Скачать MetaTrader 5

Как заработать на сужении спреда

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Mr. Trillioner
4808
Mr. Trillioner  
usdrub

Это тиковый график пары EURRUB. Судя по всему в этот самый момент какой-то умный человек колотит по копеечке миллионы. Получается что кто-то, возможно даже один участник вкидывает 2 ордера внутрь спреда на определенную величину? Затем его ордера скупаются по маркету другими участниками? Блин не знаю, может я пень, но я не могу понять каким образом на этом можно заработать. Поясните на пальцах?
Vladimir Karputov
Модератор
68522
Vladimir Karputov  
mmmoguschiy:
 ...
Пожалуйста, вставьте картинку в пост правильно. Форум: как вставить картинку
Mr. Trillioner
4808
Mr. Trillioner  
barabashkakvn:
Пожалуйста, вставьте картинку в пост правильно. Форум: как вставить картинку
поправил. не думал что это критично
Server Muradasilov
11199
Server Muradasilov  
mmmoguschiy:

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page73#comment_451661
Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5
Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5
  • www.mql5.com
Сколько такой робот может стоить при заказе через сервиз работа ? - Страница 73 - Категория: общее обсуждение
Mr. Trillioner
4808
Mr. Trillioner  
server:
https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page73#comment_451661
читал некоторые труды хрена - отдельный респект ему и глубокое уважение! именно по этой причине и начал смотреть в эту сторону. Из вышеприведенного сообщения понял только один интереснейший факт, что лимитник по какой-то причине исполняется как утверждает автор почему-то "без спреда"! Не совсем правда понятно почему. Догадывался об этом. Но не отдавал в реальности себе в этом отчета! Что ж круто! Тем не менее ответ на мой вопрос я там не увидел. Автор лишь указывает что это(естественно) алготрейдинг и общаться о нем он готов где-то в другом месте. Но насколько я знаю он вообще прекратил какую либо писательскую деятельность к сожалению!

Итак имеем исполнение без спреда. Что ж здорово! Проанализируем. Итак смотрим по графику. Имеем Bid 65,74 и Ask 65,94. Засылаем BuyLimit на 65,8 и SellLimit на 65,85. Предположим что они залились чьими то маркетами. В итоге имеем 2 разнонаправленные сделки. Цена возвращается к прежним значениям. Имеем -0,06 по Buy и -0,09 по Sell. И в чем же выгода?
Nikolay Demko
12593
Nikolay Demko  
mmmoguschiy:
читал некоторые труды хрена - отдельный респект ему и глубокое уважение! именно по этой причине и начал смотреть в эту сторону. Из вышеприведенного сообщения понял только один интереснейший факт, что лимитник по какой-то причине исполняется как утверждает автор почему-то "без спреда"! Не совсем правда понятно почему. Догадывался об этом. Но не отдавал в реальности себе в этом отчета! Что ж круто! Тем не менее ответ на мой вопрос я там не увидел. Автор лишь указывает что это(естественно) алготрейдинг и общаться о нем он готов где-то в другом месте. Но насколько я знаю он вообще прекратил какую либо писательскую деятельность к сожалению!

Итак имеем исполнение без спреда. Что ж здорово! Проанализируем. Итак смотрим по графику. Имеем Bid 65,74 и Ask 65,94. Засылаем BuyLimit на 65,8 и SellLimit на 65,85. Предположим что они залились чьими то маркетами. В итоге имеем 2 разнонаправленные сделки. Цена возвращается к прежним значениям. Имеем -0,06 по Buy и -0,09 по Sell. И в чем же выгода?

Выгода в том что вы представляете торговлю в терминах МТ4, если ордер открыт то его нужно закрыть,

а биржа торгует в терминах МТ5 если вы открыли два разнонапраленных ордера то у вас нулевая позиция.

В неттинге имеет значение в каких активах у вас капитал, и без разницы учёт ордеров.

Засылаем BuyLimit на 65,8 и SellLimit на 65,85. Предположим что они залились чьими то маркетами. В итоге имеем 2 разнонаправленные сделки.

 Вот с этого места у вас уже профит 0,05. И на этом тема закрывается, у вас профит, и у вас нет позиции, так как ордер бай и ордер селл взаимно анигилировали её.

ЗЫ но это возможно лишь на биржевом терминале, который не потребует от вас закрыть уже закрытую позу ещё двумя разнонапраленными сделками.

Mr. Trillioner
4808
Mr. Trillioner  
Urain:

Выгода в том что вы представляете торговлю в терминах МТ4, если ордер открыт то его нужно закрыть,

а биржа торгует в терминах МТ5 если вы открыли два разнонапраленных ордера то у вас нулевая позиция.

В неттинге имеет значение в каких активах у вас капитал, и без разницы учёт ордеров.

 Вот с этого места у вас уже профит 0,05. И на этом тема закрывается, у вас профит, и у вас нет позиции, так как ордер бай и ордер селл взаимно анигилировали её.

