Почему нормальное распределение не нормально? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спор бывает двух типов - спор, который рождает истину и спор (пари) - для получения материальной выгоды.
Во втором случае, важно определить предмет спора так, что бы он был одинаковым для обоих сторон. Самая распространённая ошибка, это когда спорят, подразумевая каждый свою "неоспоримую" истину и они (истины) не совпадают. Если истина одна и она определена, то необходимо договорится о критериях "истинности". Именно, этот этап самый важный в споре, т.к. после такого подготовительного штурма, предмет спора исчезает (это очевидно - стороны приходят к консенсусу). Если же спор всё же состоится, то это говорит о явном слабоумии одной из сторон со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями.
Исходя из этого, я никогда не спорю "на деньги".
Кто возьмётся провести сравнительный анализ предложенного в файле ряда returns и скажем такогоже ряда eurusd ???
Сразу после анализа выкладываю каким способом получен синтетик ряд (не заманухи ради а токма изза обьективности).
Файл прикреплён длинна 20000 данных
по запарке забыл зарарить. :о)
PS ряд построен в пунктах т.е. в целых числах
Ну и всё же, ктото проведёт сранительный анализ этого ряда и реальной первой разности?
там лежит зараренный .csv
разница между этих двух процесс состоит в том что у синтетичного константная волатильность, как у белого шума, а у евро есть автокорреляция волатильности. тут и проблема.
разница между этих двух процесс состоит в том что у синтетичного константная волатильность, как у белого шума, а у евро есть автокорреляция волатильности. тут и проблема.
Похоже что она не константа но слишком мало отличается от неё или всё же константа?
Ладно как обещал раскрываю карты:
ГСЧ выдаёт два числа проверяю на чёт нечет и присваиваю соответвенно 0 чёт, 1 нечет
далее если оба числа 11 то суммируем 0
______________если 10 то 1
______________если 01 то -1 и
______________если 00 то предидущее число*2
таким образом вопервых образуется перекос в сторону резкого выброса отсюда длинные хвосты и в сторону нуля тк три исхода в сумме дадут ноль.
этим примером отдалённо схематично описывается работа маркетмейкера, если 11 то люди согласны торговать по этой цене, если 10 то двигает в сторону заявки если 01 двигаем в сторону заявки и если 00 заявок нет передвигаем на два шага в сторону предидущего.
Построим тангенс угла наклона прямой, проведённой по методу наименьших квадратов через облако данных где по осям отложены приращения ценового ряда (РПР). Если зависимости между приращения ми нет, то прямая лежит горизонтально и её тангенс угла наклона равен (близок) 0. Если зависимость 100%, то 1(или 45 градусов наклона). Если зависимость контрнаправленная, то знак коэффициента отрицателен.
Построем РПР для минуток и найдём коэффициент корреляции (КК). Для ряда EURCHF он равен -0.4. Зависимость есть (какая-то). Проделаем то же самое для двух-минутных баров. Потом для 3-х минутных и т.д. Получаем такую зависимость:
Видно сразу, что зависимости между соседними отсчётами есть на всех ТФ до ТФ=500 мин. и эта зависимость падает с ростом ТФ.
Теперь отдельный разговор о статзначимости полученного результата. Что такое статзначимость, можно ознакомиться тут.
Пока всё - жена гонит в койку!
(задумчиво) Где ж все-таки кнопка "Пора в баню"?
Друзья, просто не реагируйте - отстанут. Проверено.
(задумчиво) Где ж все-таки кнопка "Пора в баню"?
Друзья, просто не реагируйте - отстанут. Проверено.
А кнопки очень не хватает. Согласен.
Neutron писал(а) >>
...
он равен -0.4. Зависимость есть (какая-то).
...Ultima ratio regum
:о)А кнопки очень не хватает. Согласен.
Ага, сделать кнопку и раздать всем.
по сабжу GARCH для моделирования волатильности фондовых индексов