Почему нормальное распределение не нормально? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И вапче, если уж строго придираться, на вход нужно брать не ряд первых разностей, а вовсе ряд первых разностей логарифмов (MO=0), или отношений вместо разностей (МО=1).
Бо котир суть отношение С1/С2 то бишь мультипликативен по происхождению (С1 * 1/С2).
Получится так:
О! Всётки генияльные у меня мыслишки водятся ногда. На пароболу ить оно куда больше смахивает. Отпишусь пожалуй в нобелевский комитет. Гм.. Сергея придётся в соавторы записать....
И вапче, если уж строго придираться, на вход нужно брать не ряд первых разностей, а вовсе ряд первых разностей логарифмов (MO=0), или отношений вместо разностей (МО=1).
Бо котир суть отношение С1/С2 то бишь мультипликативен по происхождению (С1 * 1/С2).
Это правильно, если на исследуемом участке ВР цена меняется более чем на 10%. Для котировок курсов валют это выполняется всегда и можно использовать разности.
Urain, должно быть примерно так (это из Питерса):
Иена, дневные returns за 20 лет
Всё таки плакали наши бабушки на форексе. В 2009 году 1 декабря на mql-форуме таки доказано случайное блуждание ценовых рядов. Аминь...
:) :)
Это правильно, если на исследуемом участке ВР цена меняется более чем на 10%. Для котировок курсов валют это выполняется всегда и можно использовать разности.
Да я вроде почти согласен, однако объясни пожалуйста получение параболы предложенным способом.
??
Много раз слышал про толстые хвосты распределения но так и не понял в чём суть вопроса, сделал индикатор который выводит в сепарат распределение величины баров(построенного по разности Close[i]-Close[i+1]), ктонить обьяснит почему распределение клосов узже чем нормальное?
Эталон красная линия распределение жёлтая гистограмма.
ну и собственно индикатор которым строилось. Оригинальное название (Распределение_ГСЧ_&_норм_тест)
Почему измеренное распределение должно быть близко к нормальному?
Почему очень многие здесь используют распределение "returns" (разность)? Её же потом практически невозможно использовать. Что толку, что оно напоминает нормальное и стационарное.
Почему не используется распределение цены? Ведь это основное, что интересно.
Почему измеренное распределение должно быть близко к нормальному?
Почему очень многие здесь используют распределение "returns" (разность)? Её же потом практически невозможно использовать. Что толку, что оно напоминает нормальное и стационарное.
Почему не используется распределение цены? Ведь это основное, что интересно.
Ценовой ряд не стационарен.
Т.е. его матожидание известно только в Сочи. Там они используют как раз распределение цены. Только сюда о результатах не пишут, гады.
// Оформляйте командировку. Потом нам расскажете.
В других городах а также у нас в сельской местности довольствуются тем что стоит - первыми разностями.
Почему измеренное распределение должно быть близко к нормальному?
Почему очень многие здесь используют распределение "returns" (разность)? Её же потом практически невозможно использовать. Что толку, что оно напоминает нормальное и стационарное.
Почему не используется распределение цены? Ведь это основное, что интересно.
На мой взгляд цена тождественна своей первой разности и полностью востановима из неё, поэтому используется то что удобно для исследования,
имхо в распределении кумулятивной суммы (цены) вообще никакой полезной информации.