан с асимптотой.
Вот это я не понял
to joo
Основного текста(более подробного) не будет
Это зря. Одна тематика, может, передумайте?
Такое впечатление, что вы постов не читаете. Вам недостаточно совпадения теоретических и расчетных результатов ? Или вы считаете, что такое совпадение могло произойти случайно ?
Нет, простое совпадение теоретических и расчётных показателей - не достаточно. Нужно, что бы ещё содержательная часть совпадала.
Yurixx:Ну да ладно. По остальным нашим разногласиям ситуация такая же - мы говорим на разных языках. Оставляя в стороне мелочи и возвращаясь к самоподобию имеем: вы полагаете, что самоподобие вполне определяется числом, и это число должно быть постоянным, а единственный довод за самоподобие - схожесть графиков на разных тф. А мне все это представляется неоправданным упрощением. Каким образом мы можем договориться ? Может дадите свое определение самоподобия ?
Без проблем, разные языки - ну значит разные.
Одно замечание. Действительно, кроме "единственный довод за самоподобие - схожесть графиков на разных тф" - ничего больше не увидел. По поводу "цифр" - ещё раз зафиксирую свою позицию, и всё на этом. "Цифра" фрактальной размерности не вчёра и не мной придумана. И не обязательно она должна быть строго одна и та же, для разных "уровней". Но желательно, что бы отклонения её были контролируемы и не несли в себе закономерностей.
И не надо меня спрашивать определения самоподобия, - это я недоволен отсутствием такого внятного определения, и именно у меня был вопрос, где находится граница между "похожи и одинаковы".
На этом всё.
joo:
Тупиковость заключается в дискретности сигналов ТА, это знаменитое и употребляемое повсеместно «купить, продать, курить бамбук», из за чего имеет место запаздывание и другие неизбежные «гири» ТА. Кроме того, ТА изобилует внутренними противоречиями. Затем последовало изучение алгоритмов оптимизации вообще и ГА в частности как инструмент обучения сетей, и как потенциальная возможность создания адаптивных самоорганизующихся систем с ИИ (ограниченные целями трейдинга конечно). Вот тут и начинают вырисовываться контуры ТПП. Теория, которая лишена противоречий Теории Доу и ТА. Теория, на основе которой становится возможным постороение АТС с «аналоговыми» сигналами для купли/продажи, то есть в любой момент времени, построение почти «живых» адаптивных АТС абсолютно без настроек, связанных с торговыми функциями самой ТС
Почему тупиковость в сигналах относится ко всему ТА, а не к специфическим запаздывающим алгоритмам? Может не стоит так сильно обобщать разные вещи?
Жаль конечно, что не будет. Что касается выхода за рамки данной ветки - вы думаете её инициатор будет возражать? :)
Кстати, первые стадии работы у вас и у Farnsworth'а формально схожи, я имею в виду вот это:
-Подготовка ВР с целью получения распределения без толстых хвостов.
-Приведение с стационарному виду в относительных масштабах патерна.Действительно. Перечитал пост Farnsworth. С первого взгляда может показаться, что речь идет об одном и том же, только разными словами/терминами, возможно, это и есть одно и тоже, хотя я не уверен. Я имею ввиду подходы в целом.
Farnsworth:
to joo
Основного текста(более подробного) не будет
Это зря. Одна тематика, может, передумайте?
Ну, собственно, основные постулаты я уже изложил. Поркуа бы и не па, то есть, можно и продолжить.
У меня нет специального мат.образования, все свои изыскания провожу по наитию/озарению, поэтому буду только рад, если ТПП приобретет законченную, ясную и, к тому же математически обоснованную форму. Математически обоснованную - представляется более реальной возможностью, по сравнению с аморфной Теорией Доу.
Почему тупиковость в сигналах относится ко всему ТА, а не к специфическим запаздывающим алгоритмам?
Все индикаторы, построенные на принципах ТА будут запаздывающими, а не только специфичные.
Может не стоит так сильно обобщать разные вещи?
Я не обобщаю, а констатирую общеизвестные факты.
Хорошо, чуть позже, выложу табличку, в которой будет сравнение основных тезисов ТА и ТПП. Будет наглядно и понятно, в чем заключены принципиальные разницы этих теорий.
Все индикаторы, построенные на принципах ТА будут запаздывающими, а не только специфичные.
А разве это плохо или ненормально? Опережающие алгоритмы предсказывающие будущее - может как раз это звучит странно?