Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Статистически, Привал бывает прав, скажем так, не очень часто.
Должна была быть причина, почему Херст считал поведение стоков случайным, может он просто больше знал в этой области, не только «дожди и жара». И вообще, выращиваете свой секвой спокойно, а если хотите чего сказать – скажите внятно, а то ведь не понятно, к чему претензии, к флоре и фауне Африки, к Нилу или к качеству секвои.
Активность солнца - случайно/неслучайна...
Я об этой статистическом выводе говорил.
И на Земле очень многое этому обязано. :)
Внятно хочу спросить - не выплёскиваем ли мы дитя, или привязывая случайное блуждание к цене на форе - зря мутим воду у изначально неравномерного процесса.
Раз так - попытки считать Херстоподобный показатель по коленам 33, что ересь?
Объсните тогда мне, что считать самоподобным?
Что такое экспансия?
;)
Персистентность - если движение скорее продолжится, чем развернется. Я употреблял слово "трендовость" имея в виду не тренд, а это самое свойство.
Возвратность - движение скорее развернется, чем продолжится.
Оба состояния лежат по разные стороны поведения СБ. И в этом смысле возвратность не менее предсказуема чем персистентность.
PS: Так как с моим вопросом?
Сергей, это ко мне ? О каком вопросе речь ?
А что значит
А где грань на однозначность?
Внятно хочу спросить - не выплёскиваем ли мы дитя, или привязывая случайное блуждание к цене на форе - зря мутим воду у изначально неравномерного процесса.
Блин, еще раз. СБ это только модельный пример. Если есть теория, то она должна работать для любого случайного ряда. СБ - тот случайный ряд, на котором систематически зарабатывать нельзя. И о нем известно, что для него Херст = 1/2. Почему на нем нельзя отрабатывать методику расчета Херста или любого другого показателя характера случайности ?
Котировки мы сгенерить не можем. Исторические данные конечны и бедны. Почему нельзя поупражняться на СБ ? Как сказано в классике "тренируйся на кошках".
Это азбука практики - проверять и калибровать приборы на явлениях о которых все известно.
Блин, еще раз. СБ это только модельный пример. Если есть теория, то она должна работать для любого случайного ряда. СБ - тот случайный ряд, на котором систематически зарабатывать нельзя. И о нем известно, что для него Херст = 1/2. Почему на нем нельзя отрабатывать методику расчета Херста или любого другого показателя характера случайности ?
Котировки мы сгенерить не можем. Исторические данные конечны и бедны. Почему нельзя поупражняться на СБ ? Как сказано в классике "тренируйся на кошках".
Это азбука практики - проверять и калибровать приборы на явлениях о которых все известно.
я думаю так - ряды которые анализировал Херст былы интересны ему прежде всего, чтобы предсказать/опровегнуть катастрофу... "чёрного Лебедя" (с) Талеб
Раз так - периодическая составляющая там видна, и 0,7 не зря появилось.
А вот 0,5 это как бы доказано аналитически.
что дальше тренировать?
А к линейным трендам это вообще никак не применимо.
Если они не иллюзии минимума дисипации...
;)
Это азбука практики - проверять и калибровать приборы на явлениях о которых все известно.
Поэтому и приветствую любые попытки постоить "Херстоподобный" показатель.
Но я бы вначале определился с аналитической мерой, и если она для СБ =0.5, а для других иначе -супер!
Только из Ваших постов следует "нищета", а не "богатство" данных.
--- у Херста, что данных было больше?
Минуток по любой паре на МТ5 загрузят - мало не покажется!
;)
А вот 0,5 это как бы доказано аналитически.
что дальше тренировать?
Тренируем мы обычно себя. Лично я тренировался расчитывать Херста. Впоследствии оказалось, что это еще была и тренировка на понимание Херста. Со значением 0.5 все оказалось не так примитивно-прямолинейно, как я предполагал до этой тренировки.
Теперь, если я, чисто случайно, придумаю какой-нибудь способ для быстрого и легкого определения Херста на лету, в реале, то в первую очередь я проверю это на СБ. И только если результат будет 0.5 для всех интервалов и статистик, я поверю этому изборетению.
Теперь ваша очередь сформулировать за что сражаетесь и что предлагаете.
Тренируем мы обычно себя. Лично я тренировался расчитывать Херста. Впоследствии оказалось, что это еще была и тренировка на понимание Херста. Со значением 0.5 все оказалось не так примитивно-прямолинейно, как я предполагал до этой тренировки.
Теперь, если я, чисто случайно, придумаю какой-нибудь способ для быстрого и легкого определения Херста на лету, в реале, то в первую очередь я проверю это на СБ. И только если результат будет 0.5 для всех интервалов и статистик, я поверю этому изборетению.
Теперь ваша очередь сформулировать за что сражаетесь и что предлагаете.
Согласен со всем.
Потому и предлагаю оставить Херста, на время, в покое.
А сосредоточится на форе - где события вчера/сегодня учат...
;)
Предложение некорректно. Вам никто не мешает сосредоточиться там. Остальные же, как и положено взрослым людям, решают за себя.
Предложение некорректно. Вам никто не мешает сосредоточиться там. Остальные же, как и положено взрослым людям, решают за себя.
Не хотел задеть или обидеть. тем более навязать методику исследования.
Согласен - каждый решает сам.
Доказывать очевидное, или искать новое.
;)