ЗЫ но это возможно лишь на биржевом терминале, который не потребует от вас закрыть уже закрытую позу ещё двумя разнонапраленными сделками.

Про MT5 не знал. Знал только что открываться там возможно только в одну сторону. Вот вы говорите что с этого момента у меня уже профит. Поясните откуда он взялся, если Bid все равно меньше Ask?
Nikolay Demko
12593
Nikolay Demko  
mmmoguschiy:
Про MT5 не знал. Знал только что открываться там возможно только в одну сторону. Вот вы говорите что с этого момента у меня уже профит. Поясните откуда он взялся, если Bid все равно меньше Ask?

Покупай дешевле, продавай дороже.

Бид меньше Аска, купили по Бид продали по Аск (если разница перекрывает комсу по двум ордерам, профит в карман). Что тут сложного?

ЗЫ Позиция в одну сторону, но никто не запрещает выставить отложки хоть в три стороны :) два лимита в разные стороны при одновременном срабатывании сразу откроют и закроют позу. Вы же понимаете что исполнение последовательное, всё равно в ленте сделки не будут стоять на одной строке, а значит какая то хоть на милисекунду исполниться раньше, та и будет открывающая позицию сделка, вторая соответственно будет закрывающая. 

Mr. Trillioner
4808
Mr. Trillioner  
Urain:

Покупай дешевле, продавай дороже.

Бид меньше Аска, купили по Бид продали по Аск (если разница перекрывает комсу по двум ордерам, профит в карман). Что тут сложного?

Блин и действительно!!! :-D Туплю вечером! Просто небольшой диссонанс в голове - все еще мыслю форматом с наличием спреда - купил и уже в минусе, продал тоже в минусе ))

Странно зачем тогда, как видим на данном графике спред сужается так сильно? Ведь и навар получается в этом случае меньше? Получается как вы и говорили - чем шире спред и чем на меньшее расстояние от него выставить лимитки тем лучше?

Но тут важен еще и порядок отправки наверное? Сперва бид потом аск или разницы нет? Насколько я знаю в MT5 исполнение параллельное - то есть и Бид И Аск можно заслать единовременно. В MT4 получается это вообще врятли реализуемо? Мало того что ордера не взаимоуничтожаются, так и исполнение строго последовательное - отправляем Первый лимитник, ждем пока придет ответ и только после этого можем отправить второй, а это время и еще раз время...
Nikolay Demko
12593
Nikolay Demko  
mmmoguschiy:
Блин и действительно!!! :-D Туплю вечером! Просто небольшой диссонанс в голове - все еще мыслю форматом с наличием спреда - купил и уже в минусе, продал тоже в минусе ))

Странно зачем тогда, как видим на данном графике спред сужается так сильно? Ведь и навар получается в этом случае меньше? Получается как вы и говорили - чем шире спред и чем на меньшее расстояние от него выставить лимитки тем лучше?

Но тут важен еще и порядок отправки наверное? Сперва бид потом аск или разницы нет? Насколько я знаю в MT5 исполнение параллельное - то есть и Бид И Аск можно заслать единовременно. В MT4 получается это вообще врятли реализуемо? Мало того что ордера не взаимоуничтожаются, так и исполнение строго последовательное - отправляем Первый лимитник, ждем пока придет ответ и только после этого можем отправить второй, а это время и еще раз время...

Нет порядок оправки не важен, ту важно что чел не один такой, да и к тому же это вовсе не чел а бот, и между ботами конкуренция.

Спред расширился, куча ботов накидала лимиты, каждый уровень встаёт вслед за предыдущим, во первых видимо у ботов пинг побыстрее будет чем пинг даже диллинга (тк ДЦ отображает это как одно изменение), а во вторых это боты видимо самих маркетмейкеров (без комсы) поэтому спред так сужается сильно. 

Короче нам сирым там рыбки не обломится. 

Mr. Trillioner
4808
Mr. Trillioner  
Urain:

Нет порядок оправки не важен, ту важно что чел не один такой, да и к тому же это вовсе не чел а бот, и между ботами конкуренция.

Спред расширился, куча ботов накидала лимиты, каждый уровень встаёт вслед за предыдущим, во первых видимо у ботов пинг побыстрее будет чем пинг даже диллинга (тк ДЦ отображает это как одно изменение), а во вторых это боты видимо самих маркетмейкеров (без комсы) поэтому спред так сужается сильно. 

Короче нам сирым там рыбки не обломится. 

само собой мегаботы сидят на кроссе с биржей. и инфраструктурка эта обходится ой как недешево! Ну мы собственно о них и не говорим. Нам до них действительно далеко... Но раз уж позиционируются наши братья-дилеры как ECN то теоретически возможно исполнение твоих ордеров за счет пользователей дилинга. тогда шансы несколько вырастают )) вот да - еще бы как-то комсу минимизировать...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий