Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нашел ошибку в наших продуктах? Смело пиши в Сервисдеск!
Neutron
2826
Neutron 2009.09.17 16:54 

Мне стало любопытно посмотреть, как взаимодействуют между собой индексы валют на малых ТФ. Казалось бы ничего сложного, но из-за отсутствия синхронизма котирования по различным парам, эта задача не разрешима для минуток. Тогда я нацарапал скриптик, который пишет в файл цены на все пары в момент прихода очередного тика по самому живенькому инструменту. Теперь можно анализировать "синхронную" динамику индексов на тиковой истории.

На рис. показаны отнормированные индексы валют ДЦ Альпари. Видно, что они эпизоодически заметно коррелируют друг с другом. Например, EURx и CHFx частенько сливаются в экстазе. Хорошо бы глянуть на это всё с высоты птичьего полёта... Построим для этого матрицу корреляций, где на пересечении соответствующих индексов будет стоять коэффициент парной корреляции, показывающий синхронность их хода.

Теперь понятно кто за кем гоняется! Более всего старается CHFx, практически следуя по пятам за старшим братом - EURx (коэффициент корреляции +0.5). Видно, что курс национальной валюты Швейцарии определяется не настроением игроков на рынке, а политикой центробанка, всеми силами стабилизирующей курс, жётко привязывая его к стоимости EUR.

Ещё один интересный момент связан с оценкой точности определения курса индекса тем или иным методом. На первый взгляд, способа оценить точность нет. Но это не так. В Альпари около 30 валютных пар. Из них 8 содержат EUR (например EUR/GBP) и столько же USD. Найдём значение индекса EURx как среднее арифметическое:

Так же поступим с индексом доллора USDx. А теперь найдём "другой" EURx, умножив текущий котир пары EUR/USD на USDx и покажем разность двух "одинаковых" индексов EURx полученных столь разными спосабами:

Получилась искомая ошибка метода. Видно, что для 8 использованных пар ошибка (делённая на корень из двух) не превышает 100 пунктов на фоне 100000 амплитудного значения, т.е. - 0.1%, что достаточно точно. Кстати, если, для нахождения индекса ограничиться четырьмя инструменами вместо восьми, ошибка возрастает, примерно, в четыре раза.

Aleksey Lebedev
6003
Aleksey Lebedev 2009.09.17 17:40  

Neutron писал(а) >>

из-за отсутствия синхронизма котирования по различным парам, эта задача не разрешима для минуток.

На минутках, каждые 60 секунд получаем абсолютно точное по времени значение цены по всем парам(в отдельно взятом дц естественно:)).

Первый тик в баре приходит хоть на несколько миллисекунд, но позднее времени открытия бара

и цена, например, ровно в 9:00:00 000000 равна close предыдущего бара.


по тикам оно конечно точнее, а нада ли?)

Vadim Zhunko
5216
Vadim Zhunko 2009.09.17 17:48  

Скоро у меня будет полноценный сихронизатор тиков для расчёта индексов!

Только индексы расчитываю по другому.

Навправление весьма перспективное!

Neutron
2826
Neutron 2009.09.17 18:08  
Swan писал(а) >>

по тикам оно конечно точнее, а нада ли?)

Есть пары по которым тики, иногда, не приходят и по 5 мин. Так что, надо. Тем более, что технически это ничего не стоит.

Zhunko писал(а) >>

Только индексы расчитываю по другому.

Какая разница как расчитывать?

Важно, что результат получается одинаковый. Например, если расчитывать по классической схеме, как среднее геометрическое (произведение пар под корнем), то несовпадение методов (по сравнению с предложенным) не превышает пункта-другого.

asisdes
115
asisdes 2009.09.17 18:17  

да, это же то что доктор прописал.

оффтоп: (поделюсь опытом)

я торгуюсь по 4 парам: eurusd, gbpusd, usdjpy и usdchf

и одно из замечаний что первые двое всегда одиноково двигаются, и последние двое тоже, поэтому для согласования входов иногда подсматриваю как они себя ведут.

и этот материал думаю должен дальше изучатся. Очень интересно!

Особено со статистикой, и прочим... слежу за темой.

Neutron
2826
Neutron 2009.09.17 18:20  

Спасиб!

Подкидывай идеи - продолжим тему.

Vadim Zhunko
5216
Vadim Zhunko 2009.09.17 20:20  
Neutron >>:

Какая разница как расчитывать?

Важно, что результат получается одинаковый. Например, если расчитывать по классической схеме, как среднее геометрическое (произведение пар под корнем), то несовпадение методов (по сравнению с предложенным) не превышает пункта-другого.

Весовые коэффициенты у меня динамические. Так, что сильно будут отличаться.

Олег
412
Олег 2009.09.17 21:01  
Что-то я голову ломал, не смог сообразить как рассчитывать динамические весовые коэффициенты
Сергей
569
Сергей 2009.09.18 08:12  
neoclassic писал(а) >>
Что-то я голову ломал, не смог сообразить как рассчитывать динамические весовые коэффициенты

В зависимости от стоимости пункта?! Т.е приводя (грубо говоря) к валюте депозита?!

Видимо (по сути):

Neutron писал(а) >>

отнормированные индексы валют

timbo
3139
timbo 2009.09.18 11:09  
Neutron >>:

Подкидывай идеи - продолжим тему.

1. Коэфициент корреляции 0.5 это очень мало, это слабая корреляция. Все остальные ещё хуже, т.е. можно авторитетно заявить, что корреляции нет. Сейчас скажу почему...

2. Ты меряешь корреляцию между приращениями цен индексов. Процесс ценообразования индекса может быть представлен как некая детерминированная составляющая и шум. На тиковом уровне шум становится больше, чем приращение цены. Фактически ты меряешь корреляцию между одним шумом и другим шумом. Естественно, корреляции нет, что и показывает твоя таблица. Возьми более высокий таймфрейм, шум уйдёт, и корреляция будет 99%.

Xenon13
439
Xenon13 2009.09.18 11:41  
timbo писал(а) >>

1. Коэфициент корреляции 0.5 это очень мало, это слабая корреляция. Все остальные ещё хуже, т.е. можно авторитетно заявить, что корреляции нет. Сейчас скажу почему...

2. Ты меряешь корреляцию между приращениями цен индексов. Процесс ценообразования индекса может быть представлен как некая детерминированная составляющая и шум. На тиковом уровне шум становится больше, чем приращение цены. Фактически ты меряешь корреляцию между одним шумом и другим шумом. Естественно, корреляции нет, что и показывает твоя таблица. Возьми более высокий таймфрейм, шум уйдёт, и корреляция будет 99%.

Скорее сотри ЭТО, обещаю, я тоже уберу свой комментарий, чтобы больше никто не видел этого бреда.

P.S. некая детерминированная составляющая :))) автор жжет ... у корреляции и индексов есть четкие формулы, а шум у вас в головах

/ /1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий