Почему нормальное распределение не нормально? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURCHF как раз таки высоколиквидный инструмент, но потенциально низкодоходный, другими словами слабый сигнал/шум
потому что валюты континентальной Европы коррелируют сильно: евро, франк, скандинавские кроны а DKK ваще привязана намертво к евро
это называется фальсификация исследований или как минимум не объективность
Neutron у тебя талант пропадает не оплаченный .. в команде Ротшильда ценят таких специалистов и хорошо платят за теорию о глобальном потеплении ))))
EURCHF как раз таки высоколиквидный инструмент, но потенциально низкодоходный, другими словами слабый сигнал/шум
потому что валюты континентальной Европы коррелируют сильно: евро, франк, скандинавские кроны а DKK ваще привязана намертво к евро
это называется фальсификация исследований или как минимум не объективность
Neutron у тебя талант пропадает не оплаченный .. в команде Ротшильда ценят таких специалистов и хорошо платят за теорию о глобальном потеплении ))))
не думаю, что Сергей, что то фальсифицировал. Речь вроде шла о корреляции приращений в рамках одного временного ряда (какой то взятой котировки). Он просто показал результат, который получен понятными методами, исследуя разный масштаб
не думаю, что Сергей, что то фальсифицировал.
я обозначил это как максимум а как минимум не объективность
в каждой шутке доля прибаутки
потому что валюты континентальной Европы коррелируют сильно: евро, франк, скандинавские кроны а DKK ваще привязана намертво к евро
это называется фальсификация исследований или как минимум не объективность
Neutron у тебя талант пропадает не оплаченный .. в команде Ротшильда ценят таких специалистов и хорошо платят за теорию о глобальном потеплении ))))
вы считаете, что это график ликвидного инструмента?
Да и объемы торгов по этому кроссу можно посмотреть, где их дают (на оанде например). Несопостовимы они с объемами по мажорам или йеновым кроссам. Да и спреды ночью на рынке по ним большие. Причины того, что инструмент малоликвиден могут быть разные в т.ч. и те которые указали вы.
не думаю, что Сергей, что то фальсифицировал. Речь вроде шла о корреляции приращений в рамках одного временного ряда (какой то взятой котировки). Он просто показал результат, который получен понятными методами, исследуя разный масштаб
Спасибо, Сергей, за поддержку.
bank писал(а) >>
потому что валюты континентальной Европы коррелируют сильно: евро, франк, скандинавские кроны а DKK ваще привязана намертво к евро
Существует математически корректный способ восстановления значений индексов валют из анализа основных инструментов. Тут главное, что бы входных данных было поболее.
Я недавно, специально для этой цели, синхронно собирал данные по всем валютным парам в ДЦ Альпари в течении 1 или двух месяцев непрерывно. Вот какая динамика для индексов получилась:
Видно, что мировые валюты действительно коррелируют друг с другом, некоторые антикоррелируют. Но, что либо понять толком из этой мешанины линий трудно. Легче найти коэффициенты парной корреляции между всеми индексами и посмотреть на них.
Из таблицы видно, к евре "намертво" привязан только швейцарец. Британец послабее, поскольку часть времени "гоняется" за JPY. Евра и Бакс ваще никак не видят друг-друга.
Интересно, что наличие корреляции между двумя активами "гоняющимися" за одним лидером, ещё не говорит о действительной связи между ними (она получается опосредованой). Это как в коллективе - часть людей не имеющая ни каких интересов к друг-другу, тем не менее, вынуждены работать синхронно, подчиняясь общему плану компании. Получается, что существуют значимые (или истинные) зависимости и мнимые (опосредованные)... Как их можно разделять?
Спасибо, Сергей, за поддержку.
Существует математически корректный способ восстановления значений индексов валют из анализа основных инструментов. Тут главное, что бы входных данных было поболее.
Я недавно, специально для этой цели, синхронно собирал данные по всем валютным парам в ДЦ Альпари в течении 1 или двух месяцев непрерывно. Вот какая динамика для индексов получилась:
Видно, что мировые валюты действительно коррелируют друг с другом, некоторые антикоррелируют. Но, что либо понять толком из этой мешанины линий трудно. Легче найти коэффициенты парной корреляции между всеми индексами и посмотреть на них.
Из таблицы видно, к евре "намертво" привязан только швейцарец. Британец послабее, поскольку часть времени "гоняется" за JPY. Евра и Бакс ваще никак не видят друг-друга.
Интересно, что наличие корреляции между двумя активами "гоняющимися" за одним лидером, ещё не говорит о действительной связи между ними (она получается опосредованой). Это как в коллективе - часть людей не имеющая ни каких интересов к друг-другу, тем не менее, вынуждены работать синхронно, подчиняясь общему плану компании. Получается, что существуют значимые (или истинные) зависимости и мнимые (опосредованные)... Как их можно разделять?
А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?
вы считаете, что это график ликвидного инструмента?
Да и объемы торгов по этому кроссу можно посмотреть, где их дают (на оанде например). Несопостовимы они с объемами по мажорам или йеновым кроссам. Да и спреды ночью на рынке по ним большие. Причины того, что инструмент малоликвиден могут быть разные в т.ч. и те которые указали вы.
ликвидность определяется относительным спредом
с франком спред (среднестатистически у маркетмейкеров) меньше чем с фунтом или с йеной
Существует математически корректный способ восстановления значений индексов валют из анализа основных инструментов. Тут главное, что бы входных данных было поболее.
достаточно долларовых пар вместо индексовpaukas писал(а) >>А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?
Как же, конечно пробывал и не только на сутки, но и на любой временной интервал... И графики выводил.
Результат такой:
Статзначимые корреляции сохраняются только при отсутствии сдвижки.
При сдвижке на ОДИН тик, амплитуда корреляций уменьшается примерно в 2-5 раз и уже при сдвигах более чем на ОДИН отсчёт - ловить нечего!
Похоже, что арбитраж основанный на неэффективности Рынка возможен только внутри тика и нам недоступен в принципе. Тут нужны совсем другие платформы и не ДЦ-ешные конторы, способные в течении миллисекунд выводить заявки в рынок.
ликвидность определяется относительным спредом
Да вроде скорее спред зависит от ликвидности