Почему нормальное распределение не нормально? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спорим на 5 000$ что это утверждение ложь ?
Ну да, это несколько смелое утверждение Сергея о существенной статзначимости для приращений. Она там объективно говоря - ниже плинтуса.
Ну да, это несколько смелое утверждение Сергея о существенной статзначимости для приращений. Она там объективно говоря - ниже плинтуса.
А были исследования? Может есть ссылка на другую ветку. Очень хочется понять какие закономерности тестировались и как.to IlyaA
Я так понимаю, что речь идет о взаимосвязи текущих приращений с будущими. И сильно подозреваю, что доказательством будет АКФ первых отсчетов, но величина типа 0.4 (или около того), мяггго говоря, сомнительно демонстрирует такое преимущество. Но возможно, Сергей припас что то новенькое. А исследований было много, так сразу и не вспомнить.
PS: И есть еще одна тонкость, формула оценки АКФ не совсем подходит для этих рядов, к тому же необходимо оценивать достоверность самого АКФ и оценку ошибки для каждого найденного лага. Там все не так просто.
Спорим на 5 000$ что это утверждение ложь ?
В автокорреляции волатильности сомневаетесь? А это зависимость между приращениями цен, хоть и по модулю.
Я так понимаю, что речь идет о взаимосвязи текущих приращений с будущими. И сильно подозреваю, что доказательством будет АКФ первых отсчетов, но величина типа 0.4 (или около того), мяггго говоря, сомнительно демонстрирует такое преимущество. Но возможно, Сергей припас что то новенькое. А исследований было много, так сразу и не вспомнить.
Свечной анализ к примеру использует не только приращения, но и лок. экстремумы и объем. Помню месяц тому назад была ветка про советник на свечном анализе. По-моему начиналось позитивно... Но я в ней участия не принимал. И вот что интересно проводил ли кто-нить исследования не только цен закрытия, но и др. характеристик свечек в совокупности?Кстати, сумма нестационарных рядов может быть стационарна и иметь НР. Такие ряды называются коинтегрированными. Клайв Грэнджер получил за это нобедевку по экономике. Я сам не проверял, но elite например утверждает что курс йены коинтегрирован с индексом потребительских цен (CPI). Точнее с разностью потребительских цен в США и Японии http://monetarism.ru/cointegration.shtml
to Avals
не то, что бы я влез в чужие разборки :о), но Сергей ясно написал: "Я могу привести скольугодно много доказательств существования статзначимых зависимостей между приращениями цен". Вряд ли Ваши доводы можно признать доказательством для этого случая, поскольку пока не ясно, что «твориться» непосредственно с приращениями (коллеги ничего не продемонстрировали). Но если, предположим, что нет такой зависимости для «источника» (т.е. непосредственно объекта исследований), то довольно странно настаивать на ее существовании. Ну а если предполагать, что волатильность = СКО, корреляция первых лагов волатильности для ряда приращений с довольно длинными окнами (около 500 отсчетов) находится грубо в районе 0.114-0.2 (что мягко говоря, немного не тянет на «присутствие»).
to IlyaA
Не проводил, но думаю, что нет, просто природа такая. Меня, например, всегда интересовали (H+L)/2, поскольку ошибка в прогнозе «середины» немного компенсируется диапазоном «флуктуации» цены вокруг этой самой средины.
А мне нравиться такой напор, главное что если проиграет Risk то он взамен получит зания как обыграть рынок,
а вот матожидание выигрыша для Neutron в этом споре равно проигрышу.
Да и потом всё зависит от честности спорящих чтото мне подсказывает что в случае сделки Neutron заплатит а вот Risk ???
Так что на месте Neutron я бы даже не отвечал на этот выпад.
Ты поручитель ?
Тогда идем в банк, кладем в сейфовую ячейку 10 000$.
Пишем утверждение Neutron и если я его опровергаю - я забираю деньги.
to IlyaA
Я так понимаю, что речь идет о взаимосвязи текущих приращений с будущими. И сильно подозреваю, что доказательством будет АКФ первых отсчетов, но величина типа 0.4 (или около того), мяггго говоря, сомнительно демонстрирует такое преимущество. Но возможно, Сергей припас что то новенькое. А исследований было много, так сразу и не вспомнить.
PS: И есть еще одна тонкость, формула оценки АКФ не совсем подходит для этих рядов, к тому же необходимо оценивать достоверность самого АКФ и оценку ошибки для каждого найденного лага. Там все не так просто.
Если рассматривать взаимосвязи между соседними прирашениями, то взаимосвязь действительно очень низкая. Ежели брать "группы" приращений, картина начинает выглядеть совершенно по другому. Не спрашивайте у меня строгих выкладок, выводы чисто мои и чисто эмпирические.
to Avals
не то, что бы я влез в чужие разборки :о), но Сергей ясно написал: "Я могу привести скольугодно много доказательств существования статзначимых зависимостей между приращениями цен". Вряд ли Ваши доводы можно признать доказательством для этого случая, поскольку пока не ясно, что «твориться» непосредственно с приращениями (коллеги ничего не продемонстрировали). Но если, предположим, что нет такой зависимости для «источника» (т.е. непосредственно объекта исследований), то довольно странно настаивать на ее существовании. Ну а если предполагать, что волатильность = СКО, корреляция первых лагов волатильности для ряда приращений с довольно длинными окнами (около 500 отсчетов) находится грубо в районе 0.114-0.2 (что мягко говоря, немного не тянет на «присутствие»).
То что волатильность автокоррелирует это факт доказанный Робертом Энглом, который кстати получил за это нобелевку по экономике в один год с Грэнджером (2003). В основном за модель ARCH, которая как раз строится на основе автокорреляции дисперсии. Что широко используется в риск-менеджменте. Кратко http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312