Объемы, волатильность и показатель Херста - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Планирую исследовать:
Судя по всему все, кроме меня, знают что такое Hss и Hsssi ряды. :)
Ты имеешь в виду вот это: H-self-similar with stationary increments (H-sssi) ?
Судя по всему все, кроме меня, знают что такое Hss и Hsssi ряды. :)
Ты имеешь в виду вот это: H-self-similar with stationary increments (H-sssi) ?
извиняюсь, да- оно :о) забыл расшифровать :о) Это достаточно новое для меня направление, буду разбираться, может и удастся чего найти. :о)
извиняюсь, да- оно :о) забыл расшифровать :о) Это достаточно новое для меня направление, буду разбираться, может и удастся чего найти. :о)
можно ли расшифровать подробнее что это. Пример. Формулу... Спасибо. Может это новое, является хорошо забытым старым ?
В любом случае - причины и последствия лежат вне графика. Это реальные экономические процессы, как надувание и сдувание спекулятивного пузыря например. Паттерн своевременно может показать смену этих фаз и помочь просоответсвовать этому процессу.
можно ли расшифровать подробнее что это. Пример. Формулу... Спасибо. Может это новое, является хорошо забытым старым ?
мне вот это попалось
можно ли расшифровать подробнее что это. Пример. Формулу... Спасибо. Может это новое, является хорошо забытым старым ?
"новые" для меня а тема то уже достаточно старая полагаю:
H-sssi самоподобный процесс со стационарными приращениями (Self similar process with Self similar parameter H with stationary increment) и с параметром подобия H. Hss - просто самоподобный процесс
и чего я это набирал :о)
Чувствуется процесс измерения длины береговой линии произвёл на вас сильное впечатление :). Однако вопрос вы поднимали другой (хотя и в чём-то родственный) - о процессе R/S анализа - а вот там мы на каждом шаге имеем новое среднее, это и есть новый размер линейки для нового размера ряда.
Я все-таки не понимаю, что имеется ввиду под новым размером ряда. Ряд под R/S анализом все время один и тот же и размер его не меняется. Ряд нарезается на K кусков. K - вот чтобы я назвал размером линейки, а не новое среднее. Новое среднее (надеюсь, речь об среднем R/S для разбиения ряда на К кусков) - это уже результат измерения линейкой размера К. Его выкладываем на плоскость. В итоге получается много точек для одного ряда по результатам измерений линейками различного размера. И никаких асимптот.
Что до ссылки на асимптотичность Херста, то действительно Википедия указывает, что
The Hurst exponent, H, is defined in terms of the asymptotic behaviour of the rescaled range as follows;[2]
при этом она ссылается на работу:
^ a b Bo Qian and Khaled Rasheed. "HURST EXPONENT AND FINANCIAL MARKET PREDICTABILITY". IASTED conference on "Financial Engineering and Applications"(FEA 2004), pp. 203 – 209, 2004.
в которой упоминание об асимптоте встречается один раз и только вот в какой связи:
3. Monte Carlo simulation
For a random series, Feller [13] gave expected (R/S)t
formula as 3.1.
E((R/S)t) = (n*π/2)0.50 (3.1)
However, this is an asymptotic relationship and is only valid for large t.
Где русским языком ясно указано, что асимптотическая зависимость формулы Феллера (размах СБ от корня шагов) верна только для больших t. Никакого, как видим, Херста и уж тем более для рядов отличных от СБ.
В сухом остатке мы имеем историю о том, как кто-то прочел работу об Херсте, где упоминалась асимптотическое равенство Феллера для СБ, после чего в википедии появляется уже асимтотическое равенство для Херста. К сожалению, интернет есть интернет - любая легко усвояемая ересь (считаем Херста по асимптоте!) имеет преимущество в распространении перед тяжело перевариваемой (нет уж, без R/S анализа не посчитаете). Не доверяйте никому, требуйте код и возможности подтвердить результаты. Пока что код вычисления Херста по асимптоте не предъявлен.
В любом случае, я понимаю, Candid, зачем вам нужен шутливо-снисходительный тон. Пока ветка перегружена чем только угодно, только не результатами и не возможностями проверить их. Очень хочу пожелать успехов, надеятся увидеть развязку. Порадуйте, пожалуйста.
немного встряну, с вашего позволения.
В сухом остатке мы имеем историю о том, как кто-то прочел работу об Херсте
Не думаю, что его труд будет полезен. Уверен, он слишком специфичен и потребует углубленное знание предметной области. Сам труд вроде бы вот: Hurst H. Trans. Amer. Soc. of Civil Eng. 1951. V.116. P.770-808, думаю по коду можно найти, но может даже и в электроном виде нет. Модель, которую я собираюсь исследовать - классика и переоткрывалась несколькими учеными. Очень надеюсь, что она всех примирит.
Пока что код вычисления Херста по асимптоте не предъявлен.
Что касается кода, то я собираюсь написать и выложить алгоритм. Единственная проблема, если не успею в ближайшие несколько дней, то придется отложить на несколько недель, - дела :о(
Пока ветка перегружена чем только угодно, только не результатами и не возможностями проверить их
лично я только пытаюсь внятно для себя сформулировать постановку задачи. К тому же эксперимент еще спланировать и поставить нужно.
