Корреляция индикаторов - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Молодец. Хорошо сказал.
Пафоса много. Обучения мичуренцев - мало.
Поспешный вывод.
;)
Пафоса много. Обучения мичуренцев - мало.
Поспешный вывод.
;)
Скажем так... каждый прочел то, что хотел там прочесть...
Ну да, задал-таки Петр жару, как только устойчиво вышел из новогодней интоксикации.
Думаю, с Правильным Вопросом о корреляции как следует разобрался уже Юра:
Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
Вопрос можно сделать еще правильнее, если не ограничиваться первыми разностями индюкатора на одном только предыдущем баре, но суть его от этого не сильно меняется.
Все остальное, т.е. корреляция ли разностей индюкаторов, или корреляция сигналов ТС, порождаемых этими индюкаторами, - это уже вторичные вопросы, имеющие к Правильному Вопросу подчиненное отношение.
Касательно корреляции сигналов ТС... ну тут я и не знаю, насколько этот вопрос вообще полезен. А зачем она, эта корреляция?
Ну да, задал-таки Петр жару, как только устойчиво вышел из новогодней интоксикации.
Думаю, с Правильным Вопросом о корреляции как следует разобрался уже Юра:
Вопрос можно сделать еще правильнее, если не ограничиваться первыми разностями индюкатора на одном только предыдущем баре, но суть его от этого не сильно меняется.
А если он 99% времени не коррелирован а в оставшиеся 1% корреляция значительная. То в результате на всем промежутке получем все равно не то что нужно, а то что было дольше. А если знаешь как выявлять именно этот 1%, то пофиг какая корреляция на всем ряде. И даже если говорить о выделении сигналов на покупку/продажу то и их корреляция со значениями приращения цены мало что дадут. Важна именно связка вход-выход. Вот если посчитать корреляцию на отрезках между входом и выходом значений сигнала (покупка/продажа) и приращениями цены, то корреляция должна наблюдаться. И то она не будет показательной, а зависит от некоторых свойств системы.
Можно использовать коэффициенты входа и выхода. Описаны у Булашова.
Можно использовать коэффициенты входа и выхода. Описаны у Булашова.
лень искать, но наверное это присвоить коэффициенты каждому моменту времени типа -1 максимальная продажа, +1 максимальная покупка и все что между ними? Или коэффициенты каждому значению индикатора?
лень искать, но наверное это присвоить коэффициенты каждому моменту времени типа -1 максимальная продажа, +1 максимальная покупка и все что между ними? Или коэффициенты каждому значению индикатора?
Не совсем так. Для бая.
Квхода=(OpenPrice-MinPrice)/(MaxPrice-MinPrice)
Kвыхода=(MaxPrice-ClosePrice)/(MaxPrice-MinPrice)
Для селла немного наоборот
Коэффициент входа характеризует просадку, коэффициент выхода невзятую прибыль
Ксделки=Квхода+Квыхода-1 Комплексный показатель, желательно его иметь больше 0.2
Не совсем так. Для бая.
Квхода=(OpenPrice-MinPrice)/(MaxPrice-MinPrice)
Kвыхода=(MaxPrice-ClosePrice)/(MaxPrice-MinPrice)
Для селла немного наоборот
Коэффициент входа характеризует просадку, коэффициент выхода невзятую прибыль
Ксделки=Квхода+Квыхода-1 Комплексный показатель, желательно его иметь больше 0.2
Понял, спасибо.
Корреляцию с возможным профитом следует искать.
;)
В примере, на страничке раньше, показаны расстояния до ближайшего (в будущем) ЗЗ от точек ЦР, где значения индикаторов оказались в определенной области (кто то назовёт это сигналом "ПЛИ!").
Видно, что таки попадают. :)
И размеры TP & SL заметны.
Игра на тесторе заменяет статистику...
;)
Истинно естествоиспытатели!