Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Именно так, если не считать незначительных отклонений из-за спредов и цифровых шумов.
Тогда почему не взять за IND_AUD = AUDUSD, а за IND_USD = {1} - константа.
Потому что тогда станет непонятно, зачем вообще придумывать индексы, чтобы потом приравнять их к валютным парам.
И никакой ортогональности тут не будет.
А что, бывают такие индексы, что IND_AUD/IND_USD не равно AUDUSD? Что тогда с такими индексами делать дальше, как использовать?
А что, бывают такие индексы, что IND_AUD/IND_USD не равно AUDUSD? Что тогда с такими индексами делать дальше, как использовать?
Например, EURX / USDX != EUR / USD.
Расскажите про условие ортогональности.
Например, EURX / USDX != EUR / USD.
Расскажите про условие ортогональности.
Во блин придумали... я и не знал про такой индекс евро.
Сложно рассказывать про условие ортогональности без формулы. Когда индексы ортогональны, можно сказать, за счет чего выросла пара EURUSD, за счет EUR, за счет USD или за счет обоих. Когда индексы не ортогональны, ничего такого утверждать нельзя, они только дополнительную путаницу создают.
Совсем нулевую я сделать не могу. Настолько близкую к нулю, насколько возможно получить из имеющихся данных.
Раз Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY, то все сводится к задаче нахождения только одного ВР ZZZ/USD: Ind_EUR = EUR/ZZZ, Ind_AUD = AUD/ZZZ, Ind_GBP = GBP/ZZZ и т.д. Тогда будет всегда выполняться равенство Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY.
Очевидно, что ВР ZZZ/USD может быть любым, хоть СБ, хоть константой (не нулевой).
Выходит, полученные так индексы (ZZZ-мажоры) имеют минимально-возможную корреляцию.
Мат. интерпретация этого выглядит так:
Существует такой New ВР, что если его добавить к исходным ВР, то полученные ВР будут иметь минимально-возможную корреляцию.
Можно сравнить взаимную корреляцию для:
Именно так, если не считать незначительных отклонений из-за спредов и цифровых шумов.
Не то чтобы грааль, но нечто близкое к пределу возможностей технического анализа. Собираюсь сделать робота из этого, цифровых фильтров и еще кое-чего.
Тиковый мультивалютный анализ позволяет сделать более точный вход и увеличить частоту сделок. (но надо програмить много и правильно обрабатывать тики....-геморой хоть и полезно).
А какая в вашем случае (в вашем методе анализа) если в нем использовать не тики а минутки частота сделок по одной паре в среднем в сутки (две, три или более)?
Мат. интерпретация этого выглядит так:
Существует такой New ВР, что если его добавить к исходным ВР, то полученные ВР будут иметь минимально-возможную корреляцию.
Я не вводил такого понятия как ВР ZZZ, все расчеты выполняются "на лету" для каждого бара. Но вообще все правильно.