... надеятся увидеть развязку
а я то как хочу увидеть развязку :о/
> Попытка судить о самоподобии по совпадению или повторяемости свечных патернов, это, имхо, существенное упрощение. Ничем не оправданное.
У меня речь о свечках вообще не шла, так что этот аргумент мимо.
> Еще большее упрощение, с моей точки зрения, судить о ней по результатам торговли.
Это очень спорно. На самом деле, "результаты торговли" - это то же своего рода статистика, непараметрическая.
> О схожести графиков говорят пытаясь разъяснить самоподобие рынка для новичков, которые еще ничего не слышали о фракталах.
Думаю нет. Думаю это основная идея фрактальности рынка. И так же, думаю, что ничего кроме этой "визуальной" идеи больше нет.
> Самоподобие в первую очередь заключается в структурном подобии различных уровней явления. Тех уровней из которых состоит фрактальная структура. Однако, и в этом основная ошибка многих, из подобия не следует одинаковость. Подобие не является равенством. Поэтому на каждом фрактальном уровне могут развиваться свои процессы.
Ну и где же лежит эта граница, которая разделяет похожее и одинаковое?
> Разве вы не знаете, что тренды на разных уровнях (грубое приближение - на разных тф) могут быть направлены в разные стороны ? Или тренд на одном уровне может совпадать с флэтом на другом ?
Излишняя примитивизация дискуса - ни к чему. Тем более, что придется вам тогда давать определение тренда.
> Исходя из того, что я сказал чуть выше, различие Н-волатильности для разных уровней - вполне нормальное явление, которое отражает различие процессов, происходящих на этих уровнях.
Не уже ли я один вижу в этот большую логическую нестыковку. Если на разных уровнях у нас проходят разные процессы, - почему они должны выглядеть одинаково? Если они выглядят одинаково, то следовательно мы не можем из разделять, - тогда зачем это всё?
> Это только для чистого и абсолютно стационарного СБ на всех уровнях должно быть одно значение Н-волатильности.
Так и есть, Н-волатильность на СБ стремиться к одному значению.
> В этом, между прочим, отличие Н-волатильности от Херста: ее можно и весьма просто мерять локально. А Херст - глобальная характеристика процесса. Не потому, что он такой крутой, а потому что он такой кривой - его определение и процедура измерения не позволяет получать локальные значения, а значит и невозможно померять Херста на разных уровнях. Но тот, кто сможет его локализовать или придумает другую, более практичную характеристику, сможет это сделать и убедиться, что для нестационарных процессов с памятью она будет различна на разных уровнях.
Для нестационарных процессов Херст вообще не имеет смысла. А вот то, что в лог-лог координатах получается, многие исследователи интерпретируют как смену тенденций, на разных уровнях
> Самоподобие ряда котировок проявляется не в том, чтобы Н-вол. или что-то в том же роде были всегда одни и те же, а в том, что ее определение, методика вычисления и смысл одинаковы на всех уровнях. А различие количественной меры всего лишь следствие состояния.
Самоподобие именно в этом и заключается, если в цифрах смотреть. Размерность пространства должна быть одинакова. Размерность пространства легко и просто связывается с коэффициентом Хёрста.
> Повидимому вы пропустили то, с чего собственно это каша и заварилась. На стр.5-6 есть несколько моих постов, где я выложил результаты своих исследований поведения Херста для СБ. В теории он должен быть равен 0.5. Однако, на практике получается иначе. Эти результаты не оригинальны. Все это научной общественностью давно изучено и осознанно. Даже в википедии приведено такое определение Херста, которое внимательному читателю скажет все - Херст характеристика предельная. Поэтому для малых величин интервалов его значения отличаются от того, что хотелось бы видеть нам. Поэтому также процедура его определения носит такой тяжеловесный характер (а как еще выйти на ассимптоту ?). И поэтому же применение его на практике малоэффективно. И гарфики Херста, которые отличаются от прямой, тоже приведены на стр.6. И интерпретация этих результатов тоже.
Мне не понятна эта тяга, называть коэффициент Херста предельной величиной. Это непараметрическая статистика, и как любая статистика имеет смысл только в в пределе. Зачем это подчёркивать. Вопрос в скорости сходимости. Не нравится сходимость Херста, возьмите коэффициент вариации. Там сходимость быстрее, а в результате тот же самый Херст.
> Но все это проблемы Херста. Хотите прямую линию - работайте с дисперсией приращений. Но при чем тут самоподобие. Что ж вы зачеркиваете огромное явление только потому, что какой-то там кривой показатель не является постоянной величиной ? А заодно с самоподобием отказываетесь и от теории фракталов. Адекватно ли это ?
Не нужна постоянная величина, это абсурд. Нужна величина, которая отклоняется от постоянной случайным образом, желательно контролируемым. На графиках видно, что там случайностью отклонения и не пахнет.
И кстати, меня тревожат смутные сомнения. Вы в своих экспериментах случайно не сишных ГПСЧ использовали? Если да, то это большая ошибка, нельзя его использовать, для генерации данных для Хёрста.
а я то как хочу увидеть развязку :о/
Спасибо за превосходную графику.
Модель я увидел именно там. Надеюсь на Ваш успех.
Что касается Слуцкого-Юла, то именно как парадокс от эффекта на разных компонентах или рядах, меня и встревожил...
Так не токо Харст но и Хёрст однофамильцами станут.
Хотя Вас с Ширяевым Х(Y)... поймёш.
;)